Luận Văn Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi rotín dụng tại ngân hàngthương mại cổ phần hàng hải việt nam

LỜI NÓI ĐẦU
Trong hoạt động Ngân hàng, cho vay là một hoạt động truyền thống và chủ yếu của Ngân hàng thương mại. Hoạt động cho vay là danh mục bên Tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất và hoạt động mang lại thu nhập lớn nhất cho các Ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng là một hoạt động đặc thù do đó bên cạnh các lợi
ích đạt được thì hoạt động tín dụng của ngân hàng luôn tiền ẩn nhiều rủi ro và có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển bền vững của một ngân hàng.
Trong những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế thế giới diễn biến hết sức phức tạp và có ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế của rất nhiều các quốc gia, đặc biệt là hệ thống Ngân hàng. Điển hình là cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng Châu Á 1997-1998 bắt nguồn từ Thái Lan và gần đây là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khởi đầu từ Mỹ năm 2008 và lan rộng ra toàn thế giới. Ngày càng nhiều các ngân hàng kể cả các ngân hàng lớn tầm cỡ thế giới, có lịch sử phát triển hàng trăm năm như ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố phá sản với khoản lỗ và nợ xấu khổng lồ. Sự khủng hoảng của hàng loạt các hệ thống ngân hàng lớn trên thế giới có nguyên nhân chủ yếu từ các rủi ro mà ngân hàng gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Có nhiều loại rủi ro khác nhau nhưng rủi ro mà ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất là rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng là một loại rủi ro luôn được các nhà quản trị rủi ro trong ngân hàng quan tâm, nó có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự phát triển của ngân hàng, là nguyên nhân chính dẫn đến sự thua lỗ và phá sản trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại.
Trước bối cảnh đó, hệ thống ngân hàng Việt Nam còn rất non nớt, chưa đạt được tín ổn định trong hoạt động, tính hiệu quả và an toàn chưa cao. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu và nhận diện ra được các nhân tố ảnh tác động đến rủi ro trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là rủi ro tín dụng để có thể đưa ra các biện pháp
để kiểm soát một cách triệt để ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến sự phát triển của Ngân hàng. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng, từ các nhân tố từ khách hàng cho đến các nhân tố từ phía bản thân Ngân hàng hay từ
môi trường vĩ mô. Việc xác định được các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng giúp các nhà quản trị hạn chế và kiểm soát rủi ro ở mức có lợi nhất cho ngân hàng.Vì vậy, việc đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng và các nhân tố tác
động trực tiếp gây ra rủi ro có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nhà quản trị rủi ro trong ngân hàng nói chung và Maritime Bank nói riêng. Bài khóa luận của em xin đưa ra cách xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, xác định ảnh hưởng của các nhân tố và tìm ra các giải pháp để kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam nói riêng.
Mục tiêu nghiên cứu:
Bài khóa luận xin đưa ra các nghiên cứu giải quyết vấn đề sau:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mai.
- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, thực trang rủi ro tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam. Từ đó đánh giá các nhân tố nào có tác động chủ yếu đến rủi ro tín dụng của Maritime Bank
- Từ đánh giá trên và đinh hướng phát triển của Maritime Bank trong thời gian tới, đề ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.
Phương pháp nghiên cứu
 Sử dụng kết hợp cả hai phương pháp là định lượng và định tính. Phương pháp định lượng: sử dụng thang đo khoảng, thu thập số liệu từ các báo cáo tài chính, báo cáo tín dụng của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Phương pháp định tính: thông qua thảo luận, trao đổi với các anh chị phòng tín dụng nhằm xác định các nhân tố tác động chính đến rủi ro tín dụng tại chính Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
 Sử dụng phương pháp phân tích logic, phương pháp so sánh, thống kế để lý giải quan hệ giữa các vấn đề có liên quan.
 Sử dụng mô hình kinh tế lượng để tính toán mức độ phụ thuộc, ảnh hưởng giữa các nhân tố đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu mặt lý luận về các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và xây dựng mô hình định lượng giữa các nhân tố tác động và rủi ro tín dụng.
 Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Nội dung của Khóa Luận
Chương I: Lý luận chung về rủi ro tín dụng và Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng
Chương II: Thực trạng rủi ro tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng tại Maritime Bank trong giai đoạn 2007 – 2013
Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng thông qua các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Maritime Bank.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12
1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng 12
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 12
1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng 13
1.1.3. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 15
1.1.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 18
1.1.5. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 22
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 27
1.2.1. Nhân tố từ phía Ngân hàng . 27
1.2.2. Nhân tố từ phía khách hàng 29
1.2.3. Nhân tố từ môi trường vĩ mô 29
1.3. Ý nghĩa của việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại. . 31
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 32
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MARITIMEBANK GIAI ĐOẠN 2007-2013 33
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam . 33
2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam. 33
2.1.2. Tình hình hoạt động của Maritimebank 34
2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Maritimebank . 38
2.2.1. Thực trạng về nợ quá hạn .31
2.2.2. Thực trạng mức độ tập trung tín dụng .34
2.2.3. Thực trạng dự phòng rủi ro tín dụng . 46
2.3. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Maritimebank 48
2.3.1. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Maritime Bank 49
5
2.3.2. Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bằng mô hình ước lượng . 55
2.4. Đánh giá rủi ro tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Maritime Bank. . 61
2.4.1 Những tồn tại về rủi ro tín dụng của maritime Bank . 61
2.4.2 Nguyên nhân của những tồn tại . 63
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 66
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG THÔNG QUA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI MARITIME BANK. 67
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam . 67
3.2. Giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng thông qua các nhân tố ảnh hưởng tại Maritime Bank . 69
3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay và quản lý khách hàng là tổ chức kinh tế . 70
3.2.2. Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng của Maritime Bank thông qua việc giảm tác động của nhân tố nợ xấu kỳ trước và tăng trưởng tín dụng 76
3.2.3. Nhóm giải pháp khác. . 79
3.3. Khuyến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. 84
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 87