Thạc Sĩ Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn kh

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa 1
Lời cam đoan . 2
Danh mục các chữ viết tắt . 6
Danh mục các bảng biểu dùng trong luận văn 7
Lời mở đầu 8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM. . 10
1.1. Những rủi ro trong hoạt động ngân hàng 10
1.2. Rủi ro tín dụng . 11
1.2.1. Khái niệm . 11
1.2.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 12
1.2.2.1. Nguyên nhân khách quan 12
1.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan 13
1.2.3. Tác động của rủi ro tín dụng 15
1.2.3.1. Đối với ngân hàng 15
1.2.3.2. Đối với nền kinh tế . 15
1.3. Quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN 16
1.3.1 Tổng quan về DNVVN 16
1.3.1.1. Khái niệm . 16
1.3.1.2. Tình hình phát triển . 16
1.3.1.3. Các điều kiện hỗ trợ phát triển của DNVVN . 18
1.3.1.4. Những khó khăn của DNVVN 18
1.3.1.5. Khả năng tiếp cận vốn nguồn vốn của DNVVN . 21
1.3.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN 22
1.3.2.1. Khái niệm . 22
1.3.2.2. Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng: . 22
1.3.2.3. Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng 29
Kết luận 31
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT KHU VỰC TPHCM . 32
2.1. Giới thiệu NHNo&PTNT Việt Nam và trên địa bàn TPHCM 32
2.1.1. Hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam 32
2.1.2. Hệ thống NHNo & PTNT trên địa bàn TPHCM . 35
2.1.2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế TPHCM 35
2.1.2.2. Hệ thống NHNo tại TPHCM 37
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHNo khu vực TPHCM . 39
2.2.1. Công tác huy động vốn 39
2.2.2. Số liệu vốn vay từ các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính 41
2.2.3. Kết quả kinh doanh 44
2.2.4. Công tác cho vay DNVVN 45
2.2.5. Công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại NHNo khu vực TPHCM . 48
2.2.5.1. Chính sách tín dụng . 48
2.2.5.2. Về cơ cấu, mô hình quản trị rủi ro 49
2.2.5.3. Quy trình quản trị rủi ro 50
Kết luận 55
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT TẠI TPHCM 56
3.1. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng 56
3.1.1. Định hướng chung 56
3.1.2. Định hướng tín dụng: 57
3.2. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN
3.2.1. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng DNVVN 61
3.2.1.1. Phương pháp nhận diện và phân loại rủi ro thống nhất: 61
3.2.1.2. Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại 62
3.2.1.3. Kỹ thuật quản trị rủi ro . 63
3.2.1.4. Báo cáo . 66
3.2.2. Chuyển đổi mô hình quản trị rủi ro tín dụng . 66
3.2.3. Nhóm các giải pháp liên quan 68
3.2.3.1. Hoàn thiện quy trình phân loại nợ 68
3.2.3.2. Nhân sự . 69
3.2.3.3. Thông tin 70
3.2.3.4. Công nghệ quản trị rủi ro 72
3.2.3.5. Tăng cường các mối quan hệ với các hiệp hội, ban ngành 72
3.3. Kiến nghị khác . 73
3.3.1. Đối với các hiệp hội nghề nghiệp 73
3.3.2. Về phía DNNVV . 73
3.3.3. Đối với NHNN . 74
3.3.4. Đối với Chính phủ 75
Kết luận 76
KẾT LUẬN 77

LỜI MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thứ nhất: Hoạt động của NHTM Việt Nam nói chung và tại TPHCM nói riêng những năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh nền kinh tế vẫn bị tác động tiêu cực, thậm chí đi đến khủng hoảng nếu hệ thống NH hoạt động thiếu kiểm soát, không đánh giá đúng và đủ các dạng rủi ro tiềm ẩn, như trường hợp ví dụ điển hình là Thái Lan và gần
đây là Mỹ.
Thứ hai: Đặc trưng của hệ thống NHTM Việt Nam là tỷ trọng thu nhập và rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm trên 70% trong tổng hoạt động của NH. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, thì rủi ro tín dụng càng phức tạp hơn về nguyên nhân, hình thức và phạm vi tác động. Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, NHTM phải có phương pháp quản trị tốt rủi ro tín
dụng NH.
Thứ ba: DNVVN tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng những năm qua phát triển năng động, mạnh mẽ cả về chất lẫn về lượng, đóng góp ngày càng to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Đây là loại hình DN đang được nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Với những đặc điểm riêng có về quy mô, cách thức hoạt động phù hợp với khả năng quản lý và định hướng hoạt động của Agribank, nên DNVVN được tập trung đầu tư tín dụng và trở thành đối tượng khách hàng chủ đạo.
Tổng hợp các mối quan tâm trên, đồng thời nhận định thời gian tới rủi ro tín dụng vẫn tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng và từ đó tác động mạnh đến nền kinh tế, nên tôi chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp &Phát Triển Nông Thôn khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu.