Tiến Sĩ Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
NĂM 2012

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG vii
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ . viii
MỞ ĐẦU . . 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 1
1.1 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại .8
1.1.1 Thị trường quốc tế trong kinh doanh ngoại tệ [31] 8
1.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của thị trường ngoại hối [31] .8
1.1.1.2 Khái niệm thị trường ngoại hối .12
1.1.1.3 Đặc điểm thị trường ngoại hối 15
1.1.1.4 Vai trò của thị trường ngoại hối 17
1.1.1.5 Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối .19
1.1.2 Kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại .22
1.1.2.1 Khái niệm kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế 22
1.1.2.2 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại 23
1.2 Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại .28
1.2.1 Quan niệm về phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của
ngân hàng thương mại .28
1.2.2 Ý nghĩa phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại 29
1.2.3 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại 32
1.2.3.1 Khái niệm rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại 32
1.2.3.2 Các loại rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại 33
1.2.3.3 Các điều kiện áp dụng nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ của
Ngân hàng thương mại 34
1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại .36
1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại .40
1.3 Kinh nghiệm về phát triển kinh doanh ngoại tệ của một số ngân hàng trên thế giới và bài học đối với Việt Nam .48
1.3.1 Kinh nghiệm của các ngân hàng Mỹ .48
1.3.2 Kinh nghiệm của các ngân hàng Nhật Bản .49
1.3.3 Kinh nghiệm của các ngân hàng Vương quốc Anh 50
1.3.4 Kinh nghiệm của một số ngân hàng Châu Á khác 50
1.3.5 Bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 53

CHƯƠNG 2 .THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM . 56
2.1. Khái quát chung về các ngân hàng thương mại Việt Nam .56
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại Việt Nam .56
2.1.2. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại Việt Nam .57
2.2 Thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam .63
2.2.1 Phạm vi, phương pháp tiếp cận và các chỉ tiêu đánh giá 63
2.2.2 Thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam 65
2.3 Đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc
tế của ngân hàng thương mại Việt Nam 87
2.3.1 Những kết quả đạt được 87
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 94

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM . 106
3.1. Những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ
trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam .106
3.2. Chiến lược phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại Việt Nam .111
3.3. Các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam. .114
3.3.1. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ .114
3.3.1.1.Đa dạng hóa các loại ngoại tệ kinh doanh 114
3.3.1.2.Mở rộng, đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ .116
3.3.2. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực hoạt động của ngân hàng .119
3.3.2.1.Nâng cao năng lực tài chính của NHTM 119
3.3.2.2.Nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ kinh doanh ngoại tệ .122
3.3.2.3.Nâng cao năng lực công nghệ của ngân hàng 124
3.3.2.4.Nâng cao năng lực điều hành và quản trị rủi ro 125
3.3.3. Nhóm giải pháp về phát triển thị trường .130
3.3.3.1.Mở rộng mạng lưới kinh doanh ngoại tệ 130
3.3.3.2.Nâng cao uy tín của NHTM Việt Nam trên thị trường quốc tế 131
3.3.3.3. Chú trọng Marketing về hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng đặc biệt trong việc cần xây dựng chiến lược khách hàng hiệu quả 132
3.3.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ 136
3.4. Kiến nghị 138
3.4.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 138
3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 142
3.4.3. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính .150
3.4.4. Kiến nghị đối với Bộ Công Thương .151

KẾT LUẬN 152

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . 154
TÀI LIỆU THAM KHẢO 155

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu và đang diễn ra ngày càng sâu rộng về nội dung và qui mô trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt từ năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, bắt đầu quá trình hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế nói chung và trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Cùng với áp dụng công nghệ hiện đại và sự tham gia của các hiệp ước quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng thì quan niệm thị trường quốc tế đã được mở rộng, đó không chỉ là thị trường họat động vượt khỏi biên giới quốc gia mà trong phạm vi lãnh thổ bất kỳ hoạt động nào có yếu tố quốc tế được coi là thị trường quốc tế. Kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế thực chất là kinh doanh ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Bởi vì, thị trường ngoại hối là một dạng của thị trường quốc tế, là thị trường nơi diễn ra việc mua bán, trao đổi các đồng tiền khác nhau. Đây là thị trường toàn cầu, họat động liên tục 24 giờ trong ngày và 6 ngày trong tuần. Do đó, kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của NHTM(KDNT) là họat động mua bán, trao đổi các đồng tiền khác nhau trên thị trường ngoại hối.
Kinh doanh ngoại tệ là một trong những hoạt động cơ bản của NHTM, có một vai trò quan trọng và càng không thể thiếu được trong điều kiện hoạt động của một ngân hàng hiện đại. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ được thực hiện bởi các ngân hàng với mục đích cung ứng, chu chuyển nguồn vốn và thực hiện trung gian thanh toán, đáp ứng các nhu cầu đa dạng về ngoại tệ để phát triển nền kinh tế, qua đó đem lại một khoản lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ góp phần hoàn thiện các chính sách vĩ mô của Chính phủ về quản lý ngoại hối, điều tiết quan hệ cung cầu ngoại hối trên thị trường nhằm đảm bảo ổn định đồng bản tệ và góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và của quốc gia. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM và thị trường ngoại hối có một mối liên hệ hai chiều, tác động lẫn nhau. Hiện nay thị trường ngoại hối Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển còn đã bộc lộ nhiều nhược điểm về tổ chức thị trường, về hàng hoá, và các nghiệp vụ kinh doanh. Thêm vào đó, những biến động trên thị trường ngoại hối quốc tế và sự gia tăng các luồng vốn đầu tư nước ngoài đã khiến cho thị trường ngoại hối Việt Nam diễn biến phức tạp, có những thời điểm cung cầu ngoại tệ mất cân đối, lúc thừa, lúc thiếu ngoại tệ, là những trở ngại không nhỏ đối với đối với phát triển kinh doanh ngoại tệ các NHTM Việt Nam.
Vì vậy việc mở rộng, vươn ra thị trường quốc tế của các NHTM Việt Nam ngày càng cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Một mặt nó giải quyết sự cân bằng cung cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối Việt Nam. Mặt khác cũng làm tăng tính chủ động, tích cực và hạn chế rủi ro cho NHTM Việt Nam khi tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế. Vì vậy đề tài “Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam” được lựa chọn nghiên cứu nhằm xem xét, đánh giá phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua trên cơ sở đó có những đề xuất các giải pháp phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới.
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án

i. Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển kinh doanh ngoại tệ của một số các ngân hàng trong khu vực và thế giới từ đó rút ra bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
ii. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó rút ra được những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
iii. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp và một số kiến nghị nhằm phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của luận án là phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu của luận án
Nghiên cứu sự phát triển kinh doanh ngoại tệ tại 6 ngân hàng có vốn chủ sở hữu và tổng tài sản lớn nhất tính đến thời điểm 31/12/2011 gồm bốn NHTMNN Agribank, BIDV, VCB, Vietinbank và hai NHTMCP là ACB và Techcombank trong thời kỳ 2006-2011. Đây là các ngân hàng có tính đại diện cao cho hai nhóm ngân hàng NHTMNN và NHTMCP là những ngân hàng có quy mô lớn, có bề dày trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, có nguồn lực về công nghệ và con người để thực hiện phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, luận án sử dụng số liệu và kết quả nghiên cứu khác như là bằng chứng thực nghiệm.
Luận án nghiên cứu phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế vì vậy trong phạm vi luận án kinh doanh ngoại tệ được hiểu kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế.