Luận Văn Tổng quát về rủi ro và quản lý rủi ro trong ngân hàng

Quản lý rủi ro trong ngân hàng
1
A. TỔNG QUAN 1. Mục đích 2. Khái niệm rủi ro và quản lý rủi ro 2.1 Khái niệm rủi ro và phân loại rủi ro 2.1.1 Khái niệm rủi ro 2.1.2 Phân loại rủi ro 2.2 Quản lý rủi ro Chức năng quản lý rủi ro 3. Nguyên tắc 4. Hệ thống thông lệ quốc tế về rủi ro và các quy định của Ngân hàng Nhà nước
4.2.1 Sự hình thành và hoạt động của Ủy ban Basel 4.2.2 Nội dung cơ bản của Basel 2 4.2 Các quy định của Ngân hàng Nhà nước 5. Khung quản trị rủi ro 5.1 Quan điểm về rủi ro và mức độ chấp nhận rủi ro 5.2 Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành 5.2.1 Hội đồng quản trị 5.2.2 Ban điều hành 5.3 Đảm bảo có đầy đủ chính sách, thủ tục và các giới hạn 5.4 Hệ thống thông tin giám sát và quản lý rủi ro thích hợp 5.5 Kiểm toán và kiểm soát nội bộ 6. Quy trình quản lý rủi ro 6.1 Xây dựng bối cảnh 6.2 Xác định rủi ro 6.3 Đo lường rủi ro 6.4 Quản lý và xử lý rủi ro 6.5 Kiểm soát rủi ro, xem xét và đánh giá lại 7. Mô hình quản trị rủi ro (tham khảo các ngân hàng nước ngoài) 7.1. Hội đồng quản trị 7.2. Ban điều hành 7.3. Ủy ban ALCO và quản lý rủi ro 7.4. Khối QLRR: 7.5 Các đơn vị trực tiếp kinh doanh và các đơn vị, cá nhân khác B. QUẢN LÝ CÁC LOẠI RỦI RO 1. Quản lý rủi ro tín dụng 1.1 Giới thiệu 1.2. Giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành 1.2.1 Hội đồng quản trị 1.2.2 Ban điều hành 1.3 Chiến lược tín dụng, chính sách và các giới hạn tín dụng 1.3.1 Chiến lược tín dụng 1.3.2 Chính sách tín dụng 1.3.3 Tiêu chuẩn cấp tín dụng 1.3.4 Các giới hạn tín dụng 1.3.5 Cơ cấu tổ chức 1.3.6 Phê duyệt các khoản tín dụng mới và mở rộng tín dụng hiện tại 1.3.7 Quản lý tín dụng 1.3.8 Kiểm tra và giám sát tín dụng 1.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và các công cụ đo lường rủi ro tín dụng 1.4.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng 1.4.2 Các công cụ đo lường rủi ro tín dụng 1.5 Hệ thống thông tin quản lý
1.6 Kiểm soát và kiểm tra tín dụng
2. Quản lý rủi ro thanh khoản 2.1. Giới thiệu 2.2. Giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành 2.2.1 Hội đồng quản trị 2.2.2 Ban điều hành 2.2.3 Vai trò của ủy ban ALCO và QLRR 2.3 Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản sách, quy trình và hạn mức 2.4.1 Chính sách thanh khoản 2.4.2 Quy trình và giới hạn . Đo lường và theo dõi rủi ro thanh khoản 2.5.1. Đo lường và theo dõi rủi ro thanh khoản 2.5.2.Quản lý thanh khoản ngoại tệ 2.5.3. Quản lý tiếp cận thị trường 2.5.4. Xem xét các giả định trong quản lý thanh khoản 2.5.5 Kiểm tra khủng hoảng 2.6. Hệ thống thông tin quản lý 2.7 Kiểm soát nội bộ 2.8 Báo cáo rủi ro thanh khoản 3.Quản lý rủi ro lãi suất 3.1 Giới thiệu 3.2. Giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành 3.2.1 Hội đồng quản trị 3.2.2 Ban điều hành 3.2.3 Vai trò của ủy ban ALCO và QLRR 3.3 Chiến lược quản lý rủi ro lãi suất 3.4 Chính sách, thủ tục và các giới hạn 3.4.1 Chính sách và thủ tục 3.4.2 Các giới hạn 3.5 Đo lường, giám sát rủi ro và kiểm tra khủng hoảng 3.5.1 Đo lường và giám sát rủi ro 3.5.2 Kiểm tra khủng hoảng 3.6 Hệ thống thông tin quản lý 3.7 Kiểm soát nội bộ
4. Quản lý rủi ro tỷ giá 4.1 Giới thiệu 4.2. Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 4.3 Chiến lược đối với hoạt động tỷ giá 4.4 Chính sách, quy trình và hạn mức
4.4.2 Hạn mức 4.5 Đo lường và kiểm soát Đo lường và giám sát rủi ro 4.5.2 Kiểm tra khủng hoảng 4.5.3 Giám sát và kiểm soát rủi ro 4.6 Kiểm soát nội bộ và kiểm toán độc lập 4.7 Các báo cáo rủi ro 5. Quản lý rủi ro giá 5.1 Giới thiệu 5.2 Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 5.3 Chiến lược quản lý rủi ro giá 5.4 Chính sách, thủ tục và hạn mức 5.4.1 Chính sách và thủ tục 5.4.2 Hạn mức
5.5 Đo lường và giám sát 5.5.1 Kiểm tra tính hợp lý của giá và đánh giá theo giá trị thị trường 5.5.2 Giá trị rủi ro 5.5.3 Hệ số beta 5.5.4 Mức cảnh báo MAT (Management Action Trigger) 5.6 Hệ thống thông tin quản lý 5.7 Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
6. Quản lý rủi ro hoạt động 6.1 Giới thiệu 6.2 Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành .3 Chiến lược quản lý rủi ro hoạt động 6.4 Chính sách và thủ tục 6.5 Xác định, đánh giá, giám sát, kiểm soát 6.5.1 Xác định rủi ro 6.5.2 Các công cụ đánh giá rủi 6.5.3 Giám sát và kiểm soát 6.6 Kiểm soát nội bộ
7. Quản lý rủi ro danh tiếng 7.1 Giới thiệu 7.2 Chính sách và thủ tục 7.3 Quản lý và giám sát rủi ro danh tiếng 7.4 Phương pháp phân tích 7.5 Vai trò và trách nhiệm 8. Quản lý rủi ro tuân thủ 8.2 Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 8.3 Chính sách và thủ tục 8.4 Các công cụ đánh giá 8.5 Giám sát tuân thủ và báo cáo C. MỘT SỐ RỦI RO ĐIỂN HÌNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI 1. Rủi ro hoạt động tại ngân hàng Barings (1995) 2. Rủi ro thanh khỏan của các ngân hàng Agrentina 2001 3. Rủi ro tại các ngân hàng Nga 2004 4. Rủi ro tại một số ngân hàng trong nước 5. Rủi ro tại Northern Rock 2007 – rủi ro thanh khoản và rủi ro danh tiếng 6. Rủi ro của một số ngân hàng trong cuộc khủng hoảng 2007