Luận Văn Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố C

1.1. Thuyết minh về sự cần thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề vốn luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Ở các nước có nền kinh tế và thị trường vốn phát triển mạnh, việc giải quyết nhu cầu vốn đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chẳng hạn như từ hệ thống ngân hàng, từ các hoạt động liên minh hay thông qua các tập đoàn tài chính và thị trường vốn. Tuy nhiên ở các quốc gia đang phát triển do nền kinh tế chưa phát triển vững mạnh để hình thành các tập đoàn tài chính và thị trường vốn cũng hoạt động chưa hiệu quả, nên nguồn cung cho nhu cầu vốn đến từ hệ thống ngân hàng là chủ yếu.
Trong năm những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với tốc độ khá nhanh và mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Nhưng nhìn chung, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân với qui mô còn nhỏ, kinh nghiệm quản lý còn yếu kém nên chưa tạo được uy tín và mối quan hệ thân thiết với các ngân hàng. Chính vì thế hiện nay đang xảy ra một tình trạng là các Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có nhu cầu về vốn rất lớn cho việc mở rộng sản xuất và tái đầu tư nhưng lại không thể tiếp cận nguồn tín dụng từ phía Ngân hàng (NH).
Bên cạnh đó, nhận định của nhiều nhà phân tích kinh tế cho rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam đang có nhiều khởi sắc và dần hoàn thiện hơn sau nhiều năm xây dựng và đổi mới. Nhận định ấy xuất phát từ hiện thực là việc mở rộng phạm vi và lĩnh vực hoạt động của hầu hết các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, mục tiêu hoạt động của các ngân hàng thương mại là tối đa hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Chính vì vậy mà phần lớn các ngân hàng không hứng thú với việc cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân có qui mô không lớn lắm vay. Bởi vì mặc dù cho vay các đối tượng này có khả năng thu được lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn và theo họ thì mức lợi nhuận đạt được không đủ để có thể rủi ro mà họ gặp phải.
Qua thực tế đó, có thể nhận thấy có một nghịch lý đang diễn ra trong nền kinh tế đó là sự không gặp nhau giữa hai bên cung - cầu vốn mặc dù một bên là Doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu cao về vốn và một bên là các ngân hàng thương mại luôn có sẵn nguồn cung và luôn mong muốn tìm kiếm lợi nhuận bằng việc đầu tư vào hoạt động tín dụng. Và việc không gặp được nhau giữa hai đối tượng này bị tác động bởi rất nhiều yếu tố.
Để giúp các Doanh nghiệp nhận biết được những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cung ứng tín dụng của các Ngân hàng và đồng thời có thể giúp cho các ngân hàng có thể dự báo được lượng vốn cần thiết đó để có thể xây dựng được chiến lược kinh doanh cho mình, các nhà kinh tế luôn nghiên cứu để tìm ra một mô hình bao gồm các nhân tố ảnh hưởng đến việc cung - cầu tín dụng của cả hai bên.
Chính từ thực tế về cung - cầu vốn đang tồn tại và sự cần thiết phải có một mô hình ước lượng cung - cầu vốn, trong giới hạn khả năng của mình, tôi quyết định tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc cung tín dụng của Ngân hàng và lượng hoá những yếu tố này trong một mô hình cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp trong điều kiện thực tế của địa bàn tp. Cần Thơ trong đề tài: “Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ”.
Tôi hy vọng rằng việc thiết lập và định lượng những nhân tố ảnh hưởng trong mô hình cung tín dụng này có thể làm cơ sở để giải quyết được vấn đề cung - cầu vốn nhằm đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển liên tục của các doanh nghiệp cũng như đảm bảo mục tiêu phát triển của các Ngân hàng.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Ước lượng hàm cung tín dụng và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng cho các Doanh nghiệp tư nhân của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.


1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu trên được thể hiện rõ qua từng mục tiêu cụ thể sau:
1. Phân tích và đánh giá thực trạng cung tín dụng cho DNTN của các Ngân hàng .
2. Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho DNTN trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
3. Đánh giá các nhân tố làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng của các NH.
4. Đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp tư nhân có nhiều khả năng hơn trong việc vay vốn ngân hàng.
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
Đề tài được nghiên cứu dựa trên các giả thiết chủ yếu sau:
- Thứ nhất, các Ngân hàng đều rất sẵn sàng trong việc cho các Doanh nghiệp tư nhân vay vốn theo nhu cầu của họ, nghĩa là các doanh nghiệp khác nhau có khả năng như nhau trong việc tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng.
- Thứ hai, các Ngân hàng có thể sử dụng các tiêu chí khác nhau trong việc đánh giá khách hàng của mình và mức độ quan trọng của các tiêu chí này đối với từng Ngân Hàng cũng khác nhau, dẫn đến chính sách cho các doanh nghiệp vay cũng có sự khác nhau đối với từng Ngân Hàng.
- Thứ ba, tuy Ngân Hàng luôn sẵn sàng cho vay nhưng việc có được số vốn cần vay của Doanh nghiệp lại tương đối khó khăn do ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau.
- Thứ tư, các yếu tố bao gồm: Loại hình Ngân hàng, loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, số tiền cần vay, lãi suất, thời hạn, tài sản thế chấp, mục đích vay, mức tín nhiệm của NH đối với DN, và các yếu tố thuộc về bản thân doanh nghiệp như: tổng tài sản, doanh thu, vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán hiện tại . đều có thể có khả năng ảnh hưởng đến quyết định cho vay của NH.
Bảng 1.1 Mối quan hệ dự đoán theo lý thuyết​ giữa các nhân tố ảnh hưởng với số tiền Ngân Hàng cho Doanh nghiệp vay​ STT​ Nhân tố ảnh hưởng​ Mối quan hệ dự đoán​ 1
Loại hình Ngân hàng
Tuyến tính
2
Loại hình doanh nghiệp
Tuyến tính
3
Lĩnh vực kinh doanh của DN
Tuyến tính
4
Số tiền DN muốn vay
Tuyến tính
5
Lãi suất
Tuyến tính
6
Thời hạn
Tuyến tính
7
Tài sản thế chấp
Tuyến tính
8
Mục đích vay của DN
Tuyến tính
9
Mức tín nhiệm của NH đối với DN
Tuyến tính
10
Tổng tài sản của DN
Tuyến tính
11
Doanh thu đạt được của DN
Tuyến tính
12
Vốn chủ sở hữu của DN
Tuyến tính
13
Khả năng thanh toán hiện tại của DN
Tuyến tính
​
Từ những giả thiết này, tôi tiến hành tìm hiểu các tài liệu báo chí, các bài nghiên cứu khoa học . đồng thời thu thập số liệu thực tế để so sánh, đánh giá và phân tích nhằm thấy được biểu hiện thực tế của những giả thiết này ở địa bàn thành phố Cần Thơ.

