Thạc Sĩ Sự chuyển dịch tỷ giá hối đoái vào giá cả trong nước tại Việt Nam

Danh mục bảng:
Bảng 4.1: Kiểm định nghiệm đơn vị theo tiêu chuẩn ADF
Bảng 4.2: Kiểm định nghiệm đơn vị theo tiêu chuẩn PP
Bảng 4.3: Kết quả lựa chọn độ trễ cho mô hình
Bảng 4.4: Kiểm định đồng liên kết: Đ ộ trễ (sai phân bậc nhất): 1 - 3
Bảng 4.5: Hệ số cân bằng dài hạn
Bảng 4.6: Kết quả ước lượng phương trình (3.10)
Bảng 4.7: Kết quả ước lượng phương trình (3.10)
Bảng 4.8: Kiểm định hiện tượng dị phương sai và tương quan chuỗi.
Bảng 4.9: Kết quả lựa chọn độ trễ cho phương trình (3.11) (3.12)
Bảng 4.10: Kiểm định đồng liên kết: Độ trễ (sai phân bậc 1): 1 – 3
Bảng 4.11: Kết quả ước lượng phương trình 3.221 – hệ số cân bằng dài hạn
Bảng 4.12: Kết quả ước lượng phương trình 3.222 – hệ số cân bằng dài hạn
Bảng 4.13: Kiểm định hiện tượng dị phương sai và tương quan chuỗi.
Bảng 4.14: Kiểm định LR cho hệ số chuyển dịch bất cân xứng
Bảng 4.15: Kết quả lựa chọn độ trễ cho mô hình VAR
Bảng 4.16: Kết quả chuẩn hóa cú sốc tỷ giá hối đoái
Bảng 4.17: Kết quả phân tách phương sai d(CPI)
Danh mục hình vẽ:
Hình 2.1: Các kênh chuyển dịch tỷ giá hối đoái
Hình 4.1: Kết quả kiểm định sự ổn định của mô hình VAR (AR Roots)
Hình 4.2: Kết quả chuẩn hóa cú sốc tỷ giá hối đoái
Hình 4.3: Kết quả phân tách phương sai
Mục lục
Tóm tắt
1. Giới thiệu 2
2. Tổng quan các nghiên cứu trước đó . 3
3. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu . 13
3.1. Biến nghiên cứu và dữ liệu . 13
3.2. Mô hình nghiên cứu . 15
3.2.1. Giai đoạn chuy ển dịch thứ nhất . 15
3.2.2. Sự chuy ển dịch bất cân xứng 20
3.2.3. Giai đoạn chuy ển dịch thứ hai 21
4. Kết quả nghiên cứu 22
4.1. Kết qu ả ước lượng giai đoạn chuy ển dịch thứ nhất . 24
4.2. Kết qu ả ước lượng sự chuy ển dịch bất cân xứng vào giá nhập khẩu . 29
4.3. Kết qu ả ước lượng giai đoạn chuy ển dịch thứ 2 . 33
5. Kết luận 37
Tài liệu tham khảo
1
Tóm tắt:
Ngày càng có nhiều nghiên cứu tập trung vào xem xét mối quan hệ giữa tỷ
giá hối đoái và các chỉ số giá trong nước ở Việt Nam. Tác động của những thay đổi
trong tỷ giá hối đoái đến các chỉ số giá trong nước gọi chung là sự chuyển dịch tỷ
giá hối đoái. Bài nghiên cứu này cung cấp bằng chứng về sự chuyển dịch tỷ giá hối
đoái vào giá cả trong nước ở Việt Nam trong dài hạn sử dụng phương pháp đồng
liên kết Johansen, mô hình véc tơ điều chỉnh sai số và mô hình véc tơ tự hồi quy .
Trong đó tập trung vào sự chuyển dịch bất cân xứng từ tỷ giá hối đoái vào giá nhập
khẩu. Trong dài hạn, sự chuyển dịch là hoàn toàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự
chuyển dịch vào chỉ số giá nhập khẩu là lớn nhất, sau đó đ ến chỉ số giá sản xuất và
chỉ số giá tiêu dùng. Bài nghiên cứu cũng phát hiện không có sự chuyển dịch bất
cân xứng vào giá nhập khẩu trường hợp thay đổi tỷ giá hối đoái lớn so với thay đổi
tỷ giá hối đoái nhỏ.
Từ khóa: Sự chuy ển dịch tỷ giá hối đoái, chỉ số giá nhập khẩu, chỉ số giá sản xuất,
chỉ số giá tiêu dùng, Mô hình véc tơ điều chỉnh sai số, mô hình véc tơ tự hồi quy