Chuyên Đề Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường rủi ro trong kinh doanh là không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Ngân hàng luôn đối đầu với rủi ro như rủi ro tín dụng, hối đoái, thanh khoản, lãi suất, Trong đó, rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Bởi vì rủi ro tín dụng là đặc trưng nhất và dễ xảy ra nhất. Rủi ro tín dụng gắn liền với hoạt động quan trong nhất, có quy mô lớn nhất của ngân hàng thương mại, đó là tín dụng. Trên quan điểm quản lý toàn bộ ngân hàng, rủi ro tín dụng là không thể tránh khỏi, là khách quan, chỉ có thể đề phòng hạn chế chứ không thể loại trừ.
Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp và nguy cơ khủng hoảng tín dụng tăng cao. Đặc biệt trong các năm vừa qua, cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra với quy mô rộng khắp toàn cầu đã ảnh hưởng sâu sắc và mạnh mẽ đến các doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đứng trước tình trạng phá sản, không có khả năng thanh toán các khoản nợ với ngân hàng. Số lượng các khoản nợ xấu của ngân hàng tăng lên. Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những nguy cơ tiềm ẩn gây nên rủi ro
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng là một ngân hàng trẻ, đi vào hoạt động từ năm 1993 đã không ngừng cố gắng với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cá nhân trung lưu ở thành thị.VP bank Chi nhánh Hà Nội được thành lập năm 2005 nhưng thực chất là tách bộ phận kinh doanh trên địa bàn Hà Nội ra khỏi hội sở chính. Vì vậy, có thể nói VP bank Chi nhánh Hà Nội đã hoạt động kể từ khi VP bank chính thức đi vào hoạt động. Trong thời gian thực tập vừa qua tại chi nhánh Hà Nội em nhận thấy công tác quản lý rủi ro tín dụng được ban lãnh đạo Ngân hàng và chi nhánh Hà Nội rất quan tâm và đầu tư. Điều này đã giúp chi nhánh Hà Nội luôn kiểm soát tốt được khoản nợ quá hạn và nợ xấu, đảm bảo an toàn hoạt động trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trong công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, bởi vậy em đã chọn đề tài : “Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trang quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội

Danh mục bảng, hình vẽ
Hình 2.1 : Sơ đồ tổ chức chi nhánh Hà Nội 25
Bảng 1.1: Mô hình xếp hạng của Moody’s. 14
Bảng 1.2: Mô hình xếp hạng Standard & Poor’s. 14
Bảng 2.1: Những chỉ tiêu hoạt động chính của chi nhánh Hà Nội trong 5 năm 2007-2011 32
Bảng 2.2: Cơ cấu tiền gửi của khác hàng tại chi nhánh Hà Nội theo các thành phần kinh tế 34
Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng tín dụng tại chi nhánh Hà Nội năm 2009-2011 36
Bảng 2.4: cơ cấu tín dụng tại chi nhánh Hà Nội theo thời hạn khoản vay 37
Bảng 2.5: cơ cấu tín dụng tại chi nhánh Hà Nội theo các thành phần kinh tế 37
Bảng 2.6: cơ cấu tín dụng tại chi nhánh Hà Nội theo các ngành nghề kinh doanh. 38
Bảng 2.7: chi tiết các nhóm nợ tại chi nhánh Hà Nội năm 2009-2011 40
Bảng 2.8: trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh Hà Nội 44
Bảng 2.9 : Bảng xếp hạng rủi ro tín dụng khách hàng. 48
Bảng 2.10: Bảng đánh giá tài sản bảo đảm 48
Bảng 2.11: Bảng đánh giá tín dụng kết hợp. 50








Danh mục biểu đồ

Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng tổng tài sản tại chi nhánh Hà Nội trong 5 năm 2007-2011 32
Biểu đồ 2.2: tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế chi nhánh Hà Nội các năm 2007-2011 33
Biểu đồ 2.3: tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động tại chi nhán Hà Nội 33
Biểu đồ 2.5: cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh doanh tại chi nhánh Hà Nội năm 2011 39
Biểu đồ 2.4: cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh doanh tại chi nhánh Hà Nội năm 2010 39
Biểu đồ 2.6: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tại chi nhánh Hà Nội năm 2009-2011 41
Biểu đồ 2.7: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại chi nhánh Hà Nội năm 2009-2011 42

