Thạc Sĩ Thanh khoản ngân hàng thương mại: Định lượng, giải pháp – Thực tiễn thị trường Việt Nam trong những

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH
DANH MỤC PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1 . 3
1.1 Khái niệm: . 3
1.1.1 Tính thanh khoản trong ngân hàng: . 3
1.1.2 Rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại: 4
1.2 Vai trò tính thanh khoản trong ngân hàng thương mại: . 6
1.3 Một số nguyên nhân làm giảm tính thanh khoản trong ngân hàng thương mại: . 7
1.3.1 Chạy theo lợi nhuận ngắn hạn: 7
1.3.2 Bùng nổ cho vay và sụt giá tài sản: 8
1.3.3 Cơ cấu khách hàng và chất lượng tín dụng kém: 8
1.3.4 Mất cân đối trong cơ cấu tài sản: 9
1.3.5 Một số nguyên nhân khác: . 9
Chương 2 11
2.1. Tiền mặt và tương đương tiền: . 12
2.2. Quy tắc tài trợ vàng: 12
2.3. Vốn cổ phần với vai trò là khoản dự phòng: . 13
2.4. Khe hở thanh khoản: .137
2.5. Tỷ lệ LLSS: .137
2.5.1. Mô hình: . 18
2.5.1.1. Không có hoạt động thị trường liên ngân hàng và i: 19
2.5.1.2. Hoạt động thị trường liên ngân hàng vài: 22


2.5.1.3. Tấm đệm an toàn Minsky: 24
2.5.2. Khủng hoảng nợ 1990 đến 2008: 26
2.5.2.1. Tiến trình khủng hoảng nợ: 26
2.5.2.2. Một số lý thuyết giải thích rủi ro tín dụng: . 26
2.5.2.3. Con đường dẫn tới một cuộc khủng hoảng: 29
Chương 3 38
3.1 Giới thiệu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 38
3.3.1 Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: . 38
3.1.2 Chính sách về kiểm soát tính thanh khoản của ngân hàng trung ương: 42
3.2. Mô hình tính thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: . 52
3.2.1. Cơ sở xây dựng mô hình: . 52
3.2.2. Hồi qui xây dựng mô hình: . 54
3.2.3. Dự báo LLSS tối ưu của ngành: 56
3.2.4. Những tồn tại của mô hình: 59
Chương 4 60
4.1. Giải pháp ngắn hạn: . 60
4.2. Giải pháp dài hạn: 61
4.2.1. Giải pháp vĩ mô: 61
4.2.2. Giải pháp vi mô cho từng ngân hàng: . 67
KẾT LUẬN .73
TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
PHỤ LỤC 78
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Kinh tế thế giới đang từng bước phục hồi, bước ra khỏi cuộc khủng hoảng “dưới
chuẩn” bùng phát từ tháng 8 năm 2007. Chúng ta đã rút ra được không ít những bài học từ
cuộc khủng hoảng này, một trong số đó là việc rủi ro thanh khoản đã bị đánh giá thấp.
Chúng ta đã tranh luận nhiều về rủi ro vỡ nợ, khả năng thanh toán và các Hiệp định Basel
trong những năm qua mà giảm sự chú ý vào rủi ro thanh khoản. Giờ nhìn lại, rủi ro này
cần được quan tâm hơn nữa. Rủi ro thanh khoản thật sự là một mối đe dọa nghiêm trọng
đối với lĩnh vực tài chính. Một trong những rủi ro thanh khoản đáng chú ý nhất là rủi ro
của hệ thống ngân hàng.
Với việc tham khảo các mô hình tính thanh khoản ngân hàng của các nhà kinh tế
học trên thế giới, dùng những mô hình đó để xem xét, kiểm định cho tính thanh khoản của
hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và kiến nghị những giải pháp cho hệ thống
ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian sắp đến. Với những mong muốn của bản
thân trong việc tìm hiểu về rủi ro thanh khoản ngân hàng, vận dụng những mô hình trên
thế giới vào việc kiểm định tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương hàng Việt
Nam, điều đó đã thúc đẩy tôi quyết tâm nghiên cứu, tìm hiểu sâu và hoàn thành đề tài
“Thanh khoản ngân hàng thương mại: Định lượng, giải pháp – Thực tiễn thị trường
Việt Nam trong những năm gần đây”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu những mô hình tính thanh khoản của các nhà kinh tế học
trên thế giới, tìm hiểu và kiểm định tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại
Việt Nam, đề tài đã nêu lên một cái nhìn tổng quan về tính thanh khoản trong hệ thống
ngân hàng thương mại Việt Nam, tập trung nghiên cứu và làm rõ hơn những khó khăn
trong việc quản lí tính thanh khoản của ngân hàng thương mại, cũng như đề ra những kiến
nghị cho việc nâng cao tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng nước ta.
3. Phương pháp nghiên cứu

Để nêu bật lên được những vấn đề quan trọng của đề tài, ngoài vận dụng phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
Ngoài ra, đề tài còn sử dụng những phương pháp như so sánh số liệu qua các năm (2005-
2010), phương pháp hồi quy bằng mô hình OLS trong excel để phân tích và rút ra được
tình hình thanh khoản trong hệ thống NHTM và những dự đoán trong tương lai.
4. Nội dung nghiên cứu
Nội dung đề tài được cơ cấu thành 4 chương:
- Chương 1: Tổng quan tính thanh khoản của ngân hàng thương mại.
- Chương 2: Mô hình tính thanh khoản ngân hàng.
- Chương 3: Tính thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam.
- Chương 4: Giải pháp nâng cao tính thanh khoản của hệ thống ngân
hàng thương mại Việt Nam.
5. Đóng góp của đề tài
Kết quả thu được từ đề tài là một sự tương quan chặt chẽ của khả năng
thanh khoản và lợi nhuận của NHTM. Mô hình cũng đưa ra một số giải pháp để
nâng cao khả năng thanh khoản của NHTM trong giai đoạn tới.

6. Hướng phát triền của đề tài
Trong tương lai với nguồn số liệu và kiến thức phong phú và sâu hơn chúng
tôi rất mong muốn hoàn thiện mô hình đo lường này với độ tin cậy cao. Và để từ
đó có thể đưa ra những giải pháp cụ thể và hiệu quả hơn để tăng khả năng thanh
khoản cho hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng mong muốn tìm hiểu
sâu hơn vai trò của NHTW, chính sách lãi suất và các nhân tố kinh tế vĩ mô tác
động đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.