Luận Văn Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung những năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh nền kinh tế vẫn bị tác động tiêu cực, thậm chí đi đến khủng hoảng nếu hệ thống ngân hàng hoạt động thiếu kiểm soát, không đánh giá đúng và đủ các dạng rủi ro tiềm ẩn, như trường hợp ví dụ điển hình là Thái Lan và gần đây là Mỹ.
Đặc trưng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là tỷ trọng thu nhập và rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm trên 70% trong tổng hoạt động của ngân hàng. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, thì rủi ro tín dụng càng phức tạp hơn về nguyên nhân, hình thức và phạm vi tác động. Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, ngân hàng thương mại phải có phương pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng ngân hàng.
Trong những tháng đầu năm 2010, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương Việt Nam nói chung và Vietinbank Hoàn Kiếm nói riêng có dấu hiệu tăng cao. Vậy đâu là nguyên nhân, làm thế nào để nâng cao chất lượng QTRR tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng. Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm với chức năng là một ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực cho vay, tài trợ, huy động vốn thì vấn đề phòng ngừa và hạn chế rủi ro là rất quan trọng. Đây là một vấn đề được ban lãnh đạo Vietinbank Hoàn Kiếm đặc biệt quan tâm.
Các doanh nghiệp tại Việt Nam những năm qua phát triển năng động, mạnh mẽ cả về chất lẫn về lượng, đóng góp ngày càng to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Với những đặc điểm riêng có về quy mô, cách thức hoạt động phù hợp với khả năng quản lí và định hướng hoạt động của Vietibank nên các doanh nghiệp được tập trung đầu tư tín dụng và trở thành đối tượng khách hàng chủ đạo.
Thông qua kết quả điều tra tổng hợp tại ngân hàng có 100% ý kiến cho rằng vấn đề cấp thiết cần giải quyết tại ngân hàng là nghiên cứu và tìm ra những giải pháp quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp. Vì vậy hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank là nhu cầu cần thiết cấp bách.
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Qua quá trình thực tập tại ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm được biết vấn đề nổi trội cần phải giải quyết tại ngân hàng là tìm ra các biện pháp nhằm quản trị và hạn chế tối đa mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay KH doanh nghiệp. Chính vì vậy em đã chọn đối tượng nghiên cứu đề tài gắn liền với thực tế nghiên cứu đó là: “Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm” để từ đó đưa ra các giải pháp.
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu
Luận văn nhằm giải quyết các vấn đề sau:
Thứ nhất: Hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp.
Thứ hai: Đề tài nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến nguy cơ rủi ro trong cho vay khách hàng doanh nghiệp.
Thứ ba: Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng trong thời gian tới.
1.4. Phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm
- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Đề tài tiến hành khảo sát với số liệu thu thập từ năm 2008-2010
- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm
1.5. Kết cấu luận văn
Ngoài lời cảm ơn, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục chữ viết tắt, phụ lục, nội dung chính của luận văn bao gồm 4 chương như sau:
Chương1: Tổng quan nghiên cứu đề tài quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbnak Hoàn Kiếm
Chương 2: Cơ sở Lí luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng quản trị rủi ro rín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm
Chương 4: Các kết luận và một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro rín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm
MỤC LỤC
TÓM LƯỢC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu 2
1.5. Kết cấu luận văn 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
2.1. Một số khái niệm cơ bản 4
2.1.1. Tín dụng ngân hàng 4
2.1.2. Khái niệm rủi ro 4
2.1.3. Rủi ro tín dụng 4
2.1.4. Quản trị rủi ro tín dụng 4
2.2. Một số lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại 5
2.2.1. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp 5
2.2.2. Các loại hình tín dụng tại ngân hàng thương mại 6
2.2.3. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng 7
2.2.4. Quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại 14
2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp 22
2.4. Phân định nội dung nghiên cứu đề tài 23
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK – HOÀN KIẾM 25
3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu 25
3.2. Đánh giá tổng quan hoạt động tín dụng và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm 26
3.2.1. Giới thiệu ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm 26
3.2.2. Đánh giá tổng quan hoạt động cho vay doanh nghiệp của Vietinbank Hoàn Kiếm 29
3.2.3. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm 33
3.3. Phân tích kết quả điều tra trắc nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm 35
3.4. Đánh giá thực trạng rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm 39
3.4.1. Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm 39
3.4.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm 42
CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO RÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK - HOÀN KIẾM 52
4.1. Các kết luận qua nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm 52
4.1.1. Những kết quả đạt được 52
4.1.2. Hạn chế và nguyên nhân 53
4.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp và quan điểm quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm 56
4.3. Các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm 57
4.3.1. Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức phòng ban theo định hướng quản lý rủi ro 57
4.3.2. Xây dựng một chính sách tín dụng hợp lý đối với doanh nghiệp 58
4.3.3. Nâng cao chất lượng phân tích và thẩm định tín dụng 59
4.3.4. Xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm dấu hiệu rủi ro tín dụng 59
4.3.5. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng 60
4.3.6. Nâng cao chất lượng thông tin phục vụ cho công tác thẩm định nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả khoản vay và đánh giá đúng mức độ rủi ro của khoản vay 61
4.3.7. Tăng cường đầu tư vào công nghệ quản trị rủi ro 61
4.3.8. Tăng cường mối quan hệ với các hiệp hội, ban ngành 62
4.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hoàn Kiếm 62
4.4.1. Đối với Chính Phủ 62
4.4.2. Đối với Ngân hàng Nhà Nước 63
4.4.3. Đối với ngân hàng Công Thương Việt Nam 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC