Luận Văn ứng dụng value at risk trong việc cảnh báo và giám sát rủi ro thị trường đối với hệ thống nhtm việt

Value at risk (VaR) được phát triển dựa trên những kế thừa từ những phương
pháp đo lường rủi ro trước đó. Lợi ích lớn nhất của VaR chính là việc đòi hỏi phải thay
đổi suy nghĩ về quản lý rủi ro thị trường đối với những tổ chức tài chính áp dụng nó.
Định chế tài chính mà thông qua quy trình tính toán VaR sẽ buộc phải chấp nhận việc
phơi bày những rủi ro tài chính và do đó sẽ phải thiết lập chức năng quản trị rủi ro thích
hợp với bản thân.
Bài viết nhằm tìm hiểu khái quát về VaR và việc ứng dụng VaR trong việc cảnh báo
và giám sát rủi ro thị trường đối với hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.