Luận Văn Ứng dụng mô hình SIM và thuật toán EGP xác định danh mục hiệu quả

Ứng dụng mô hình SIM và thuật toán EGP xác định danh mục hiệu quả
Đầu tư chứng khoán là một loại hình đầu tư mới tại Việt Nam cách đây mấy năm. Đây là một loại hình đầu tư đem lại nhiều lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nhiều nhà đầu tư thu lợi nhuận lớn từ loại hình đầu tư này, nhưng cũng rất nhiều nhà đầu tư vì nó mà lỗ vốn, thậm chí mất trắng. Chính vì vậy mà các nhà đầu tư luôn luôn tìm cách để giảm thiểu rủi ro cho mình khi tham gia đầu tư chứng khoán.
Một trong các cách để giảm thiểu rủi ro là xác định một danh mục đầu tư cho phù hợp. Khi đầu tư theo danh mục sẽ giúp các nhà đầu tư có thể điều chỉnh danh mục của mình để phù hợp với sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trường, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro, quản lý tốt hơn lượng tiền đầu tư vào chứng khoán vv.
Vấn đề đặt ra là làm cách nào để xác định được một danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất và đầu tư với một tỷ lệ như thế nào. Đầu tư chứng khoán là hoạt động đem lại lợi nhuận cao nhưng cũng hàm chứa rủi ro cao khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư riêng lẻ vào một loại cổ phiếu. Vì vậy nhà đầu tư cần thiết phải xác định một danh mục đầu tư cho phù hợp với mức chấp nhận rủi ro. Không có hoạt động kinh doanh nào mà không hàm chứa rủi ro, không chấp nhận rủi ro thì không thể tạo ra các cơ hội đầu tư kinh doanh mới.
Chính vì thế xác định danh mục đầu tư là bước đầu tiên và cũng là bước rất quan trọng trong việc quản lý danh mục đầu tư. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề này, em lựa chọn đề tài nghiên cứu cho đề án môn học của mình: “Sử dụng mô hình SIM xác định danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trưởng chứng khoán Việt Nam”.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, đề án môn học bao gồm ba chương chính như sau:
Chương 1: Giới thiệu mô hình SIM và một số khái niệm cơ bản.
Chương 2: Ứng dụng mô hình SIM và thuật toán EGP xác định danh mục hiệu quả.
Chương 3: Ứng dụng của phương pháp SIM cho một số cổ phiến trên thị trường chứng khoán Việt Nam