Luận Văn Phân tích tình hình hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt na

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1 - TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1.1 - Khái niệm và lịch sử phát triển của ngân hàng thương mại 3
1.1.1.1 - Khái niệm về ngân hàng thương mại. 3
1.1.1.2 - Quá trình ra đời và phát triển của các NHTM Việt Nam. 4
1.1.2 - Chức năng của ngân hàng thương mại 6
1.1.2.1 - Chức năng trung gian tài chính 6
1.1.2.2 - Chức năng cung tiền 7
1.1.2.3 - Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán 7
1.1.2.4 - Chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác. 7
1.1.3 - Vai trò của ngân hàng thương mại 8
1.1.4 - Hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 9
1.1.4.1 - Hoạt động huy động vốn 9
1.1.4.2 - Hoạt động tín dụng 9
1.1.4.3 - Hoạt động thanh toán 10
1.1.4.4 - Hoạt động kinh doanh ngoại tệ. 10
1.2 - HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 11
1.2.1 - Khái niệm, đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM 11
1.2.1.1 - Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt 11
1.2.1.2 - Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM 11
1.2.2 - Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt 13
1.2.2.1 - Vai trò đối với nền kinh tế 13
1.2.2.2 - Vai trò đối với ngân hàng thương mại 13
1.2.2.3 - Vai trò đối với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan tài chính 14
1.2.2.4 - Vai trò đối với khách hàng. 15
1.2.3 - Sự cần thiết phát triển thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam 15
1.2.4 - Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM 17
1.2.4.1 - Séc. 17
1.2.4.2 - Uỷ nhiệm chi 18
1.2.4.3 - Uỷ nhiệm thu 19
1.2.4.4 - Thẻ ngân hàng 20
1.2.5 - Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt giữa các NHTM 22
1.2.5.1 - Thanh toán liên hàng cùng hệ thống 22
1.2.5.2 - Thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng 27
1.2.5.3 - Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 30
1.2.5.4 - Thanh toán theo phương thức uỷ nhiệm thu hộ, chi hộ 31
1.2.5.5 - Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác 31
1.2.5.6 - Thanh toán điện tử liên ngân hàng 31
1.2.6 - Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 33
1.2.6.1 - Môi trường kinh tế vĩ mô, sự ổn định chính trị xã hội 33
1.2.6.2 - Môi trường pháp lý 33
1.2.6.3 - Tâm lý, thói quen, trình độ nhận thức và thu nhập của người dân 33
1.2.6.4 - Chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng 34
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 35
2.1 - TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 35
2.1.1 - Lịch sử hình thành và phát triển 35
2.1.2 - Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 37
2.1.2.1 - Hoạt động huy động vốn 37
2.1.2.2 - Hoạt động tín dụng 39
2.1.2.3 - Hoạt động thanh toán quốc tế 41
2.1.2.4 - Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 42
2.2 - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 43
2.2.1 - Kết quả đạt được 43
2.2.1.1 - Tình hình doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của VCB 43
2.2.1.2 - Các phương tiện thanh toán 45
2.2.1.3 - Các phương thức thanh toán 47
2.2.2 - Đánh giá chung về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 50
2.2.2.1 - Ưu điểm 50
2.2.2.2 - Hạn chế 50
2.2.3 - Đề xuất vấn đề nghiên cứu 51
CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ TRONG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 52
3.1 - SỐ LIỆU PHỤC VỤ PHÂN TÍCH 52
3.2 - PHÂN TÍCH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG 52
3.2.1 - Các đặc trưng của chuỗi số lượng giao dịch điện tử 52
3.2.2 - Mối quan hệ giữa lượng giao dịch điện tử và số tài khoản được mở trong một tháng 55
3.2.3 - Mối quan hệ giữa lượng giao dịch điện tử và giao dịch qua chứng từ giấy 55
3.2.4 - Xem xét yếu tố cá nhân, tổ chức ảnh hưởng đến số tài khoản được mở trong tháng qua phân tích phương sai 56
3.2.5 - Xem xét mối quan hệ giữa các biến qua phân tích tương quan 56
3.3 - PHÂN TÍCH CHUỖI SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THEO MÙA VỤ. MÔ HÌNH DỰ BÁO SAN MŨ HOLT – WINTERS 58
3.4 - PHÂN TÍCH CHUỖI SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BẰNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY 60
3.5 - PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY VÀ ĐƯA RA DỰ BÁO 62
3.5.1 - Mô hình hồi quy tuyến tính đơn 62
3.5.2 - Mô hình hồi quy tuyến tính bội 64
3.5.3 - Mô hình hồi quy bội khi đưa thêm biến trễ. 67
3.6 - PHÂN TÍCH CHUỖI SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THEO THỜI GIAN VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO ARIMA 71
3.6.1 - Đồ thị chuỗi số lượng giao dịch điện tử 71
3.6.2 - Kiểm định tính dừng của chuỗi số lượng giao dịch điện tử - Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test) 71
3.6.3 - Xây dựng mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy (ARIMA) - Phương pháp Box – Jenkins 72
3.7 - SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 75
3.7.1 - So sánh các kết quả dự báo 75
3.7.2 - Lựa chọn mô hình dự báo phù hợp nhất 75
3.7.3 - Kết luận chung về kết quả nghiên cứu 76
3.8 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG 77
3.8.1 - Mục tiêu và phương hướng mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 77
3.8.2 - Một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 77
KẾT LUẬN 80
PHỤ LỤC 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
PHẦN MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài.
Thanh toán là một khâu không thể thiếu trong mọi hoạt động trao đổi hàng hoá dịch vụ và các giao dịch khác của đời sống kinh tế. Kinh tế phát triển cũng kéo theo những thay đổi cần thiết trong hoạt động thanh toán. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên vô cùng quan trong đối với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong các giao dịch cá nhân.
Một tổ chức đóng vai trò trung gian không thể thiếu trong các giao dịch thanh toán này là các ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là người tổ chứcvà cũng là người trực tiếp thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Tìm hiểu hoạt động thanh toán qua ngân hàng sẽ giúp chúng ta đưa ra được những giải pháp hữu hiệu nhất cho sự phát triển của dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chính vì vậy, sau thời gian thực tập tại Ngân hàng Ngoại thương và với những kiến thức đã được học ở trường, em đã lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam”.

