Thạc Sĩ Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, thực trạng

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ,CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG



MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LƯ LUẬN . 1

1.1. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng . 1

1.1.1. Những vấn đề chung về rủi ro . 1

1.1.1.1. Một số khái niệm . 1

1.1.1.2. Quản trị rủi ro . 1

1.1.1.3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro . 2

1.1.1.4. Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế - xă hội 2

1.1.2. Rủi ro lăi suất trong kinh doanh ngân hàng

2 1.2. Quản trị TSN . 3

1.2.1. Những vấn đề chung 3

1.2.1.1. Khái niệm . 4

1.2.1.2. Các nguyên tắc . 4

1.2.1.3. Mục đích . 4

1.2.2. Các thành phần c

ủa TSN . 4

1.2.3. Các nhân tố quyết định đến quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi . 6

1.2.4. Ước tính chi phí cho nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi 6

1.2.5. Lựa chọn giữa chi phí và rủi ro trong huy động vốn . 7

1.2.6. Phương pháp quản trị TSN 8

1.3. Quản trị TSC . 10

1.3.1. Những vấn đề chung về quản trị TSC của ngân hàng 10

1.3.1.1. Khái niệm về TSC và quản trị TSC của ngân hàng . 10

1.3.1.2. Các yếu tố tác động đến quản trị TSC 11

1.3.1.3. Các nguyên tắc quản trị TSC . 11

1.3.2. Các thành phần của TSC . 11

1.3.3. Các phương pháp quản trị TSC . 14

1.3.3.1. Phân chia TSC để quản lư 14

1.3.3.2. Quản trị dự trữ 15

1.3.3.3. Xây dựng một chính sách tín dụng hiệu quả 17

1.3.3.4. Xây dựng chính sách đầu tư

hiệu quả . 18

1.4. Quản trị TSN và TSC để hạn chế rủi ro lăi suất 19

1.4.1. Rủi ro lăi suất . 21

1.4.2. Mục tiêu của hoạt động quản lư rủi ro lăi suất . 22

1.4.3. Quản lư khe hở nhạy cảm lăi suất 23

1.4.4. Quản lư khe hở kỳ hạn . 26

KẾT LUẬN CHƯƠNG I . 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂ

M SOÁT RỦI RO LĂI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM . 30

2.1. T́nh h́nh lăi suất huy động và cho vay trên thị trường tiền tệ từ cuối năm 2006 đến tháng 06 năm 2008 . 30

2.1.1. Chính sách điều hành tiền tệ của NHNN từ cuối năm 2006 đến tháng 06 năm 2008 . 31

2.1.2. Thực trạng kiểm soát rủi ro lăi suất tại các NHTMCP 34

2.2. Nguyên nhân làm tăng rủi ro lăi suất trong quản trị TSN – TSC của các NHTMCP 39

2.2.1. Nguyên nhân từ chính sách điều hành tiền tệ của NHNN 39

2.2.2. Nguyên nhân từ phía các NHTMCP 44

2.3. Các biện pháp được áp dụng để Quản trị TSN – TSC nhằm hạn chế rủi ro lăi suất . 50

2.3.1. Ngân hàng Nhà nước . 50

2.3.2. Ngân hàng TMCP trong nước 52

KẾT LUẬN CHƯƠNG II 54 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TSN – TSC ĐỂ HẠN CHẾ RỦI RO LĂI SUẤT CỦA CÁC NHTMCP 55

3.1. Những thách thức đối với các NHTMCP trong nước 55

3.1.1. Về c

ơ chế quản lư 55

3.1.2. Về tŕnh độ công nghệ và năng lực tài chính . 56 3.1.3. Về hiệu quả và chất lượng hoạt động . 58

3.2. Định hướng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng . 58

3.2.1. Sắp xếp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP . 58

3.2.2. Nâng cao năng lực điều hành và quản lư NHTMCP 59

3.2.3. Marketing, tạo dựng uy tín cho ngân hàng . 60

3.2.4. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có năng lực đáp ứng nhu cầu hội nhập . 60

3.3. Một số giải pháp hạn chế rủi ro lăi suất trong hoạt động kinh doanh của các NHTMCP . 60

3.3.1. Đối với NHNN . 60

3.3.2. Đối với các NHTMCP trong nước 62

3.4. Những đề xuất nhằm hạ

n chế rủi ro lăi suất trong hoạt động kinh doanh tại các NHTMCP 63

3.4.1. Những đề xuất đối với NHNN . 64

3.4.2. Những đề xuất đối với NHTMCP . 64

3.4.3. Mô h́nh tham khảo 64

3.4.3.1. Cơ cấu của hội đồng Quản trị TSN – TSC . 64

3.4.3.2. Quy tŕnh báo cáo 65

3.4.3.3. Dữ liệu cần có để phân tích – quản trị TSN và TSC 66

3.4.3.4. Các bước để phân tích ALM 66

3.4.3.5. Tính toán các tỷ số ALM 67

3.4.3.6. Nguyên tắc kiểm tra 70

KẾT LUẬN CHƯƠNG III 70

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC