Chuyên Đề Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG CHÍNH
Chương I: Tống quan về hoạt động của Ngân hàng Quốc tế 3
I/ Giới thiệu chung về Ngân hàng Quốc tế . 3
II/ Lĩnh vực hoạt động của Ngâng hàng . 5
III/ Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng . .6
1/ Hoạt động huy động vốn .6
2/ Hoạt dộng tín dụng . . 8
3/ Hoạt động dịch vụ .9
4/ Hoạt động quảng cáo, khuyếch trương và quan hệ công chúng 11
5/ Phát triển mạng lưới chi nhành 12
6/ Công nghệ Ngân hàng và thông tin .13
7/ Phát triển nguồn nhân lực 14
8/ Kết quả kinh doanh 15
Chương II: Lý thuyết về rủi ro 16
I/ Rủi ro trong hoạt động ngân hàng 16
1/ Khái niệm 16
2/ Phân loại rủi ro 17
2.1/ Rủi ro tín dụng .17
2.2/ Rủi ro kãi suất .18
2.3/ Rủi ro thanh khoản 19
2.4/ Rủi ro hối đoái .20
2.5/Rủi ro ngoại bảng 20
2.6/ Rủi ro quốc gia . 21
2.7/ Rủi ro công nghệ và hoạt động 21
2.8/ Rủi ro khác .21
II/ Lý thuyết về rủi ro tín dụng .22
1/ Khái quát rủi ro với hoạt động ngân hàng .22
2/ Rủi ro tín dụng .22
2.1/ Nguyên nhân gây rủi ro 22
2.2/ Các tiêu thức đánh giá rủi ro tín dụng 24
Chương 3: Phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng
của Ngân hàng Quốc tế .27
I/ Mô hình lý thuyết . 27
1/ Số liệu đầu vào . .27
2/ Mô hình đưa ra phân tích .28
2.1/ Mô hình ARCH 28
2.2/ Mô hình GARCH .29
2.3/ Mô hình T-ARCH 30
2.4/ Mô hình GARCH-M 31
II./ Quá trình phân tích . .29
1/ Kiểm tra tính dừng của chuỗi . .32
2/ Mô hình ARCH 36
3/ Mô hình GARCH . 38
4/ Mô hình T-ARCH 41
5/ Mô hình GARCH-M 45
KẾT LUẬN .49
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50