Chuyên Đề Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phầ

MỞ ĐẦU

Lợi nhuận và rủi ro là hai vấn đề luôn song hành với nhau, lợi nhuận càng lớn thì rủi ro càng cao; đó là một nguyên tắc luôn đúng với hoạt động của mọi chủ thể kinh doanh, trong đó có NHTM . Phát triển hoạt động kinh doanh và hạn chế rủi ro là yêu cầu tối quan trọng đối với NHTM, đặc biệt trong hoạt động cho vay, chỉ khi hạn chế được rủi ro NHTM mới thực sự phát triển và tạo sự ổn định cho nền kinh tế
Nghiên cứu về rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng là một việc làm hết sức cần thiết hiện nay . Việc nghiên cứu này sẽ cho ta thấy rõ được các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay và hậu quả của nó, để từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm hạn chế rủi ro, giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng.
Xuất phát từ những vấn đề trong lý thuyết cũng như thực trạng hoạt động của ngân hàng cùng sự chỉ dạy tận tình của PGS. TS Trần Đăng Khâm và các anh, chị tại Ngân hàng TMCP Bắc Á-Chi nhánh Thái Hà, em đã quyết định chọn đề tài: “Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà ” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình. Bố cục chuyên đề được chia làm ba phần:
- Chương 1 : Các vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTM
- Chương 2 : Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà
- Chương 3 : Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
Chương 1. Các vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 2
1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại . 2
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm ngân hàng thương mại . 2
1.1.1.1 .Khái niệm ngân hàng thương mại 2
1.1.1.2.Đặc điểm của ngân hàng thương mại . 3
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 5
1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại . 5
1.1.2.2. Hoạt động cho vay và đầu tư 6
1.1.2.3.Cung cấp các dịch vụ tài chính khác . 7
1.2 .Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 8
1.2.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại . 8
1.2.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại . 9
1.2.1.2. Các phương thức cho vay của ngân hàng thương mại 9
1.2.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 12
1.2.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng . 12
1.2.2.2. Bản chất của rủi ro tín dụng . 12
1.2.2.3.Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 13
1.2.2.4. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng 16
1.2.2.5 Quan điểm về rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay 19
1.2.2.6 Các loại rủi ro tín dụng thường gặp trong hoạt động cho vay 19
1.2.3. Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 21
1.2.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay . 21
1.2.3.2 Sự cần thiết phải thực hiện công tác quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại . 23
1.2.3.3 Công cụ quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 25
1.2.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá đọ rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 28
1.2.4. Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTM: 29
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 30
1.3.1 Nhân tố chủ quan 30
1.3.2. Nhân tố khách quan . 31
Chương 2 : Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á –Chi nhánh Thái Hà 34
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi Nhánh Thái Hà 34
2.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 34
2.1.2 Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà 36
2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà 36
2.1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà 36
2.1.2.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức của NHTMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà. 38
2.1.3. Kết quả kinh doanh chủ yếu . 40
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn . 40
2.1.3.2. Cho vay . 41
2.1.3.3. Cung cấp các dịch vụ tài chính khác 42
2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà 44
2.2.1. Thực trạng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á Chi nhánh Thái Hà 44
2.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà 56
2.2.2.1 Nợ quá hạn 57
2.2.2.2. Tỷ lệ nợ quá hạn có khả năng tổn thất / Dư nợ quá hạn . 58
2.3. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà : . 59
2.3.1. Những kết quả đạt được . 59
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 60
2.3.2.1. Hạn chế . 60
2.3.2.2. Nguyên nhân 62
Chương 3 : Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà 65
3.1. Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á –Chi nhánh Thái Hà . 65
3.1.1. Định hướng phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà 65
3.1.1.1 Công tác huy động vốn . 65
3.1.1.2 Hoạt động sử dụng vốn . 65
3.1.2. Quan điểm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- Chi nhánh Thái Hà . 66
3.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà . 67
3.2.1 Xây dựng một chính sách cho vay phù hợp . 68
3.2.2 Đảm bảo thực hiện tốt quy trình quản lý rủi ro cho vay 68
3.2.3 Phân tán rủi ro 69
3.2.4 Trích lập dự phòng rủi ro 69
3.2.5 Thành lập phòng thẩm định và hội đồng tín dụng 69
3.2.6. Giải pháp về tăng cường và nâng cao chất lượng cán bộ cho vay . 70
3.3 Kiến nghị . 71
3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 71
3.3.1.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng . 71
3.3.1.2. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng 71
3.3.1.3 Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra hoạt động tín dụng tại cơ sở 72
3.3.2.Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước . 72
3.3.3. Kiến nghị đối với chính phủ . 72
KẾT LUẬN . 74
Danh mục tài liệu tham khảo 75



DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Bắc A . 35
Sơ đồ 2. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của NASB - Chi nhánh Thái Hà . 38

Bảng 1 : Hoạt động huy động vốn theo đối tượng và thời gian huy động của NHTM Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà . 40
Bảng 2: Tình hình các hoạt động khác tại chi nhánh Thái Hà . 43
Bảng 3: Doanh số cho vay theo quy mô Doanh Nghiệp giai đoạn 2009-2011 . 46
Bảng 4: Doanh số cho vay theo thời hạn giai đoạn 2009 -2011 48
Bảng 5: Doanh số cho vay theo loại tiền cho vay 2009-2011 49
Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009-2011 51
Bảng 7. Nợ quá hạn 57
Bảng 8. Nguyên nhân NQH . 58
Bảng 9 : NQH có khả năng tổn thất . 58

Biểu đồ 1 : Tổng nguồn huy động trong 3 năm 2009- 2011 . 41
Biểu đồ 2 : Tổng dư nợ cho vay năm 2009- 2011 42
.0pt;liC# @eg
?9 4olor:windowtext;display:none; mso-hide:screen;mso-no-proof:yes;text-decoration:none;text-underline:none'> 36
2.2.1.3 Cơ cấu tín dụng. 37
2.2.1.4 Thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh Hà Nội 40
2.2.2 Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 45
2.2.2.1 Chính sách cho vay đối với khách hàng. 45
a. Cơ sở của chính sách. 45
b. Nội dung của chính sách cho vay đối với khách hàng của VPbank. 45
2.2.2.2 Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 46
a. Xây dựng quy trình tín dụng. 46
b. Phân vùng khách hàng . 47
c. Phân loại khách hàng. 47
2.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 51
2.3.1 Những kết quả đạt được. 51
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 52
2.3.2.1 Hạn chế. 52
2.3.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại chi nhánh Hà Nội 52
a. Nguyên nhân từ phía ngân hàng. 52
b. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 54
c. Nguyên nhân khác. 55
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 56
3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 56
3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 56
3.1.2 Quan điểm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 57
3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 57
3.2.1 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng. 58
3.2.1.1 Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng. 58
3.2.1.2 Thực hiện phân công việc công việc hợp lý. 58
3.2.1.3 Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý nợ vay. 59
3.2.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ. 59
3.2.1.5Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng. 60
3.2.1.6 Quản lý thông tin, xây dựng trung tâm thông tin tín dụng. 61
3.2.2 Giải pháp hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng. 61
3.2.2.1 Xử lý các khoản nợ tồn đọng. 61
3.2.2.2 Tăng cường việc cho vay có tài sản đảm bảo. 62
3.3 Kiến nghị 63
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 64
3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ. 64
3.3.3 Kiến nghị với các bộ ngành có liên quan. 65
KẾT LUẬN 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67