Luận Văn Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Tên đề tài
Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU

Tính cầp thiết của đề tài
Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu. Với hoạt động chính là huy động vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận, việc sử dụng vốn chính là quá trình tạo nên các loại tài sản khác nhau của Ngân hàng trong đó cho vay và đầu tư là hai loại tài sản lớn và quan trọng nhất. Hoạt động tín dụng (là quan hệ vay mượn gồm cho vay và đi vay) là hoạt động sinh lời lớn nhất, song đi kèm với nó là rủi ro cao nhất cho các NHTM. Đối với hệ thống Ngân hàng Việt Nam, kể từ khi chuyển sang cơ chế thị trường đã không ngừng lớn mạnh và thu được những thành tựu nhất định, nhưng trong quá trình đó các Ngân hàng đã vấp phải không ít những rủi ro trong hoạt động kinh doanh gây tổn thất nặng nề. Nên đánh giá rủi ro tín dụng là khâu đầu tiên, là điều kiện tiên quyết trước khi cho vay.
Sau một thời gian thực tập, em thấy việc xếp hạng khách hàng doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, bởi vì thông qua xếp hạng doanh nghiệp các Ngân hàng có thể xác định mức lãi suất cho vay đối với từng doanh nghiệp, xác định được rủi ro của doanh nghiệp nhằm phòng ngừa rủi ro tạo điều kiện ổn định nền kinh tế. Vì vậy em đã chọn đề tài:
“Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội”

Đề tài của em gồm ba phần:
Chương 1: Lý thuyết về rủi ro trong hoạt động Ngân hàng và thực trạng rủi ro tín dụng ở Việt Nam
Chương 2 : Nghiệp vụ xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Chương 3 : Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là các doanh nghiệp hiện đang có quan hệ tín dụng với Techcom bank
Phạm vi nghiên cứu là sử dụng các chỉ tiêu tài chính của khách hàng phòng Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, xếp hạng khách hàng bằng phần mềm T24 và ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng bằng chương trình Eviews của kinh tế lượng từ đó đưa ra mối liên hệ và dự báo cho các khách hàng khác.

Phương pháp nghiên cứu
Là sinh viên năm cuối của khoa Toán Kinh Tế, với mong muốn được nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ đồng thời có cơ hội áp dụng các kiến thức được học vào thực tế nhằm chuẩn bị ra trường, bên cạnh đó được ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam tạo điều kiện, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ trong phòng Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp và sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS Hoàng Đình Tuấn, em đã có điều kiện tìm hiểu về tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức của ngân hàng. Vì vậy em sử dụng phương pháp xếp hạng khách hàng trên hệ thống phần mềm quản trị ngân hàng T24r5 của Techcombank và ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng.

Nguồn thông tin và dữ liệu
Sử dụng các chỉ tiêu tài chính của 73 doanh nghiệp trong năm 2007 và các tài liệu liên quan đến việc quản lý rủi ro, xếp hạng khách hàng của phòng Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp tại Techcombank - Chi nhánh Hà Nội.
Em xin chân thành cám ơn Ban giám đốc Ngân hàng cùng tập thể cán bộ, nhân viên toàn Ngân hàng và đặc biệt cám ơn các cán bộ, chuyên viên Phòng Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập, để em có thể tìm hiểu sâu về nghiệp vụ Ngân hàng.
Em xin vô cùng biết ơn thầy PGS.TS Hoàng Đình Tuấn - khoa Toán Kinh Tế đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình lựa chọn đề tài, xác định hướng nghiên cứu, sửa chữa và hoàn thiện luận văn. Em cũng xin cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong khoa Toán Kinh Tế đã dạy dỗ chỉ bảo em trong quá trình học tập tại trường.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM 4
1.1 Rủi ro trong hoạt động Ngân hàng và thực trạng rủi ro tín dụng ở Việt Nam 4
1.1.1 Khái niệm về rủi ro 4
1.1.2 Các loại rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng 5
1.1.2.1 Rủi ro tín dụng 5
1.1.2.2 Rủi ro lãi suất 5
1.1.2.3 Rủi ro tỷ giá 7
1.1.2.4 Rủi ro thanh toán 7
1.1.2.5 Rủi ro trong dịch vụ bảo quản và quản lý chứng từ có giá 9
1.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng 11
1.2.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng 11
1.2.2 Các hình thức biểu hiện của rủi ro tín dụng 14
1.2.2.1 Nợ có vấn đề 14
1.2.2.2 Nợ quá hạn 15
1.2.2.3 Nợ khó đòi 15
1.2.2.4 Lãi treo 16
1.2.2.5 Cơ cấu dư nợ tín dụng 17
1.2.2.6 Một số dấu hiệu khác 17
1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 18
1.2.3.1 Những nguyên nhân bất khả kháng 18
1.2.3.2 Nguyên nhân thuộc về chủ quan người vay 18
1.2.3.3 Nguyên nhân thuộc về Ngân hàng 19
1.2.4 Các loại rủi ro tín dụng 19
1.3 Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 21
1.3.1 Quản trị rủi ro tổng hợp năm 2007 21
1.3.2 Định hướng năm 2008 24
1.3. 3 Hoạt động tín dụng của ngân hàng Techcombank trong 3 năm gần đây 24
1.3.4 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Techcombank 25

CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 27
2.1 Một số tổ chức xếp hạng tín dụng 27
2.1.1 Trên thế giới 27
2.1.2 Tại Việt Nam 30
2.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Techcombank 33
2.2.1 Khái niệm xếp hạng doanh nghiệp 33
2.2.2 Mục đích, đối tượng và phạm vi áp dụng 34
2.2.3 Quy trình thực hiện và hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp trên phần mềm T24 35
2.2.3.1 Các chỉ tiêu định lượng 36
2.2.3.2 Các chỉ tiêu định tính bao gồm các tiêu chí sau 40

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT TRONG XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG 48
3.1 Mô hình Logit 48
3.2 Ứng dụng mô hình Logit vào xếp hạng khách hàng 50
3.2.1 Áp dụng mô hình Logistic với đầy đủ các biến số vào một số khách hàng của Ngân hàng Techcombank _chi nhánh Hà Nội 52
3.2.2 Ứng dụng mô hình Logit dự báo tình trạng nợ cho ba doanh nghiệp tiêu biểu 75

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84