Luận Văn Quản trị rủi ro ở các ngân hàng thương mại Việt Nam

MỤC LỤC


Danh mục các thuật ngữ viết tắt Danh mục bảng
Danh mục hình


Danh mục phụ lục


PHẦN MỞ ĐẦU . 1


Chương 1: TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 2
1.1 Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro 2


1.1.1 Khái niệm rủi ro 2


1.1.2 Phân biệt rủi ro 3


1.1.3 Các loại rủi ro thường gặp ở các ngân hàng thương mại Việt Nam .3 1.1.3.1 Rủi ro tín dụng .4 1.1.3.1.1 Đặc điểm của rủi ro tín dụng . 4 1.1.3.1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng . 5 1.1.3.1.3 Đo lường rủi ro tín dụng . 6 1.1.3.2 Rủi ro thanh khoản .7 1.1.3.2.1 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản . 7 1.1.3.2.2 Đo lường rủi ro thanh khoản . 8 1.1.3.3 Rủi ro lãi suất .8 1.1.3.4 Rủi ro ngoại hối (hay còn gọi rủi ro tỷ giá) 9 1.1.3.4.1 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro ngoại hối . 9 1.1.3.4.2 Đo lường rủi ro ngoại hối . 10 1.1.3.5 Rủi ro giá cả 10 1.1.3.6 Rủi ro chiến lược 10 1.1.3.7 Rủi ro pháp lí .10 1.1.3.8 Rủi ro uy tín .11 1.1.3.9 Rủi ro tác nghiệp 11



1.1.4 Quản trị rủi ro. 11


1.1.5 Lợi ích của quản trị rủi ro 12


1.2 Sự cần thiết của quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại .14


1.3 Hiệp ước Basel về quản trị rủi ro ngân hàng .15


1.3.1 Basel I 15


1.3.2. Basel II 17


1.4 Bài học kinh nghiệm từ quản trị rủi ro của một số nước 19


1.4.1 Bài học kinh nghiệm từ Thái Lan sau cuộc khủng hoảng Châu Á 1997 .19


1.4.2 Nhìn nhận của Việt Nam sau cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ .20


KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 22


Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO


TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM . 23


2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay .23


2.1.1 Tình hình hoạt động 23


2.1.2 Thách thức phải đối mặt 28


2.1.2.1 Tình hình lạm phát .28


2.1.2.2 Cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau, ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài .29


2.1.2.3 Cạnh tranh với thị trường chứng khoán .30


2.2 Phân tích và đánh giá tác động của các rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 30


2.2.1 Rủi ro tín dụng 30


2.2.1.1 Tình hình tăng trưởng tín dụng 31


2.2.1.1.1 Tình hình năm 2007 . 31


2.2.1.1.2 Tình hình năm 2008 . 32


2.2.1.1.3 Tình hình năm 2009 . 32


2.2.1.1.4 Tình hình quý 1/2010 . 34


2.2.1.2 Tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao 35

iii


2.2.1.3 Một số chính sách hạn chế rủi ro mà NHNN và các NHTM đang áp dụng .37


2.2.2 Rủi ro lãi suất 38


2.2.2.1 Tình hình năm 2007 .38


2.2.2.2 Tình hình năm 2008 .39


2.2.2.3 Biến động năm 2009 41


2.2.2.4 Diễn biến lãi suất đầu năm 2010 .44


2.2.2.5 Biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất hiện nay 44


2.2.3 Rủi ro ngoại hối 45


2.2.3.1 Diễn biến năm 2008 .45


2.2.3.2 Diễn biến năm 2009 .47


2.2.3.3 Tình hình đầu năm 2010 .49


2.2.3.4 Biện pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối hiện đang áp dụng tại các NHTM Việt Nam 50


2.2.4 Rủi ro thanh khoản 52


2.3 Thực trạng ứng dụng Basel trong hoạt động giám sát hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 53


KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 60


Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI


RO TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 61


3.1 Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước – Chính phủ .61


3.1.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích chính đáng của NHTM .61


3.1.2 Đẩy mạnh việc sắp xếp lại và củng cố hệ thống NHTM, tăng cường hoạt động M&A
các ngân hàng, tạo tiềm lực mạnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường .63


3.1.3 Chính phủ cần tiếp tục xây dựng môi trường kinh tế thuận lợi cho đầu tư của các
NHTM .63


3.2 Ở góc độ ngân hàng nhà nước Việt Nam 64


3.2.1 Nhanh chóng triển khai áp dụng các quy định chung của Uỷ ban Basel trong công tác
quản trị rủi ro, giám sát hoạt động ngân hàng .64



3.2.2 Phát huy sức mạnh tài chính cho các NHTM .65


3.2.3 Phát triển thị trường sản phẩm phái sinh .66


3.2.4 Đa dạng hóa các loại ngoại tệ trong dự trữ 70


3.3 Ở góc độ ngân hàng thương mại Việt Nam 70


3.3.1 Giải quyết vấn đề vốn cho ngân hàng .70


3.3.2 Nâng cao chất lượng các công cụ đo lường rủi ro 72


3.3.3 Cần phân tích tính toán các điều kiện kinh tế vĩ mô .72


3.3.4 Cần phân chia phù hợp nguồn vốn của ngân hàng với mức độ rủi ro cho phép khi
thực hiện các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng 72


3.3.5 Thực hiện minh bạch,công khai hóa thông tin, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng .73


3.3.6 Nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ 73


3.3.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và chuyên môn hóa công tác xử lý
rủi ro 74


3.3.8 Công tác quản trị rủi ro cho từng loại rủi ro 74 3.3.8.1 Hạn chế rủi ro tín dụng .74 3.3.8.2 Hạn chế rủi ro ngoại hối .76 3.3.8.3 Hạn chế rủi ro thanh khoản .77 3.3.8.4 Hạn chế rủi ro lãi suất .78
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 79


PHẦN KẾT LUẬN . 80


Phụ lục


Tài liệu kham thảo