Tài liệu Quản lí danh mục đầu tư

PHỤ LUC Trang

7.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4
7.2 MỨC NGẠI RỦI RO VÀ HÀM HỮU DUNG 4
7.2.1 Mức ngại rủi ro (risk aversion) 4
7.2.2 Hàm hữu dụng (utility function) 5
7.3 LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA MỘT DANH MỤC ĐẦU TƯ 6
7.3.1 Lợi nhuận của một danh mục đầu tư 6
7.3.2 Rủi ro của danh mục đầu tư 6
7.3.3 Đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm rủi ro. 8
7.3.4 Thước đo rủi ro: hệ số tích sai (hợp phương sai: Covariance) và hệ số tương quan (Correlation) 10
7.3.5 Hệ số Beta. 11
7.4 CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ – LUẬT CẦU VỀ TÀI SẢN 13
7.5 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN DANH MỤC TỐI ƯU THEO MÔ HÌNH 14
MARKOWITZ 14
7.5.1 Đường cong hiệu quả của danh mục đầu tư gồm hai chứng khoán 14
7.5.2 Đường cong hiệu quả cho danh mục đầu tư nhiều chứng khoán rủi ro và nguyên tắc lựa chọn danh mục chứng khoán rủi ro tối ưu. 17
7.6 QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 18
7.6.1 Chức năng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 18
7.6.2 Những yêu cầu đặt ra đối với nhà quản lý danh mục đầu tư 18
7.6.3 Các phương pháp quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 19
7.7 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 19
7.7.1 Sự cần thiết và mục tiêu của đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư 19
7.7.2 Các nguyên tắc trong đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư 20
7.7.3 Các chuẩn mực để đánh giá hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 17
7.7.3.1 Các chuẩn mực để đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư bắt buộc phải tuân thủ gồm 17
7.7.3.2 Thuộc về các khuyến cáo nên áp dụng khi đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư 17
7.7.3.3 Thuộc các nhân tố ảnh hưởngđến hiệu quả quản lý danh mục đầu tư 1721
7.8 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 17
7.8.1 Phương pháp Treynor. 17
7.8.2 Phương pháp Sharpe. 17
7.8.3 Phương pháp Jensen. 17
www.wattpad.com/290950?p=12. 17