Luận Văn Quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay các dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thươn

mục lục
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỀU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC DAĐT TẠI NHTM 2
1.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC DAĐT TẠI NHTM: 2
1.1.1 Khái niệm về rủi ro trong hoạt động cho vay các DAĐT tại NHTM 2
1.1.2 Các rủi ro có thể có trong hoạt động cho vay các DAĐT tại NHTM 3
1.1.2.1 Rủi ro tín dụng 4
1.1.2.2 Rủi ro DAĐT 5
1.1.3 Nguyên nhân rủi ro trong hoạt động cho vay vốn các DAĐT tại NHTM 7
1.1.3.1 Nguyên nhân từ các nhân tố vĩ mô 7
1.1.3.2 Nguyên nhân thuộc về chủ quan người vay 8
1.1.3.3 Nguyên nhân thuộc về NH 8
1.1.5 Các chỉ số và phương pháp đo lường rủi ro áp dụng tại NHTM 10
1.1.5.1 Các chỉ số phản ánh rủi ro 10
1.1.5.1 Phương pháp đo lường rủi ro RAROC 12
1.1.5.2 Phương pháp tính tổn thất của rủi ro dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ 13
1.2 QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NHTM 14
1.2.1 Sự cần thiết phải quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay vốn các DAĐT tại NHTM 14
1.2.1.1 Ảnh hưởng của rủi ro tới bản thân NH cấp tín dụng 14
1.2.1.2 Ảnh hưởng của rủi ro tới nền kinh tế 16
1.2.2 Khái niệm về quản lý rủi ro 16
1.2.3 Quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay các DAĐT tại
NHTM 17
1.2.3.1 Nhận diện rủi ro 18
1.2.3.2 Định lượng rủi ro 19
1.2.3.3 Chính sách quản trị rủi ro 19
1.2.3.4 Kiểm soát rủi ro 19
1.2.4 Nội dung quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay các DAĐT tại
NHTM 21
1.2.4.1 Hoạch định chiến lược hoạt động tín dụng 21
1.2.4.2 Xác định các rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng 22
1.2.4.3 Xây dựng chính sách và quy trình cấp tín dụng đối với các
DAĐT xin vay vốn: 22
1.2.4.4 Kiểm tra, giám sát các khoản vay của các DAĐT: 24
1.2.4.5 Cơ cấu tổ chức hoạt động cấp tín dụng đối với các DAĐT xin
vay vốn: 26
1.2.4.6 Trách nhiệm cá nhân đối với các khoản vay của các DAĐT 27
1.2.4.7 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 28
1.2.5 Các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay vốn các DAĐT tại NHTM 30
1.2.5.1 Nguyên tắc chấp nhận rủi ro 30
1.2.5.2 Nguyên tắc điều hành rủi ro cho phép 30
1.2.5.3 Nguyên tắc quản lý độc lập rủi ro trong hoạt động cho vay vốn các DAĐT với các loại rủi ro khác trong NH 31
1.2.5.4 Phù hợp giữa mức độ rủi ro cho phép với mức độ thu nhập 31
1.2.5.5 Phù hợp giữa mức độ rủi ro cho phép và khả năng tài chính 31
1.2.5.6 Nguyên tắc hợp lý về thời gian 31
1.2.5.7 Nguyên tắc phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của NH 31
1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay vốn các DAĐT tại NHTM 31
1.2.6.1 Các nhân tố chủ quan từ chính NHTM: 31
1.2.6.2 Các nhân tố khách quan 33
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC DAĐT TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÀNH ĐỒNG NAI 34
2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC DAĐT CỦA NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 34
2.1.1 Quá trình hình thành & phát triển 34
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh: 35
2.1.3 Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh giai đoạn 2005 - 2008 36
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn 36
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng, bảo lãnh 37
2.1.3.3. Công tác kế toán và dịch vụ NH. 37
2.1.3.4. Công tác phát hành và thanh toán thẻ. 38
2.1.3.5. Kinh doanh ngoại tệ. 38
2.1.3.6. Công tác thanh toán xuất nhập khẩu 38


