Tiểu Luận Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống

[TABLE="width: 619"]
[TR]
[TD="colspan: 3"]DANH SÁCH NHÓM 8 – GIẢNG ĐƯỜNG G2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 3"]Lớp 49 TÀI CHÍNH 2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 3"]Khóa 49
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]STT
[/TD]
[TD]HỌ VÀ TÊN
[/TD]
[TD]MÃ SỐ SINH VIÊN
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1
[/TD]
[TD]TỪ QUANG HÒA
[/TD]
[TD]4913056130
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2
[/TD]
[TD]TRẦN THỊ PHƯƠNG NGÂN
[/TD]
[TD]4913056158
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3
[/TD]
[TD]TRẦN HOÀNG NHÂN
[/TD]
[TD]4913056166
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4
[/TD]
[TD]ĐẶNG TÚ OANH
[/TD]
[TD]4913056171
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5
[/TD]
[TD]VƯƠNG TÚ OANH
[/TD]
[TD]4913056172
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6
[/TD]
[TD]NGUYỄN NGỌC THIỆN
[/TD]
[TD]4913056188
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7
[/TD]
[TD]LÊ VIỆT TIỆP
[/TD]
[TD]4913056193
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]





BÀI TẬP QUÁ TRÌNH MÔN LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH
I. NỘI DUNG BÀI QUÁ TRÌNH:
Từ số liệu thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu danh mục trên 20 chứng khoán và với ít nhất 40 kỳ quan sát, hãy thực hiện những yêu cầu sau:
Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.
II. CÁCH LẤY SỐ LIỆU:
Số liệu được nhóm lấy từ trang web: http://www.cophieu68.com bao gồm các cổ phiếu: AGF, BBC, BVH, CTG, DHG, DQC, DMC, FPT, GMD, HCM, KDC, LAF, MPC, PVT, REE, SAM, SSI, STB, VNE, VPL, LSS, PJT, TRA, VSC. Tất cả các cổ phiếu này được niêm yết trên HOSE
Số liệu là giá đóng cửa phiên cuối cùng của tuần của các cổ phiếu nói trên, trong suốt thời kì từ 01/09/2009 đến 18/06/2010 tương đương với 40 tuần (40 kì).
III. LÝ DO CHỌN CÁC CHỨNG KHOÁN ĐỂ ĐƯA VÀO DANH MỤC:
Có tất cả 24 chứng khoán được chọn để đưa vào danh mục. Chúng được chọn dựa trên các tiêu chí sau đây:


Khối lượng giao dịch hàng ngày lớn, có thể kéo cả thị trường đi lên hoặc đi xuống, như các mã: STB, SAM, REE, v.v .
Có mức tăng trưởng đầy ấn tượng trong thời gian gần đây, như: AGF, KDC, v.v .
Có những chỉ số P/E và P/BV thấp, chứng tỏ các mã này đang rất tiềm năng nếu đầu tư: KDC, BBC, LAF, v.v .
Thu nhập ròng sau thuế luôn giữ ở xu hướng tăng trưởng ổn định như: STB, v.v .
Những mã cổ phiếu còn lại được đưa vào danh mục do có đủ 40 kỳ quan sát theo yêu cầu của đề tài.
Tất cả giá của 24 chứng khoán thể hiện trên “Sheet GIA” của bài Excel cùng với thông tin chi tiết về 24 chứng khoán.