Luận Văn Xây dựng mô hình xếp hạng và đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triể

LỜI MỞ ĐẦUNền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của hệ thống các Ngân hàng trong việc thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, có chức năng chính chu chuyển vốn từ người có vốn sang người cần vốn, phần chênh lệch giữa lãi suất huy động tiền gửi và lãi suất cho vay là lợi nhuận của Ngân hàng.
Tín dụng Ngân hàng tuy mang lại nguồn lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng có thể hiểu là khả năng người đi vay không thể hoàn trả vốn vay cho Ngân hàng. Những rủi ro này sẽ gây ra những tác động lớn đến hoạt động của các Ngân Hàng.
Trên thực tế, các Ngân hàng thường ngăn chặn giảm thiểu rủi ro này bằng cách xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng để từ đó đánh giá về mức độ rủi ro nếu cho một khách hàng vay, và từ đó đưa ra quyết định: Nên hay không nên cho khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, hệ thống chấm điểm tín dụng tại các Ngân hàng Việt Nam thường dựa trên định tính và còn nhiều bất cập.
Xuất phát từ những lí do trên đây, trong quá trình tìm hiểu về đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, em nhận thấy việc xây dựng một mô hình nhằm xếp hạng mức tín nhiệm của các cá nhân vay vốn tại Ngân hàng và đánh giá rủi ro tín dụng của các cá nhân đó là vô cùng cần thiết để góp phần nâng cao an toàn của hệ thống Ngân hàng. Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu:
“Xây dựng mô hình xếp hạng và đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”
Nội dung nghiên cứu của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Lý thuyết tổng quan về rủi ro tín dụng và xếp hạng tín dụng
Chương 2: Thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại NHNNo&PTNT Việt Nam
Chương 3: Xây dựng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân cho NHNNo&PTNT Việt Nam
Mục đích nghiên cứu
Mục đích của chuyên đề nhằm đưa ra một mô hình xếp hạng tín dụng các khách hàng cá nhân một cách chuyên nghiệp và chính xác hơn mô hình chấm điểm tại Ngân hàng hiện nay. Tuy còn khá mới mẻ, nhưng mô hình Logistic ứng dụng trong xếp hạng tín dụng cá nhân sẽ ngày càng được sử dụng phổ biển với tính ưu việt của nó so với mô hình định tính thông thường. Việc xây dựng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng, sẽ giảm thiểu được rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Xây dựng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và phân tích những ứng dụng thực tế của mô hình trong việc đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng. Bên cạnh đó, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao, hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro của các Ngân hàng.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các cá nhân có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoàng Quốc Việt. Từ đó, có thể mở rộng mô hình ra toàn hệ thống.
Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng hệ thống chỉ tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân tại Ngân hàng.
Nguồn số liệu
Báo cáo kết quả thu thập thông tin và đánh giá khách hàng cá nhân tại NHNNo&PTNT Việt Nam

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG. 3
1.1. Rủi ro tín dụng. 3
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng ngân hàng. 3
1.1.2 . Rủi ro tín dụng. 4
1.2. Xếp hạng tín dụng. 9
1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng. 9
1.2.2. Đối tượng của xếp hạng tín dụng. 10
1.2.3. Cơ sở của xếp hạng tín dụng. 11
1.3. Xếp hạng tín dụng cá nhân. 12
1.3.1. Vai trò và sự cần thiết khách quan của XHTD khách hàng cá nhân. 12
1.3.2. Các yếu tố thường được xem xét khi thực hiện XHTD khách hàng cá nhân. 13
1.3.3. Quy trình XHTD. 15
1.3.4. Các phương pháp XHTD cá nhân. 17
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM. 22
2.1. Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân đã được nghiên cứu. 22
2.1.1. Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng về phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân. 22
2.1.2. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. 25
2.1.3. Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của Ernst & Young Việt Nam 27
2.2. Thực trạng xếp hạng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). 27
2.2.1. Sơ đồ tổng thể quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng trong hệ thống Agribank. 27
2.2.2 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân. 29
2.3.3. Đánh giá về hệ thống XHTD tại Agribank. 31
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CHO NHNNo&PTNT VIỆT NAM . 32
3.1. Mô hình Logistic. 32
3.2. Phương pháp ước lượng mô hình Logistic. 33
3.2.1. Phương pháp Golberger. 33
3.2.2. Phương pháp Berkson. 35
3.3. Xây dựng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại NHNNo&PTNT Việt Nam 37
3.3.1. Lựa chọn biến cho mô hình. 37
3.3.2. Mô tả thống kê. 41
3.3.3. Ước lượng mô hình và phân tích kết quả. 43
3.3.4. Một số đề xuất về việc sử dụng mô hình. 50
KẾT LUẬN 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 2.1. Kết quả hồi quy Logistic trong nghiên cứu của Vương Quân Hoàng về phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân. 24
Bảng 2.2. Kết quả ước lượng hàm điểm số của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh 26
Bảng 3.1: Các biến độc lập sử dụng trong mô hình. 39
Bảng 3.2. Thống kê mô tả các biến trong mô hình. 42
Bảng 3.3. Ma trận hệ số tương quan cặp giữa các biến trong mô hình. 43
Bảng 3.4. Kết quả ước lượng mô hình 1 với đầy đủ 24 biến. 44
Bảng 3.5. Kết quả ước lượng mô hình 1 sau khi đã loại đi các biến không có ý nghĩa thống kê. 45
Bảng 3.6. Kết quả ước mô hình 2 sau khi đã loại biến tkiem để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến. 46
Bảng 3.7. Kết quả ước lượng mô hình 2 sau khi đã loại biến tkiem và các biến không có ý nghĩa thống kê. 46
Bảng 3.8. Độ chính xác kết quả dự báo của mô hình 1. 48
Bảng 3.9. Độ chính xác kết quả dự báo của mô hình 2. 49