Luận Văn Tính Toán Biên Hiệu Quả Của Danh Mục Đầu Tư Và Ứng Dụng

Khóa luận tốt nghiệp khóa đầu tiên của chuyên ngành Tin Học Tài Chính Định Lượng


Lời mở đầu

Mục Lục

1. Giới thiệu một số tài sản đề cập trong danh mục đầu tư

1.1 Cổ phiếu

1.2 Trái phiếu

2. Khái quát về kỳ vọng phương sai của tài sản

2.1 Giới thiệu

2.2 Rủi ro và lợi nhuận

2.3 Rủi ro của tài sản

2.4 Tài sản phi rủi ro


3. Biên hiệu quả của danh mục đầu tư

3.1 Khái quát chung

3.2 Biên hiệu quả của danh mục đầu tư gồm 2 tài sản rủi ro

3.3 Biên hiệu quả của danh mục đầu tư gồm nhiều tài sản rủi ro

3.4 Biên hiệu quả của danh mục đầu tư gồm N tài sản rủi ro và 1 tài sản phi rủi ro

3.5 Xác định tập hợp danh mục đầu tư hiệu quả


4. Chương trình ứng dụng các lý thuyết của đề tài

4.1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình VBA

4.2 Ứng dụng của đề tài

4.3 Hạn chế của đề tài

4.4 Hướng phát triển