2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC DAĐT TẠI CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 39
2.2.1 Thực trạng quản lý rủi ro trước khi cho các dự án đầu tư vay vốn
(thực trạng nhận diện và định lượng rủi ro) tại Vietcombank Đồng Nai. 39
2.2.1.1 Thực trạng nhận diện rủi ro: 39
2.2.1.2 Thẩm định dự án đầu tư 43
2.2.1.3 Phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro trong hoạt động cho vay các DAĐT được áp dụng tại Chi nhánh Đồng Nai 45
2.2.2 Thực trạng đánh giá rủi ro sau khi ra quyết định cho các dự án đầu
tư vay vốn 46
2.2.2.1 Công tác giải ngân nợ vay 46
2.2.2.2 Công tác kiểm tra, giám sát vốn vay 47
2.2.2.3 Công tác phát hiện và xử lý các dấu hiệu rủi ro phát sinh thêm trong quá trình thực hiện đầu tư dự án. 48
2.2.2.4 Công tác xử lý rủi ro đối với các khoản nợ quá hạn 49
2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tại Vietcombank Đồng Nai
giai đoạn 2005 – 2008 49
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DAĐT TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 53
3.1 ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CAC DAĐT CỦA CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 53
3.1.1. Nâng cao chất lượng tín dụng của cán bộ NH 53
3.1.2. Xây dựng và điều chỉnh danh mục các DAĐT cho vay từng thời kỳ 53
3.1.3. Xác định hạn mức rủi ro trong hoạt động cho vay các DAĐT 54
3.1.4. Sử dụng tín dụng đảm bảo chắc chắn: 55
3.1.5. Công tác thu thập thông tin và hồ sơ tín dụng 55
3.1.6. Hoàn thiện kỹ thuật thu hồi các khoản nợ có vấn đề 56
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC DAĐT CỦA NHNT
ĐÔNG NAI 57
3.2.1. Nhóm giải pháp về dấu hiệu cảnh báo trong hoạt động quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay các DAĐT 57
3.2.1.1. Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ NH 57
3.2.1.2. Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngoài NH 58
3.2.2. Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro 58
3.2.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và phân tích các DAĐT xin vay vốn: 59
3.2.2.2. Quyết định cấp giới hạn tín dụng 59
3.2.2.3. Kiểm tra và giám sát tín dụng 60
3.2.2.4. Phòng ngừa rủi ro lãi suất cho vay 61
3.2.3. Sử dụng nghiệp vụ hoán đổi tín dụng để phòng ngừa rủi ro tín dụng 62
3.2.4. Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro 64
3.2.5. Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề và xử lý tổn thất tín dụng 64
3.2.5.1. Hình thức xử lý tổ chức khai thác 64
3.2.5.2. Hình thức sử dụng các biện pháp thanh lý 65
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 67
3.3.1. Kiến nghị đối với NHNN và Chính phủ 67
3.3.2. Kiến nghị với NHNT Việt Nam 67
KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70


lời mở đầu

Ngày nay trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, mỗi quốc gia đều đang nỗ lực vươn lên tạo cho mình một vị thế vững mạnh trên trường quốc tế. Việt Nam đã đang từng bước đi trên con đường hội nhập đó và đã bước đầu đạt được những thành tích đáng kể. Đóng góp vào thành công đó không thể không kể đến sự nỗ lực, phấn đấu và vươn lên của ngành ngân hàng.
Luôn sát cánh với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, với việc đi vay để cho vay, hoạt động tín dụng của các NHTM đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa những người thừa vốn và những người thiếu vốn, góp phần to lớn vào việc đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội Một trong những dạng tín dụng quan trọng chủ yếu nhất của các NHTM là hoạt động cho vay các dự án đầu tư. Cũng bởi lẽ các dự án đầu tư thường có thời gian thực hiện kéo dài, kéo theo thời gian sử dụng vốn vay dài, trong thời gian thực hiện DAĐT chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan mà người ta không thể dự tính trước được nên hoạt động cho vay các DAĐT luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao. Ngoài ra, lượng vốn vay của DAĐT thường lớn nên nếu rủi ro xảy ra thì sẽ để lại hậu quả rất nặng nề đối với bản thân NHTM và đối với cả nền kinh tế
Xuất phát từ những nhìn nhận nêu trên, cùng với những kiến thức đã học và tìm hiểu, được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của TS Nguyễn Hồng Minh, tôi đã lựa chọn đề tài: “Quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay các dự án đầu tư tại NHTMCP Ngoại thương- Chi nhánh Đồng Nai” làm đề tài cho đề án môn học.