 Mục đích nghiên cứu.
Trên cơ sở lý thuyết về Ngân hàng thương mại và số liệu tổng kết 2 năm (2008-2009) về thực trạng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Ngoại thương, chuyên đề sẽ đi phân tích xu thế cũng như tình hình hoạt động thanh toán của ngân hàng và một số nhân tố tác động tới hoạt động này. Trên cơ sở vận dụng kiến thức đã học để xây dựng mô hình mô tả các mối quan hệ và có những dự báo về số lượng giao dịch trong các tháng tiếp theo của năm 2010. Từ đó đưa ra một số giải pháp để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng.

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Chuyên đề tập trung phân tích tình hình thanh toán tại Ngân hàng Ngoại thương trong khoảng thời gian hai năm vừa qua, dựa trên sự biến động của các biến số kinh tế như: lượng giao dịch điện tử, số tài khoản giao dịch, lượng tiền gửi dùng để thanh toán, lượng giao dịch bằng chứng từ giấy. Bộ số liệu dùng để phân tích là bộ số liệu theo tháng, từ tháng1/2008 tới tháng 12/2009 (gồm 24 quan sát).
Các số liệu mà chuyên đề sử dụng được tổng hợp từ các bảng báo cáo kết quả kinh doanh, bảng báo cáo tổng hợp, bảng tình hình thực hiện kế hoạch trong hai năm qua của Ngân hàng Ngoại thương.

 Phương pháp nghiên cứu
Chuyên đề sử dụng các phương pháp như: mô hình hoá, so sánh, luận giải, phân tích
Phần mềm sử dụng để phân tích số liệu là Eview 4.0 và SPSS 13.0

 Kết cấu của chuyên đề
Chuyên đề gồm 3 chương:
ã Chương 1: Ngân hàng thương mại và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại.
ã Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
ã Chương 3: Áp dụng mô hình toán kinh tế trong phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.