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1. Trong những năm gần đây, thực trạng cho vay của Ngân hàng với đối tượng là doanh nghiệp tư nhân như thế nào?
2. Các nguyên nhân nào thường gặp nhất làm cho doanh nghiệp không thể tiếp cận được với số vốn họ cần?
2. Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng của NH?
3. Sự tác động của những yếu tố đó đến việc cung tín dụng của NH?
4. Các giải pháp nào có thể giúp cho các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng một cách dễ dàng hơn?
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
Tôi lựa chọn Thành phố Cần Thơ để tiến hành thu thập số liệu cho cuộc nghiên cứu nhằm xây dựng một hàm cung ứng tín dụng cho hệ thống ngân hàng ở nơi đây vì hai lí do chủ yếu sau:
- Thứ nhất, Cần Thơ hiện nay là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long, là nơi tập trung số lượng lớn các doanh nghiệp và có nền kinh tế phát triển ổn định với mức tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm 2001 - 2005 là 13,5%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 18,2%/ năm; ngành thương mại, dịch vụ phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa loại hình, giá trị tăng bình quân 14,48%/ năm.
- Thứ hai đây là nơi tập trung một số lượng lớn các Ngân hàng cả trong và ngoài quốc doanh với 28 chi nhánh của các NH và phòng giao dịch.
1.4.2. Thời gian
Đề tài thực hiện trong khoảng 10 tuần kéo dài từ đầu tháng 3/2007 đến giữa tháng 6/2007.

1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiện cứu chủ yếu của đề tài này là các Ngân hàng thương mại trong và ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Cần thơ và các khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân của những NH này.
Bảng 1.2 Giới thiệu các Ngân Hàng và hợp đồng tín dụng điều tra được​ STT​ Tên Ngân hàng​ Số hợp đồng tín dụng​ 1​ NH Sài Gòn Công thương
3​ 2​ NH NN&PTNT - Ô Môn
4​ 3​ NH Phát triển nhà ĐBSCL
6​ 4​ NH NN&PTNT - Cái Răng
7​ 5​ NH Phát triển nhà TP.HCM
7​ 6​ NH ĐT&PT - Trà Nóc
8​ 7​ NH Ngoại thương
9​ 8​ NH Công thương
10​ 9​ Nh TMCP Quân Đội
10​ 10​ NH NN&PTNT - Cần Thơ
11​ 11​ NH Sài Gòn thương tín (sacombank)
14​ 12​ NH EximBank - Cần Thơ
16​ 13​ NH EximBank - Cái Răng
16​ Tổng


121​ (Nguồn: Số liệu điều tra tháng 5 năm 2007)​ Tôi và cộng sự đã đến 28 chi nhánh của các ngân hàng thương mại đang có trụ sở tại Cần Thơ để thu thập số liệu cho đề tài thông qua bảng câu hỏi sẵn gồm 2 phần: phần thứ nhất dùng để tìm hiểu các tiêu chí đánh giá khách hàng của ngân hàng và mức độ quan trọng của những tiêu chí đó đối với ngân hàng; phần thứ hai của bảng câu hỏi là phần tìm hiểu về các hợp đồng tín dụng được ký kết giữa ngân hàng và khách hàng là các doanh nghiệp. Sau quá trình thu thập, chúng tôi nhận được 16/28 mẫu trả lời của phần dành cho ngân hàng, trong đó có 13 ngân hàng đồng ý cung cấp các số liệu về hợp đồng tín dụng với tổng số 121 mẫu.
Các ngân hàng từ chối trả lời mẫu phỏng vấn của chúng tôi vì hai hai lý do chủ yếu sau: thứ nhất, theo họ việc từ chối là để đảm bảo cho thông tin của khách hàng không bị rò rỉ, gây bất lợi cho họ; thứ hai là để đảm bảo cho sự cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau.
1.5. Các giá trị đạt được sau cuộc nghiên cứu
1.5.1. Giá trị khoa học
Nghiên cứu thành công đem đến một hàm cung ứng tín dụng thể hiện sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền cho vay ra của NH.
Các nhà khoa học hoặc các cấp chính quyền có thể sử dụng mô hình này cho những cuộc nghiên cứu sâu hơn.
1.5.2. Giá trị Kinh tế - xã hội
Từ hàm cung ứng tín dụng tổng quát cho hệ thống NH ở địa bàn TH. Cần Thơ, mỗi NH sẽ có cơ sở để tiến hành xây dựng hàm cung ứng tín dụng cho riêng NH mình. Và từ đó, kết hợp với điều kiện thực tế ở NH mình có thể dự đoán được số tiền cho vay ra của NH để có kế hoạch kinh doanh hợp lý.