Chuyên Đề phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương m

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . . iii
DANH MỤC CÁC BẢNG . vi
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ . . vii
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU . . 1
1.1. Lý do chọn đề tài . . 1
1.2. Tổng quan các bài nghiên cứu . . 2
1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu . 3
1.4. Phương pháp nghiên cứu đề tài . 4
1.5. Nội dung nghiên cứu đề tài . . 5
CHƯƠNG II. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . . 6
2.1. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả hoạt động của ngân
hàng thương mại . 6
2.1.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả hoạt động trên thế giới . 6
2.2. Khung lý thuyết nghiên cứu về hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại . 12
2.2.1. Tổng quan hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại . . 12
Vốn huy động trên tổng nguồn vốn . 13
2.2.2. Các nhân tố tác động lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương
mại . 16
CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TRÌNH . 21
3.1. Phương pháp nghiên cứu . 21
3.2. Mô hình DEA đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam . 25
3.2.1. Giới thiệu mô hình DEA . . 25
3.2.2. Mô tả số liệu thống kê mẫu nghiên cứu . . 25
3.3. Mô hình kiểm định ảnh hưởng của các nhân tố lên hiệu quả hoạt động của
các NHTM Việt Nam . . 26
`




ii
3.3.1. Giói thiệu mô hình . . 26
3.3.2. Mô tả dữ liệu mẫu nghiên cứu . . 27
CHƯƠNG IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC . . 29
4.1. Phân tích hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam . 29
4.1.1. Phân tích hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam . 29
4.1.2. Phân tích SWOT về khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập. 47
4.2. Kết quả nghiên cứu thông qua các phương pháp kiểm định mô hình . 50
4.2.1. Mô hình DEA . . 50
4.2.2. Mô hình hồi quy OLS . . 58
CHƯƠNG V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG
CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM . . 67
5.1. Định hướng phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam . . 67
5.1.1. Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam . 67
5.2. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt
Nam . . 72
5.2.1. Giải pháp từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước . 72
5.2.2. Giải pháp từ phía các ngân hàng thương mại . . 75
KẾT LUẬN . 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
`


1
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
Tóm tắt:
Tầm quan trọng của khu vực ngân hàng và tác động to lớn của nó lên sự phát triển
của nền kinh tế đã thu hút nhiều cuộc nghiên cứu trên thế giới về hiệu quả hoạt
động ngân hàng. Bài nghiên cứu của chúng tôi tiếp tục đánh giá và phân tích hiệu
quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua, vốn
đang bắt đầu bộc lộ nhiều yếu kém, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hướng đến
một hệ thống ngân hàng thực sự khỏe mạnh hơn. Trên thế giới có hai bài nghiên
cứu gần đây của Thair Al Shaher, Ohoud Kasawneh và Razan Salem (2011) và
Husni (2011) tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng lên hiệu quả hoạt động
ngân hàng ở các nước Trung Đông , chia thành nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài.
Ở Việt Nam, T.S Nguyễn Việt Hùng (2008)đã nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt
động và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng
thương mại Việt Nam. Kế thừa các phương pháp nghiên cứu trên, bài nghiên cứu
của chúng tôi tiếp tục phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng
thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn
từ năm 200 - 2010.
1.1. Lý do chọn đề tài:
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển của nền kinh
tế, một mặt huy động và phân bổ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh,
mặt khác thúc đẩy sự lưu thông hàng hóa thông qua các dịch vụ thanh toán của ngân
hàng.
Đứng trước xu hướng hội nhập quốc tế và tự do hóa tài chính, cạnh tranh của các
NHTM Việt Nam đang ngày càng trở nên gay gắt và khốc nghiệt. Thời gian gần đây
hệ thống ngân hàng lại bắt đầu phát lộ những hiện tượng méo mó không bình
thường như chất lượng tài sản kém, khó khăn về thanh khoản, lợi nhuận thấp, yếu
`




