Tiểu Luận Xây dựng bộ phận đánh giá rủi ro độc lập trong ngân hàng thương mại

Đề tài: XÂY DỰNG BỘ PHẬN ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC LẬP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Lớp cao học trường đại học kinh tế TPHCM

MỤC LỤC

Chương I: RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 3
1.1 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. 3
1.1.1. Rủi ro tín dụng. 4
1.1.2 Rủi ro thị trường. 5
1.1.3 Rủi ro hoạt động. 6
1.2 Vai trò của đánh giá rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại 7
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG BỘ PHẬN ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC LẬP TRONG NHTM 8
2.1 Mô hình tổ chức quản lý rủi ro ở các NHTM 8
2.1.1 Mô hình quản lý rủi ro 3 cấp độ. 8
2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý rủi ro ở các NHTM 11
2.2 Chính sách quản trị rủi ro. 11
2.3 Hệ thống công nghệ thông tin. 12
2.4 Phương pháp đánh giá rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại 13
2.4.1Mô hình đo lường định lượng rủi ro thị trường. 13
2.4.2 Mô hình đo lường định lượng rủi ro tín dụng. 15
2.4.3 Công cụ đánh giá rủi ro hoạt động. 18
KẾT LUẬN 21
Chương I: RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG

1.1 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Rủi ro là những biến cố không mong đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định.
Nhận xét:
- Rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với nhau trong một khoảng giá trị nhất định.
- Khi đề cập đến rủi ro người ta thường đề cập đến hai yếu tố mang tính đặc trưng:
o Biên độ rủi ro: thể hiện mức độ thiệt hại do rủi ro gây ra
o Tần suất xuất hiện rủi ro = KP/P
KP: số trường hợp thuận lợi để rủi ro xuất hiện
P: số trường hợp đồng khả năng.
- Rủi ro là một yếu tố khách quan cho nên người ta không thể nào loại trừ được hẳn mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện của chúng cũng như những tác hại mà chúng gây nên.
Theo cách phân loại của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, rủi ro ngân hàng có thể chia thành 3 loại chính: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.