Tiểu Luận Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục

Tiểu luận kinh tế lượng năm 2013
Đề tài: Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục
Định dạng file word




LỜI MỞ ĐẦU
Trong mô hình phân tích hồi quy bội, chúng ta giả thiết giữa các biến giải thích của mô hình độc lập tuyến tính với nhau, tức là các hệ số hồi quy đối với một biến cụ thể là số đo tác động riêng phần của biến tương ứngkhi tất cả các biến khác trong mô hình được giữ cố định. Tuy nhiên khi giả thiết đó bị vi phạm tức là các biến giải thích có tương quan thì chúng ta không thể tách biệt sự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó.
Hiện tượng trên được gọi là đa công tuyến.Vậy để đa cộng tuyến là gì, hậu quả của hiện tượng này như thế nào, làm thế nào để phát hiện và biện pháp khắc phục nó. Để trả lời được những câu hỏi trên, sau đây chúng ta cùng đi thảo luận về đề tài “ Hiện tượng đa cộng tuyến”
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐA CỘNG TUYẾN
1.1. Bản chất của đa cộng tuyến- đa cộng tuyến hoàn hảo và đa cộng tuyến không hoàn hảo.
Trong trường hợp lý tưởng các biến trong môi trường hồi quy bội không có tương quan với nhau; mỗi một biến chứa một thông tin riêng về Y, thông tin không chứa trong bất kỳ biến khác. Trong thực hành, khi điều này xảy ra ta không gặp hiện tượng đa cộng tuyến. Ở trường hợp ngược lại, ta gặp hiện tượng đa cộng tuyến.
Giả sừ hàm hồi quy Y có k biến giài thích , , ,:

Đa cộng tuyến xảy ra khi một biến giải thích được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các biến giải thích còn lại đối với mọi điểm của tập số liệu. Hay có thể nói nếu tồn tại các không đồng nhất bằng không làm cho:
; Trong đó là nhiễu (sai số ngẫu nhiên) ; E()=0; Trong trường hợp này chúng ta có thể nói là có đa cộng tuyến.
Đa cộng tuyến hoàn hảo xảy ra khi một biến giải thích được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các biến giải thích còn lại đối với mọi điểm của tập số liệu. Hoặc có thể nói: Đa cộng tuyến hoàn hảo giữa các biến giải thích xảy ra nếu điều kiện sau được thỏa mãn:

Trong đó là các hằng số không đồng thời bằng không.
Thuật ngữ đa cộng tuyến lần đầu tiên được Ragnar Frisch sử dụng vào năm 1934 với nội dung trên. Tuy nhiên ngày nay, thuật ngữ này được sử dụng theo nghĩa rộng hơn. Nó bao gồm cả đa cộng tuyến hoàn hảo và trường hợp trong đó các biến giải thích có tương quan với nhau theo nghĩa sau:
(1.1)
Trong đó: là sai số ngẫu nhiên.
Ví dụ :