Luận Văn Rủi ro lãi suất trong hệ thống ngân hàng

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦUPHẦN 2 : NỘI DUNG
Chương 1 : Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng1. Khái niệm cơ bản vè rủi ro lãi suất:
1.1.Ví dụ
1.1.1.Ví dụ:
1.1.2 Tình trạng tái tài trợ:
1.2.2Tình trạng tái đầu tư ( kì hạn của tài sản nhỏ hơn nguồn tài trợ)
1.1.3 Kết luận:
1.2Khái niệm:

2 .Nguyên nhân rủi ro lãi suất
2.1 Sự không phù hợp về kì hạn của nguồn và tài sản được đo bảng khe hở lãi suất .
2.2 Sự thay đổi của lãi suất thị trương ngoài dự kiến:
3 Các nhân tố phản ánh rủi ro lãi suất:
3.1 Khe hở lãi suất ( interest rate gap)
3.2 Sự thay đổi của lãi suất thị trường
3.3 Các diễn biến của rủi ro lãi suất
3.3.1 Lãi suất thay đổi không cùng mức độ
3.3.2 Mức độ nhạy cảm lãi suất

4.Phương pháp xác định rủi ro lãi suất
4.1. Phân tích khoảng cách:
4.2Phân tích khoảng thời gian tồn tại
5 Mô hình đo lường rủi ro lãi suất
5.1Mô hình kỳ hạn đến hạn
5.2. Mô hình thời lượng (thiếu)
Ví dụ về mô hình kỳ hạn đến hạn
5.3 Mô hình định giá lại
Chương 2: Một số rủi ro lãi suất cơ bản trong họạt động kinh doanh
ngân hàng thương mại Việt Nam
1. Mất khách hàng do lãi suất cho vay cao.
2. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất đầu vào thấp :
3. Rủi ro mua cao bán thấp :
4. Huy động vốn với lãi suất cố định , nhưng cho vay theolãi suất
thảnổi
Chương 3: Cácbiên pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất
1. Phòng ngừa lãi suất bằng các mô hình đo độ rủi ro lãi suất
1.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn
1.2Mô hình thời lượng:
1.3Mô hình định giá lại
2. sử dụng các nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro lãi suất
2.1 Hợp đồng tài chính tương lai:
2.1.1Nghiệp vụ phòng chống thế đoản:
2.1.2. Nghiệp vụphòng chống thế trường:
2.2 Hợp đồng quyền lãi suất:
2.2.1Hợp đồng quyền bán bù đắp những tổn thất khi lãi suất tăng:
2.2.2Hợp đồng quyền mua bù đắp những tổn thất dolãi suất giảm
2.3 Hợp đồng trao đổi lãi suất:
2.4lãi suất trần , sàn và sự kết hợp:
.2.4.1 Trần lãi suất:
2.4.2 Sàn lãi suất:
2.4.3 Khoảng trần –sàn lãi suất
3 Sử dụng chiến lược quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất:
3.1 Những khoản nợ nhạy cảm lãi suất:
3.2Phương pháp đo lường khe hở nhạy cảm lãi suất:
3.2.1 Những kỹ thuật dựa trênmáy tính
3.2.2 Phương pháp quản lý khe hở năng động
3.2.3 Phương pháp khe hở theo hệ số nhạy cảm lãi suất
4.Sử dụng kỳ hạn hoàn vốn và kỳ hạn hoàn trả để hạn chế rủi ro lãi
suất
5. Kiểm tra danh mục tích sản, tiêu sản thay đổi theolãi suất thị trường