Luận Văn Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính áp dụng đối với của

LỜI MỞ ĐẦU
Sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong tiến trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của đảng và nhà nước.Trên thực tế, thị trường chứng khoán đã mở ra kênh huy động vốn trung, dài hạn mới cho chính phủ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cũng như đem lại những tiềm năng, vận hội mới cho các nhà đầu tư. Trong thị trường chứng khoán, các công ty chứng khoán với vai trò rất quan trọng là một định chế tài chính trung gian nhằm thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán, nơi mà nghiệp vụ chuyên môn cao, đội ngũ nhân viên lành nghề và bộ máy tổ chức phù hợp để thực hiện vai trò trung gian môi giới mua bán chứng khoán, tư vấn đầu tư và thực hiện một số dịch vụ khác cho cả người đầu tư lẫn tổ chức phát hành, đã đang và sẽ tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình trong thị trường chứng khoán. Nhờ có họ mà chứng khoán được lưu thông từ nhà phát hành đến nhà đầu tư và có tính thanh khoản, qua đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của thị trường chứng khoán nói riêng. Để phát triển thị trường chứng khoán ổn định, hiệu quả và thanh khoản cao, hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các tổ chức đầu tư tài chính là rất cần thiết. Về bản chất, nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là việc áp dụng các kiến thức, công cụ phân tích chuyên nghiệp vào việc lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán nhằm tạo ra lợi tức tối đa với mức rủi ro được giảm thiểu nhờ đa dạng hoá đầu tư. Luôn luôn có sự đi kèm và đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận đối với một nhà đầu tư.
Xuất phát từ vấn đề trên, trải qua quá trình học tập, nghiên cứu và được sự gợi ý của giáo viên hướng dẫn thực tập, em chọn đề tài “Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính”. Chuyên đề của em gồm 3 chương:
Chương I: Giới thiệu chung về phân tích và đầu tư chứng khoán
Chương II: Các mô hình lựa chọn danh mục tối ưu với lãi suất kỳ vọng đã ấn định trước.
Chương III: Áp dụng đối với của ngành xuất nhập khẩu trên sàn giao dịch Thành Phố Hồ Chí Mính