MỤC LỤC
Danh mục từ viết tắt. i
Danh mục bảng, hình vẽ. ii
Danh mục biểu đồ. iii
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 3
1.1Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3
1.1.1Khái niệm, đặc điểm hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3
1.1.1.1 Khái niệm 3
1.1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 4
1.1.2Các phương thức tín dụng của ngân hàng thương mại 4
1.2Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 7
1.2.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 7
1.2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng. 7
1.2.1.2 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng. 8
a. Rủi ro tín dụng do thông tin bất cân xứng, sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức 8
b. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khác. 9
1.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 9
1.2.2.1 Tính cấp thiết của việc quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 9
1.2.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 10
1.2.2.3 Mô hình đo lường rủi ro tín dụng. 11
1.2.2.4 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng. 15
1.2.3 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 16
1.2.3.1 Quan điểm đánh giá. 16
1.2.3.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng. 17
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 20
1.3.1 Các nhân tố chủ quan. 20
1.3.1.1 Công tác quản lý trong nội bộ ngân hàng. 20
1.3.1.2 Chính sách tín dụng và quy trình cấp tín dụng. 20
1.3.1.3 Chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng. 21
1.3.1.4 Hệ thống thông tin. 21
1.3.2 Các nhân tố khách quan. 22
1.3.2.1 Môi trường kinh tế, chính trị 22
1.3.2.2 Môi trường luật pháp và các chính sách của Nhà nước. 22
1.3.2.3 Trình độ quản lý và phương án vay của khách hàng. 23
1.3.2.4 Ý thức trách nhiệm của khách hàng. 23
Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 24
2.1 Khái quát về ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 24
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 24
2.1.2 Mô hình tổ chức của chi nhánh Hà Nội 25
2.1.2.1 Cơ cấu nhân sự và các phòng ban của chi nhánh Hà Nội 25
2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 32
2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 35
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng của VPbank- chi nhánh Hà Nội 35
2.2.1.1 Quy trình tín dụng tại chi nhánh Hà Nội 35
2.2.1.2 Kết quả tăng trưởng tín dụng của VPbank- chi nhánh Hà Nội 36
2.2.1.3 Cơ cấu tín dụng. 37
2.2.1.4 Thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh Hà Nội 40
2.2.2 Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 45
2.2.2.1 Chính sách cho vay đối với khách hàng. 45
a. Cơ sở của chính sách. 45
b. Nội dung của chính sách cho vay đối với khách hàng của VPbank. 45
2.2.2.2 Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 46
a. Xây dựng quy trình tín dụng. 46
b. Phân vùng khách hàng . 47
c. Phân loại khách hàng. 47
2.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 51
2.3.1 Những kết quả đạt được. 51
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 52
2.3.2.1 Hạn chế. 52
2.3.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại chi nhánh Hà Nội 52
a. Nguyên nhân từ phía ngân hàng. 52
b. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 54
c. Nguyên nhân khác. 55
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 56
3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 56
3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 56
3.1.2 Quan điểm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 57
3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội 57
3.2.1 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng. 58
3.2.1.1 Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng. 58
3.2.1.2 Thực hiện phân công việc công việc hợp lý. 58
3.2.1.3 Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý nợ vay. 59
3.2.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ. 59
3.2.1.5Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng. 60
3.2.1.6 Quản lý thông tin, xây dựng trung tâm thông tin tín dụng. 61
3.2.2 Giải pháp hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng. 61
3.2.2.1 Xử lý các khoản nợ tồn đọng. 61
3.2.2.2 Tăng cường việc cho vay có tài sản đảm bảo. 62
3.3 Kiến nghị 63
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 64
3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ. 64
3.3.3 Kiến nghị với các bộ ngành có liên quan. 65
KẾT LUẬN 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67