Chuyên Đề Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nô

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của hệ thống các Ngân hàng trong việc thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, có chức năng chính chu chuyển vốn từ người có vốn sang người cần vốn, phần chênh lệch giữa lãi suất huy động tiền gửi và lãi suất cho vay là lợi nhuận của Ngân hàng.
Tín dụng Ngân hàng tuy mang lại nguồn lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng có thể hiểu là khả năng người đi vay không thể hoàn trả vốn vay cho Ngân hàng. Những rủi ro này sẽ gây ra những tác động lớn đến hoạt động của các Ngân Hàng.
Trên thực tế, các Ngân hàng thường ngăn chặn giảm thiểu rủi ro này bằng cách xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng để từ đó đánh giá về mức độ rủi ro nếu cho một khách hàng vay, và từ đó đưa ra quyết định: Nên hay không nên cho khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, hệ thống chấm điểm tín dụng tại các Ngân hàng Việt Nam thường dựa trên định tính và còn nhiều bất cập.
Xuất phát từ những lí do trên đây, trong quá trình tìm hiểu về đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, em nhận thấy việc xây dựng một mô hình nhằm xếp hạng mức tín nhiệm của các cá nhân vay vốn tại Ngân hàng và đánh giá rủi ro tín dụng của các cá nhân đó là vô cùng cần thiết để góp phần nâng cao an toàn của hệ thống Ngân hàng.Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu cho đề án môn học:
“Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”
Nội dung nghiên cứu của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Lý thuyết tổng quan về xếp hạng tín dụng cá nhân
Chương 2: Các công trình nghiên cứu liên quan đến xếp hạng tín dụng cá nhân
Chương 3: Xây dựng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân cho NHNNo&PTNT Việt Nam.
Mục đích nghiên cứu
Mục đích của đề án nhằm áp dụng các kiến thức đã học, đặc biệt là kiến thức về Kinh Tế Lượng vào thực tế bằng việc xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân. Tuy còn khá mới mẻ, nhưng mô hình này sẽ ngày càng được sử dụng phổ biển với tính ưu việt của nó so với mô hình định tính thông thường. Việc xây dựng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng, sẽ giảm thiểu được rủi ro tín dụng trong hệ thống Nhân hàng Việt Nam.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu về các công trình nghiên cứu về mô hình xếp hạng tín dụng đã được thực hiện trên thế giới, từ đó, xây dựng mô hình Logistic xếp hạng và đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và phân tích những ứng dụng thực tế của mô hình.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các cá nhân có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hoàng Quốc Việt
Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng hệ thống chỉ tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân tại Ngân hàng.
Nguồn số liệu
Báo cáo kết quả thu thập thông tin và đánh giá khách hàng cá nhân tại NHNNo&PTNT Việt Nam
Em xin cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của TS. Nguyễn Mạnh Thế, sự giảng dạy của các thầy cô trong khoa Toán Kinh Tế, cùng với sự hỗ trợ của Ban giám đốc cùng các các bộ, nhân viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hoàng Quốc Việt đã giúp đỡ em hoàn thành đề án này.



MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN 4
1.3.1. Vai trò và sự cần thiết khách quan của XHTD khách hàng cá nhân. 4
1.3.1.1 Đối với ngân hàng. 4
1.3.2. Các yếu tố thường được xem xét khi thực hiện XHTD khách hàng cá nhân. 5
1.3.3. Quy trình XHTD. 7
1.3.4. Các phương pháp XHTD cá nhân. 9
CHƯƠNG II: CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN 13
2.1. Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng về phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân. 13
2.2. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. 15
2.3. Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của Ernst & Young Việt Nam 17
CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XHTD CÁ NHÂN TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM . 19
3.1. Mô hình Logistic. 19
3.2. Phương pháp ước lượng mô hình Logistic. 20
3.2.1. Phương pháp Golberger. 20
3.2.2. Phương pháp Berkson. 23
3.2. Xây dựng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại NHNNo&PTNT Việt Nam 25
3.2.1. Lựa chọn biến cho mô hình. 25
3.2.2. Mô tả thống kê. 30
3.2.3. Ước lượng mô hình và phân tích kết quả. 31
3.2.4. Một số đề xuất về việc sử dụng mô hình. 38
KẾT LUẬN 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 41