Luận Văn Ứng dụng mô hình VaR vào hoạt động phân tích và quản lý rủi ro cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại

Đề tài: Ứng dụng mô hình VaR vào hoạt động phân tích và quản lý rủi ro cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH VAR (VALUE AT RISK)

1.1. Khái niệm giá trị rủi ro VaR

1.2.Phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR

1.2.1. Phương pháp Risk metrics

a.Nội dung

b.Ưu, nhược điểm của phương pháp

1.3.2. Phương pháp toán kinh tế để tính VaR

a.Phương pháp toán kinh tế để tính VaR một thời kỳ

b.Phương pháp toán kinh tế để tính VaR nhiều thời kỳ


CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN

2.1.Vài nét về công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển và cổ phiếuGMD

2.1.1.Vài nét về công ty cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển

2.1.2.Vài nét về cổ phiếu GMD của công ty cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển

2.2.Ứng dụng mô hình VaR để phân tích và quản lý rủi ro cho cổ phiếu GMD

2.2.1. Phương pháp mô hình toán kinh tế

2.2.2. Phương pháp RishMetrics

KẾT LUẬN