Luận Văn Tiểu luận Hoán đổi lãi suất

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1
MỤC LỤC 2
I-HOÁN ĐỔI 4
1.1 Định nghĩa. 4
1.2 Các loại hoán đổi 4
1.2.1 Dựa trên phương thức thanh toán: 4
1.2.2 Dựa trên trạng thái của hàng hóa cơ sở: 4
1.3 Các đặc điểm của hoán đổi: 5
II- HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT 6
2.1 Khái niệm: 6
2.2 Cấu trúc của một hoán đổi lãi suất chuẩn: 6
2.3 Định giá và giá trị của các hoán đổi lãi suất vanilla thuần nhất: 8
2.3.1 Định giá trái phiếu lãi suất cố định và thả nổi 8
2.3.2 Giá trị của một hoán đổi có lãi suất thả nổi và cố định. 11
2.3.3 Giá trị của hoán đổi trong suốt đời sống của nó : 16
2.4 Hoán đổi basic. 17
2.4.1 Định nghĩa. 17
2.4.2 Giá trị hoán đổi basic. 18
2.5 Ứng dụng hoán đổi lãi suất 20
2.5.1 Hoán đổi lãi suất khoản vay nợ : 20
2.5.2 Hoán đổi làm giảm chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp : 21
2.5.3 Quản trị rủi ro hoạt động tài trợ và đầu tư. 22
2.6 Các loại hoán đổi lãi suất 23
2.6.1 Hoán đổi chỉ số trả dần. 23
2.6.2 Hoán đổi diff. 23
2.6.3 Hoán đổi kỳ hạn cố định. 24
III- Thị trường hoán đổi lãi suất 24
3.1 Thị trường hoán đổi lãi suất toàn cầu. 24
3.1.1 Đặc điểm của thị trường hoán đổi: 24
3.1.2 Khối lượng giao dịch hoán đổi lãi suất trên toàn bộ thị trường. 25
3.2 Thị trường hoán đổi lãi suất Việt Nam : 26
3.2.1 Hành lang pháp lý. 26
3.2.2 Thực tế thị trường hoán đổi lãi suất Việt Nam 26
IV KẾT LUẬN 27
Tài liệu tham khảo