Luận Văn Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai trong quá trình hội nhập quốc

LỜI MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong thời đại ngày nay, với trình độ phát triển cao của nền kinh tế - xã hội, thị trường ngày càng mở rộng và phát triển theo mối quan hệ kinh tế khu vực và quốc tế - Đây là điều kiện môi trường thuận lợi để các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng phát triển. Tuy nhiên mức độ rủi ro tiềm ẩn trong nền kinh tế hiện đại cũng nhiều hơn gắn liền với những cơ hội và thách thức mà nền kinh tế hội nhập mang lại.
Đối với hoạt động ngân hàng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ tín dụng, có quan hệ mật thiết, hữu cơ với khách hàng và nền kinh tế thông qua quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh, các hoạt động dịch vụ ngân hàng như: huy động vốn, cho vay vốn, thanh toán và các hoạt động dịch vụ khác. Chính vì đó rủi ro đối với hoạt động ngân hàng rất đa dạng tiềm ẩn và xuất hiện gắn liền với mỗi hoạt động dịch vụ và tác động, ảnh hưởng với những mức độ khác nhau. Trong đó, rủi ro tín dụng nếu xuất hiện xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng, cao hơn nó tác động ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng bởi những đặc thù trong hoạt động tín dụng, hoạt động kinh doanh ngân hàng. Quản trị rủi ro tín dụng là vấn đề khó khăn nhưng rất bức thiết. Đặc biệt đối với ngân hàng thương mại Việt Nam, do thu nhập của tín dụng là chủ yếu chiếm từ 60-80% thu nhập của ngân hàng.
Trong bối cảnh trên, rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng luôn giữ vị trí trung tâm trong hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai trong quá trình hội nhập quốc tế” làm đề tài nghiên cứu.
8
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản như sau:
ã Làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại và cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng trong giai đoạn hội nhập quốc tế.
ã Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai, từ đó đưa ra những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế của công tác quản trị này.
ã Đề xuất một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng có thể áp dụng trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tại chi nhánh.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
ã Đối tượng nghiên cứu: Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Đồng Nai.
ã Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai và một số ngân hàng thương mại khác đóng trên địa bàn.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục đích đặt ra trong luận văn.
5. KẾT CẤU LUẬN VĂN:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Đồng Nai.
Chương 3: Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Đồng Nai.



MỤC LỤC
Trang phụ bìa Trang
Danh mục các chữ viết tắt.
Lời mở đầu.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1 Các vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại 1
1.1.1 Các chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại . 1
1.1.2 Ý nghĩa hoạt động tín dụng đối với các ngân hàng thương mại 2
1.2 Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại . 5
1.2.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng 5
1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .6
1.2.2.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài 6
1.2.2.2 Nguyên nhân từ phía người vay . .7
1.2.2.3 Nguyên nhân do ngân hàng . 8
1.2.2.4 Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng 8
1.3 Quản trị rủi ro tín dụng .8
1.3.1 Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng 8
1.3.2 Chức năng của công tác quản trị rủi ro tín dụng 9
1.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng 9
1.3.3.1 Mô hình định tính về rủi ro tín dụng .9
1.3.3.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng .12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI
2.1 Giới thiệu NHNT Việt Nam và chi nhánh NHNT ĐN .16
2.1.1 Hệ thống NHNT Việt Nam . .16
3
2.1.2 Giới thiệu một số nét về chi nhánh NHNT ĐN . 19
2.1.2.1 Tổng quan về tình hình kinh tế trên địa bàn Đồng Nai .19
2.1.2.2 Quá trình xây dựng và phát triển của chi nhánh NHNT Đồng Nai 20
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại NHNT ĐN .22
2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng tại NHNT ĐN thời kỳ 2001-2006 22
2.2.1.1 Công tác huy động vốn . 22
2.2.1.2 Tình hình cho vay thu nợ 24
2.2.1.3 Tình hình cho vay theo ngành, thành phần kinh tế và loại cho vay 26
2.2.1.3.1 Cho vay theo ngành 26
2.2.1.3.2. Cho vay theo thành phần kinh tế .28
2.2.1.3.3 Loại cho vay . .29
2.2.1.3.4 Cơ cấu theo loại tiền 30
2.2.1.4 Lãi suất huy động và lãi suất cho vay . 31
2.2.1.5 Hiệu quả sử dụng vốn . 32
2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNT Đồng Nai . .34
2.2.2.1 Nợ quá hạn . .34
2.2.2.2 Phân loại nợ .35
2.2.2.3 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng .36
2.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng tại NHNT ĐN . 39
2.2.4 Công tác quản trị rủi ro về phòng ngừa cảnh báo về các khoản nợ có vấn đề .45
2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong thời gian qua tại NHNT ĐN 46
2.3.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng . 46
2.3.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng . .47
2.3.3 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh . .47
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI
3.1 Định hướng về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHNT ĐN 49
4
3.1.1 Nâng cao chất lượng tín dụng của cán bộ ngân hàng 4 9
3.1.2 Xây dựng và điều chỉnh danh mục cho vay từng thời kỳ 49
3.1.3 Xác định hạn mức rủi ro trong hoạt động tín dụng 51
3.1.4 Sử dụng tín dụng đảm bảo chắc chắn 51
3.1.5 Công tác thu thập thông tin và hồ sơ tín dụng .52
3.1.6 Hoàn thiện kỹ thuật thu hồi các khoản nợ có vấn đề . 52
3.2 Các giải pháp về nghiệp vu nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHNT ĐN . 54
3.2.1 Nhóm giải pháp về dấu hiệu cảnh báo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng .54
3.2.1.1 Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân hàng .54
3.2.1.2 Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngoài ngân hàng .55
3.2.2 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro 56
3.2.2.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và phân tích tín dụng .56
3.2.2.2 Quyết định cấp giới hạn tín dụng 58
3.2.2.3 Kiểm tra và giám sát tín dụng .59
3.2.2.3.1 Giám sát rủi ro tín dụng .59
3.2.2.3.2 Phân tán rủi ro 61
3.2.2.4 Phòng ngừa rủi ro lãi suất cho vay . .61
3.2.3 Sử dụng nghiệp vụ hoán đổi tín dụng để phòng ngừa rủi ro tín dụng .62
3.2.4 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro 64
3.2.5 Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề và xử lý tổn thất tín dụng 64
3.2.5.1 Hình thức xử lý tổ chức khai thác . 64
3.2.5.1.1 Cho vay thêm . 64
3.2.5.1.2 Bổ sung tài sản đảm bảo . .65
3.2.5.1.3 Chuyển nợ quá hạn . 65
3.2.5.2 Hình thức sử dụng các biện pháp thanh lý . .66
3.2.5.2.1 Xử lý nợ tồn động . .6 6
5
3.2.5.2.2 Thanh lý doanh nghiệp .67
3.2.5.2.3 Khởi kiện 68
3.2.5.2.4 Bán nợ 68
3.2.5.2.5 Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 68
3.3 Một số kiến nghị khác . 68
3.3.1 Kiến nghị đối với NHNN và Chính phủ . .68
3.3.2 Kiến nghị với NHNT Việt Nam . 69
Kết luận.
Tài liệu tham khảo.
Phụ lục và biểu đồ.