Luận Văn Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
PHẦN MỞ ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ i
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ii
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . ii
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ii
ƯƠ PHÁP NGHIÊN CỨU iii
KẾT CẤU ĐỀ TÀI iv
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI
RO TÍN DỤNG
LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG – QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1
Khái niệm Rủi ro tín dụng . 1
Phân loại Rủi ro tín dụng và ảnh hưởng RRTD đến hoạt động NH 2
Dấu hiệu nhận biết RRTD và nguyên nhân dẫn đến RRTD 4
Khái niệm và phương pháp Quản trị rủi ro tín dụng 7
Các tiêu chí phản ả ủ . 10
Các mô hình phân tích đánh giá RRTD 10
HIỆP ƯỚC BASEL ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 14
Các nguyên tắc xây dựng môi trường tín dụng phù hợp . 14
Các nguyên tắc thực hiện cấp tín dụng lành mạnh . 15
Các nguyên tắc duy trì quá trình quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng
một cách phù hợp . 15
Những nguyên tắc về xử lý nợ xấu . 16
KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NƯỚC
THẾ GIỚI NHÌN TỪ CÁC CUỘC KHỦNG HOẢNG – ĐẶC BIỆT KHỦNG
HOẢNG NỢ DƯỚI CHUẨN NĂM 2008 17
Sơ lược diễn biến và nguyên nhân cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn năm
. 17
Kinh nghiệm của Mỹ và Châu Âu 18
19
Trung Quốc 19
Nhật Bản . 20
Kết luận Chương 1 . 20
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN
ỤNG TẠI NH TMCP QUÂN ĐỘI
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI . 21
Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội
21
Kết quả hoạt động TMCP Quân Đội 21
Định hướng TMCP Quân Đội . 24
THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP
QUÂN ĐỘI . 25
Tình hình tăng trưởng tín dụng tại MB trong bối cảnh biến động chung
của Việt Nam và thế giới . 25
Cơ cấu tín dụng của MB theo một số chỉ tiêu . 27
Theo kỳ hạn cho vay: 27
Theo ngành nghề kinh doanh (Chi tiết số liệu theo Phụ lục 01) 27
Theo thành phần kinh tế (Chi tiết số liệu theo Phụ lục 02) 27
Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu tại MB . 28
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP
QUÂN ĐỘI . 32
Cơ chế vận hành quy trình tín dụng tại MB 33
Mô hình cấp tín dụng 33
Mô hình đo lường rủi ro tín dụng 36
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 39
Công tác kiểm tra, kiểm soát sau . 40
Quản trị danh mục tài sản đảm bảo 42
Chính sách và phương thức quản trị rủi ro tín dụng tại MB 45
Bố trí bộ máy nhân sự: 46
Nguyên nhân tương tác gián tiếp quá trình cấp và thu hồi tín dụng 48
Rủi ro từ vấn đề chưa tự ý thức xây dựng và trao đổi thông tin 48
Vai trò CIC chưa phát huy hết hiệu quả . 49
Mối liên quan giữa rủi ro tín dụng và các rủi ro khác 50
Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 50
Nguyên nhân dẫn đến nguồn trả nợ không đảm bảo 50
Sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trả nợ vay . 51
Khách hàng cố tình lừa đảo Ngân hàng . 52
Rủi ro từ việc chưa chú trọng trong xem xét uy tín đối tác 52
. 52
Nguyên nhân bất khả kháng 53
Môi trường kinh tế không ổn định . 53
Cơ chế, chính sách của Nhà nước 55
Môi trường pháp lý 55
Quản lý thông tin và ứng dụng công nghệ . 56
Kết luận Chương 2 . 57
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN
DỤNG
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MB 58
Nhóm giải pháp quản trị rủi ro tín dụng 58
Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô 58
Lựa chọn phân khúc khách hàng qua xây dựng và hoàn thiện chính
58
Thiết kế sản phẩm đa dạng và phù hợp 60
Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp từng thời kỳ 60
Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng: 61
Cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn mực Basel II61
Nâng cao vai trò của công tác kiểm soát nội bộ 62
Nhóm giải pháp quản lý toàn bộ quy trình cấp TD: 63
Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ 63
Giai đoạn thẩm định hồ sơ . 64
Giai đoạn phê duyệt hồ sơ vay 66
Giai đoạn kiểm tra sau cho vay . 66
Thu hồi và xử lý nợ . 67
Sử dụng các công cụ bảo hiểm hạn chế, bù đắp tổn thất 68
Nhóm các giải pháp liên quan việc quản lý và phát huy yếu tố con người
và cơ cấu tổ chức nhân sự 68
Bố trí nhân sự hợp lý 68
Chọn lọc và phát huy tối đa nguồn nhân lực 69
Minh bạch môi trường làm việc 70
Tăng cường hoạt động Trung tâm đào tạo . 71
Giải pháp hỗ trợ tra cứu công văn và giải đáp thắc mắc nghiệp vụ . 72
KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ 73
Về phía Chính phủ, các bộ ngành có liên quan 73
Đảm bảo môi trường kinh tế chính trị xã hội ổn định 73
Hoàn thiện hệ thống pháp luật . 74
Hoàn thiện cơ sở hạ tầng phát triển hoạt động TD theo Basel II . 75
Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 76
hiện hệ t ố ậ 76
Điều chỉnh các chính sách tín dụng phù hợp từng thời kỳ 76
76
Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng của ngành ngân 77
Hoàn thiện quy định về xếp hạng khách hàng của NHTM . 78
Kết luận Chương 3 . 78
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC