Tài liệu Quản trị rủi ro trong đầu tư tài chính

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Chương 1: Tng quan v QTRR trong ñu tư tài chính

1. Mô t nhng ri ro ch yu khi ñu tư vào trái phiu? Nhng ri ro nào có th* ña d-ng hóa?

Cho ví d/ minh ha trong ñu tư vào m1t trái phiu c/ th* t-i Vi3t Nam?

2. Mô t nhng ri ro ch yu khi ñu tư vào c4 phiu? Nhng ri ro nào có th* ña d-ng hóa?

Cho ví d/ minh ha trong ñu tư vào m1t c4 phiu c/ th* t-i Vi3t Nam?

3. Trình bày mô hình phân tích chu:i ri ro trong ñu tư tài chính? Theo Anh (ch>), vi3c phân tích

chu:i ri ro giúp ích gì trong qun tr> ri ro tích hp (IRM) và qun tr> ri toàn di3n (TRM) trong

ñu tư tài chính t-i Vi3t Nam?

4. Mô t các n1i dung chính ca qun tr> ri ro trong ñu tư tài chính? Theo Anh (ch>), trong ñiFu

ki3n thGc t t-i Vi3t Nam hi3n nay, nhà ñu tư tài chính thưHng gIp khó khăn lLn nhMt trong

thGc hi3n n1i dung nào? T-i sao?

Chương 2: QTRR tín d&ng trong ñu tư tài chính

5. Theo Anh (ch>), khi ñu tư vào trái phiu công ty, nhà ñu tư có phi ñi di3n vLi ri ro tín

d/ng không? ðó là ri ro thun túy hay ri ro suy ñoán? Hãy minh ha cho nhng nh n ñ>nh

nói trên bTng ví d/ ñu tư m1t trái phiu công ty (t p ñoàn) t-i Vi3t Nam?

6. Trình bày n1i dung, nguyên tVc, cách tính ñi*m tín d/ng Atman? Cho bit ưu nhưc ñi*m ca

mô hình này trong qun tr> ri ro tín d/ng khi ñu tư vào trái phiu công ty? Anh (ch>) hãy cho

bit ý kin vF vi3c sW d/ng mô hình này ñ* tính ñi*m tín d/ng cho các doanh nghi3p Vi3t

Nam?

7. Mô t cách thYc xp h-ng tín d/ng trái phiu quc t ca Standard & Poor? Vi3c tham kho

xp h-ng nói trên có ý nghĩa gì trong qun tr> ri ro tín d/ng khi ñu tư vào trái phiu công ty?

Liên h3 vLi tình hình xp h-ng tín d/ng trái phiu t-i Vi3t Nam hi3n nay?

8. Ri ro tín d/ng trong ñu tư tài chính là gì? Theo Anh (ch>), ñó là ri ro cá bi3t hay ri ro h3

thng và ña d-ng hóa danh m/c ñu tư có tác d/ng gim thi*u t4n thMt do ri ro tín d/ng hay

không? Liên h3 vLi thGc t Vi3t Nam hi3n nay?

Chương 3: QTRR lãi su+t trong ñu tư tài chính

9. Ri ro lãi suMt trong ñu tư tài chính là gì? Theo Anh (ch>) trong m1t danh m/c ñu tư gam

Trái phiu chính ph có lãi suMt th n4i, Trái phiu công ty có lãi suMt c ñ>nh và C4 phiu

thưHng, nhà ñu tư cn quan tâm tLi ri ro lãi suMt ñi vLi nhng tài sn nào? Liên h3 vLi

thGc t ñu tư tài chính t-i Vi3t Nam hi3n nay?

10. Khi lãi suMt th> trưHng tăng lên, li ích ca nhà ñu tư ñang nVm gi trái phiu có thu nh p c

ñ>nh sd b> tác ñ1ng như th nào? T-i sao ngưHi ta nói lãi suMt có tác ñ1ng kép tLi li ích ca

trái ch? Minh ha bTng vi3c nVm gi m1t trái phiu có thu nh p c ñ>nh t-i Vi3t Nam?

Chương 4: QTRR h,i ñoái trong ñu tư tài chính

11. Mô t cách thYc sW d/ng giao d>ch ngo-i t3 kỳ h-n nhTm ki*m soát ri ro hi ñoái ñi vLi

khon thu nh p bTng ngo-i t3 tg ñu tư tài chính? Nu nhà ñu tư dG báo sai hưLng bin

ñ1ng ca th giá khi ký hp ñang giao d>ch ngo-i t3 kỳ h-n thi li ích ca nhà ñu tư b> nh

hưing như th nào? Hãy minh ha bTng m1t ví d/ sW d/ng d>ch v/ giao d>ch ngo-i t3 kỳ h-n

ca m1t ngân hàng thương m-i t-i Vi3t Nam hi3n nay ñ* ki*m soát ri ro hi ñoái trong ñu tư

tài chính?

12. Mô t cách thYc sW d/ng giao d>ch ngo-i t3 kỳ h-n nhTm ki*m soát ri ro hi ñoái ñi vLi

khon phi tr bTng ngo-i t3 do ñu tư tài chính? Nu nhà ñu tư dG báo sai hưLng bin

ñ1ng ca th giá khi ký hp ñang giao d>ch ngo-i t3 kỳ h-n thi li ích ca nhà ñu tư b> nh

hưing như th nào? Hãy minh ha bTng m1t ví d/ sW d/ng d>ch v/ giao d>ch ngo-i t3 kỳ h-n

ca m1t ngân hàng thương m-i t-i Vi3t Nam hi3n nay ñ* ki*m soát ri ro hi ñoái trong ñu tư

tài chính?

13. Mô t cách thYc sW d/ng hp ñang tương lai vF ngo-i t3 ñ* ki*m soát ri ro hi ñoái trong ñu

tư tài chính? Anh (ch>) hãy ch ra nhng ñi*m khác bi3t khi sW d/ng hp ñang tương