Báo Cáo Số liệu giá cổ phiếu HAS (công ty cổ phần xây lắp bưu điện Hà Nội) theo ngày từ 05/01/2004 đến 31/12

Tên đề tài:
Số liệu giá cổ phiếu HAS (công ty cổ phần xây lắp bưu điện Hà Nội) theo ngày từ 05/01/2004 đến 31/12/2004
​
BÀI KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG


Số liệu giá cổ phiếu HAS (công ty cổ phần xây lắp bưu điện Hà Nội) theo ngày từ 05/01/2004 đến 31/12/2004.
Đặt: Pt là giá cổ phiếu HAS tại thời điểm t
Pt-1¬¬ là giá cổ phiếu HAS tại thời điểm t-1
Rt là lợi suất của cổ phiếu HAS tại thời điểm t
Ta tính được lợi suất của cổ phiếu theo công thức sau:
Rt = (Pt – Pt-1)/Pt-1
1. Biểu đồ chuỗi RHAS

2. Thống kê mô tả của RHAS

3. Kiểm định tính dừng của chuỗi RHAS
H0 : Chuỗi không dừng
H1 : Chuỗi dừng
ADF Test Statistic -13.95307 1% Critical Value* -3.4586
5% Critical Value -2.8734
10% Critical Value -2.5730
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.




Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RHAS)
Method: Least Squares
Date: 11/23/07 Time: 00:42
Sample(adjusted): 2 246
Included observations: 245 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RHAS(-1) -0.899721 0.064482 -13.95307 0.0000
C 0.001117 0.001149 0.972465 0.3318
R-squared 0.444810 Mean dependent var -0.000221
Adjusted R-squared 0.442526 S.D. dependent var 0.024003
S.E. of regression 0.017922 Akaike info criterion -5.197459