Luận Văn Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro

Đề tài: Rủi ro lãi suất trong hoạt động KD ngân hàng và các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro

MỤC LỤC

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 2 : NỘI DUNG 3

1. Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng. 3
1.1 Khái niệm cơ bản về rủi ro lãi suất: 3
1.2 Nguyên nhân rủi ro lãi suất 3
1.2.1 Sự không phù hợp về kì hạn của nguồn và tài sản được đo bằng khe hở lãi suất 3
1.2.2 Sự thay đổi của lãi suất thị trường ngoài dự kiến. 3
1.3 Các nhân tố phản ánh rủi ro lãi suất 4
1.3.1 Khe hở lãi suất ( interest rate gap) 4
1.3.2 Sự thay đổi của lãi suất thị trường. 4
1.3.3 Các diễn biến của rủi ro lãi suất 5
1.4 Phương pháp xác định rủi ro lãi suất 7
1.4.1 Phân tích khoảng cách. 7
1.4.2 Phân tích khoảng thời gian tồn tại 8
1.5 Mô hình đo lường rủi ro lãi suất 9
1.5.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn. 9
1.5.2 Mô hình thời lượng (thiếu) 10
1.5.3 Mô hình định giá lại 12
1.6 Một số rủi ro lãi suất cơ bản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 14
1.6.1 Mất khách hàng do lãi suất cho vay cao. 14
1.6.2 Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất đầu vào thấp. 15
1.6.3 Rủi ro mua cao bán thấp. 15
1.6.4 Huy động vốn với lãi suất cố định, nhưng cho vay theo lãi suất thả nổi 16
2. Các biên pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 17
2.1 Phòng ngừa lãi suất bằng các mô hình đo độ rủi ro lãi suất 17
Mô hình kỳ hạn đến hạn. 17
2.2 Sử dụng các nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro lãi suất 17
2.2.1 Hợp đồng tài chính tương lai: 17
2.2 Hợp đồng quyền lãi suất 20
2.2.3 Hợp đồng trao đổi lãi suất 21
2.2.4 Lãi suất trần , sàn và sự kết hợp. 22
2.3 Sử dụng chiến lược quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất: 25
2.3.1 Những khoản nợ nhạy cảm lãi suất: 25
2.3.2 Phương pháp đo lường khe hở nhạy cảm lãi suất: 26
2.4 Sử dụng kỳ hạn hoàn vốn và kỳ hạn hoàn trả. 29
2.5 Một số biện pháp phòng ngừa khác: 30
2.5.1 Áp dụng lãi suất thả nổi 30
2.5.2 Áp dụng chính sách mềm dẻo cho các khoản vay. 31