Luận Văn Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2
1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 2
1.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM 2
1.2.1 Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng 2
1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 4
1.2.3 Đặc điểm của rủi ro tín dụng 5
1.2.4 Biểu hiện của rủi ro tín dụng 5
1.2.5 Các chỉ số thường dùng để đánh giá rủi ro tín dụng 6
1.2.5.1 Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn 6
1.2.5.2 Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay. 7
1.2.5.3 Hệ số rủi ro tín dụng 8
1.2.6. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 9
1.2.6.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài 9
1.2.6.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 10
1.2.6.3 Nguyên nhân từ phía khách hàng 11
1.2.7 Hậu quả của rủi ro tín dụng 12
1.2.7.1 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng 12
1.1.7.2 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến nền kinh tế - xã hội 13
1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 13
1.3.1 Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng 13
1.3.2 Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng 14
1.3.3 Nhiệm vụ của công tác quản trị rủi ro tín dụng 14
1.3.4 Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng 15
1.3.5 Mô hình xếp hạng tín dụng trong quản trị rủi ro tín dụng 16
1.3.6 Nguyên tắc Basel về quản trị rủi ro tín dụng 19

1.3.7 Áp dụng các mụ hình quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 23
2.1 Khái quát về NHNo&PTNT Chi nhánh Thăng Long 23
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long 23
2.1.2 . Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Thăng Long 24
2.1.3 Tình hình hoạt động của chi nhánh Thăng Long 26
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 26
2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 29
2.1.3.3 Kết quả kinh doanh của chi nhỏnh Thăng Long 35
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh Thăng Long 36
2.2.1 Hoạt động tín dụng 36
2.2.1.1 Cơ cấu tín dụng 36
2.2.1.2 Chất lượng tín dụng 42
2.2.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng 44
2.2.2.1 Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 45
2.2.2.2 Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 46
2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Thăng Long 51
2.3.1 Chính sách tín dụng 51
2.3.3 Cơ cấu quản lý tín dụng 55
2.3.3Chính sách về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 57
2.3.4 Công tác xử lý nợ có vấn đề 59
2.4 Đánh giá chung về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Thăng Long 68
2.4.1 Những kết quả đạt được 68
2.4.2 Những hạn chế cần khắc phục 69
2.4 Nguyên nhân 69
2.4.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường 69
2.4.2 Nguyên nhân thuộc về ngân hàng 70

2.4.3 Nguyên nhân thuộc về khách hàng 72
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 75
3.1 Định hướng phát triển tín dụng tại NHNo&PTNT trong thời gian tới 75
3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới 75
3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng trong thời gian tới. 75
3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long 76
3.2.1 Xây dựng và thực hiện chính sách cho vay thích hợp 76
3.2.2 Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 78
3.2.2.1 Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng 78
3.2.2.2 Giai đoạn thẩm định phương án vay vốn và khả năng trả nợ 79
3.2.2.3 Giai đoạn quyết định cho vay 80
3.2.2.4 Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn vay sau khi cho vay 80
3.2.3 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 81
3.2.3.1 Tăng cường công tác thẩm định và phân tích tín dụng 81
3.2.3.2 Tăng cường vai trò của công tác kiểm soát nội bộ ngân hàng 82
3.2.3.3 Chú trọng phân tích và dự báo vĩ mô 83
3.2.4 Giải pháp về nhân sự 84
3.2.5 Giải pháp bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra 84
3.3 Một số kiến nghị 85
3.3.1 Kiến nghị với chính phủ 85
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 86
3.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 88
KẾT LUẬN 91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ta đang trên đà phát triển tiến dần tới nền kinh tế thị trường, ngành ngân hàng với vị thế của mình trong nền kinh tế đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển đó. Là một sinh viên khoa Ngân hàng - Tài chính cần phải hiểu rõ về hoạt động của tổ chức này. Vì vậy được sự đồng ý và giúp đỡ của Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên NHNo&PTNT Chi nhánh Thăng Long và sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Hữu Tài em đã có cơ hội hiểu biết nhiều hơn về tình hình hoạt động của một ngân hàng.
Trong quá trình khảo sát thực tế tại Agribank chi nhánh Thăng Long, em rất quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro tín dụng bởi chất lượng tín dụng đóng vai trò rất quan trọng quyết định quy mô và khả năng sinh lời của ngân hàng. Chính vì vậy, em đã quyết định chọn đề tài " Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long" làm chuyên đề thực tập.
Nội dung chuyên đề thực tập của em gồm ba chương:
Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo &PTNT Chi nhánh Thăng Long
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo &PTNT Chi nhánh Thăng Long
Để hoàn thành bài chuyên đề thực tập, ngoài sự cố gắng của bản thân em còn nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ mọi người: Các cán bộ tại chi nhánh Thăng Long, đặc biệt là các anh chị trong phòng Tín dụng đã tạo mọi điều kiện cho em trong quá trình thực tập tại đây. Các bạn sinh viên đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp bài chuyên đề của em được hoàn chỉnh hơn. Hơn hết là sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Hữu Tài.
Em xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh Thăng Long, các bạn cùng lớp cùng những lời góp ý chân thành của mọi người. Em xin cảm ơn thầy Nguyễn Hữu tài đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này.