Luận Văn Phương pháp khai phá dữ liệu quan hệ trong tài chính và chứng khoán

MỤC LỤC
Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1
1.1. Bài toán dự báo 1
1.2. Dữ liệu chuỗi thời gian 3
1.2.1. Khái niệm chuối thời gian thực . 4
1.2.2. Thành phần xu hướng dài hạn . 4
1.2.3. Thành phần mùa 5
1.2.4. Thành phần chu kỳ 6
1.2.5. Thành phần bất thường 6
Tóm tắt chương 1 6
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH ARIMA VÀ PHẦN MỀM EVIEWS . 7
2.1. Mô hình ARIMA 7
2.1.1. Hàm tự tương quan ACF . 7
2.1.2. Hàm tự tương quan từng phần PACF 9
2.1.3. Mô hình AR(p) 11
2.1.4. Mô hình MA(q) . 11
2.1.5. Sai phân I(d), mùa vụ (S) 12
2.1.6. Mô hình ARIMA . 13
2.1.7. Các bước phát triển mô hình ARIMA 16
2.2. Phần mềm ứng dụng Eviews 17
2.2.1. Giới thiệu Eviews . 17
2.2.2. Áp dụng Eviews thi hành các bước mô hình ARIMA . 23
Chương 3. ÁP DỤNG MÔ HÌNH ARIMA VÀO BÀI TOÁN TÀI CHÍNH, CHỨNG
KHOÁN 27
3.1. Mô hình ARIMA cho dự báo tài chính, chứng khoán 27
3.1.1. Dữ liệu tài chính 27
3.1.2. Mô hình ARIMA cho bài toán dự báo tài chính 27
3.1.3. Thiết kế mô hình ARIMA cho dữ liệu 28
3.2. Áp dụng dự báo chứng khoán với dữ liệu Công ty cổ phần Thủy sản Mekong(Mã
CK : AAM) 31
3.2.1. Môi trường thực nghiêm 31
3.2.2. Dữ liệu . 31
3.2.3. Kiểm tra tính dừng của chuỗi chứng khoán AAM 32
3.2.4. Nhận dạng mô hình 33
3.2.5. Ước lượng và kiểm định với mô hình ARIMA . 34
3.2.6. Thực hiện dự báo . 36
KẾT LUẬN 43