2
kém về quản trị và khả năng quản lý rủi ro, chứng tỏ hoạt động của các NHTM hiện
nay là không hiệu quả và cạnh tranh kém lành mạnh.
Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng và tạo động lực
nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong tương lai, chính phủ
đã nhanh chóng công bố một kế hoạch tái cấu trúc toàn bộ hệ thống ngân hàng.
Xuất phát từ thực tiễn và đòi hỏi cấp thiết trên , chúng tôi chọn đề tài “Ứng dụng mô
hình DEA và hồi quy Pooled OLS kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam” nhằm đóng góp thêm những
hiểu biết sâu sắc về tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại hiện nay, từ
đó có những gợi ý về giải pháp nhằm mang lại một chiếc “xương sống” thật sự
vững chắc cho nền kinh tế quốc gia.
1.2. Tổng quan các bài nghiên cứu:
Tầm quan trọng của khu vực ngân hàng và tác động to lớn của nó vào tăng trưởng
kinh tế đã làm phát sinh nhiều bài nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động ngân hàng. Hầu hết các nghiên cứu tập trung vào các nước phát triển, một
số ít là ở các nước đang phát triển như các quốc gia Trung Đông. Dưới đây là những
tóm tắt về các bài nghiên cứu và kết quả:
Bài nghiên cứu của Thair Al Shaher, Ohoud Kasawneh và Razan Salem (2011)
về các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng ở các quốc gia Trung
Đông, dựa trên phân tích 23 biến trong sáu nhóm nhân tố: đặc điểm ngân hàng, môi
trường pháp lý, môi trường cạnh tranh, các chỉ số kinh tế, rủi ro quốc gia và nhóm
các nhân tố khác. Từ đó nhóm tác giả đã rút ra kết luận: nhóm thứ nhất (đặc điểm
ngân hàng) là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, nhóm thứ
sáu có ít tác động nhất, tuy nhiên vẫn phải tập trung vào cả sáu nhóm để nâng cao
hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh với các ngân hàng thương mại toàn cầu.
Bài nghiên cứu của Husni Ali Khrawish (2011) về các yếu tố quyết định đến hiệu
quả hoạt động ngân hàng của nước Jordan. Tác giả phân tích 14 ngân hàng của quốc
`




3
gia này trong giai đoạn 2000-2010 dựa trên mô hình OLS với biến phụ thuộc là
ROA và ROE. Kết quả phân tích cho thấy cả ROE và ROA đều tương quan thuận
với kích thước ngân hàng (log tổng tài sản), tổng nợ/tổng tài sản, tổng vốn chủ sở
hữu/tổng tài sản và NIM, và tương quan nghịch với tăng trưởng GDP hàng năm, tỷ
lệ lạm phát.
Bài nghiên cứu của TS.Nguyễn Việt Hùng (2008) về các nhân tố ảnh hưởng đến
hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả không chỉ dừng
lại ở phân tích định tính mà còn sử dụng các phương pháp phân tích định lượng như
phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên SFA, phương pháp phi tham số DEA trong
việc đo lường hiệu quả và sử dụng mô hình Tobit vào phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động của 32 ngân hàng thương mại Việt Nam thời kì
2001-2005. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
trong giai đoạn đó cần phải cải thiện các nhân tố phi hiệu quả ảnh hưởng không tốt
đến hiệu quả hoạt động.
1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu:
Bài nghiên cứu thực hiện mô hình phân tích và định lượng nhằm giải quyết các câu
hỏi sau:
- Hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện
nay như thế nào?
- Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM
Việt Nam trong thời gian qua?
Trên cơ sở giải quyết hai câu hỏi này, chúng tôi sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm
cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng
thương mại Việt Nam.
Phạm vi của bài nghiên cứu là tập trung vào nhómcác NHTM nhà nước và NHTM
cổ phần trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 200 -
2010.
`




4
1.4. Phương pháp nghiên cứu đề tài:
Phương pháp định tính: Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua các chỉ tiêu tài
chính truyền thống, so sánh NHTM Việt Nam với các NHTM trong khu vực và thực
hiện phân tích SWOT nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về khả năng cạnh tranh của
hệ thống NHTM Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Phương pháp định lượng: thông qua 2 mô hình: