Báo Cáo Ứng dụng phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR trong phân tích và quản trị rủi ro các dự án đầu tư

Đề tài: Ứng dụng phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR trong phân tích và quản trị rủi ro các dự án đầu tư ngành thép tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ MÔ HÌNH VAR

1. Lý thuyết chung về rủi ro

1.1.Khái niệm chung về rủi ro

1.2. Phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng

1.2.1. Rủi ro thị trường

1.2.1.1. Khái niệm

1.2.1.2. Phân loại rủi ro thị trường

1.2.2. rủi ro tín dụng

1.2.2.1. Khái niệm

1.2.2.2. Phân loại

1.2.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng

1.2.3. Rủi ro thanh khoản

1.2.4. Rủi ro hoạt động

1.2.5. Rủi ro pháp lý

1.3. Một số sự kiện trên thị trường tài chính đáng chú ý

1.4. Nhu cầu về quản lý định lượng rủi ro

2. Định giá rủi ro bằng phương pháp VaR

2.1. Khái niệm về giá trị rủi ro (VaR)

2.2. Các công cụ quản lý rủi ro

3. VaR trong phân tích tài chính

3.1. VaR là công cụ, thước đo rủi ro

3.2. VaR – công cụ quản lý rủi ro chủ động

3.3. VaR được sử dụng để xác lập vốn an toàn, rủi ro

3.4. Hệ số điều chỉnh k trong hiệp định Basel

3.5. VaR – giá trị rủi ro của danh mục đầu tư

3.6. Quy trình xây dựng và áp dụng VaR trong quản lý rủi ro thị trường của Ngân hàng


CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VAR

1. Ước lượng điểm phân vị

1.1. Giả định của phương pháp

1.2. Ưu, nhược điểm của phương pháp

2. Phương pháp RISK METRICS

2.1. Giả thiết cơ bản của phương pháp RiskMetrics

2.2. Ưu, nhược điểm của phương pháp

3. Phương pháp toán kinh tế để tính VaR

3.1. Phương pháp toán kinh tế để tính VaR một thời kì

3.2. Phương pháp toán kinh tế để tính VaR nhiều thời kì



CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH THÉP TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Mô tả số liệu

2. Xây dựng mô hình ARCH - GARCH

3. Dự báo phương sai



KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO