Luận Văn Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh ninh kiều

Phân tích rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh Ninh Kiều
Mục lục
Trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU . .1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ . .1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . .2
1.2.1 Mục tiêu chung . .2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể . .2
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . .2
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . .2
1.4.1 Phạm vi về không gian . .2
1.4.2 Phạm vi về thời gian . 3
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu . .3
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU . .4
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . .4
2.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng . 4
2.1.2 Biểu hiện của rủi ro tín dụng trong ngân hàng . 5
2.1.3 Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng . .7
2.1.4 Hậu quả từ rủi ro tín dụng . 8
2.1.5 Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng . .9
2.1.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng và đo lường rủi ro
tín dụng . .9
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . .11
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . .11
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . .11
CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU . 14
3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN VIỆT NAM . .14
3.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU . .16
3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển . .16

3.2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức . 17
3.2.3 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban . 18
3.2.4 Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của ngân hàng . .20
3.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm từ
2008 - 2010 . .20
3.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÍN DỤNG VIỆT NAM NHỮNG NĂM
GẦN ĐÂY . .22
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH
NINH KIỀU . .28
4.1 PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN TẠI NHNN&PTNT CHI NHÁNH
NINH KIỀU . 28
4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG . 30
4.2.1 Phân tích hoạt động tín dụng . 30
4.2.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng . .42
4.3 PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG . 44
4.3.1 Rủi ro nợ xấu theo thời hạn . .46
4.3.2 Rủi ro nợ xấu theo thành phần kinh tế . .48
4.3.3 Rủi ro nợ xấu phân theo loại nợ (thời hạn nợ) . .50
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU . .52
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . .52
5.1.1 Những vấn đề còn tồn tại của ngân hàng . 52
5.1.2 Nguyên nhân của những tồn tại trên . .53
5.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2011 53
5.2.1 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngắn hạn . .53
5.2.2 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh dài hạn . .53
5.3 BIỆN PHÁP . 54
5.3.1 Sàn lộc và lựa chọn khách hàng tiềm năng . 54

5.3.2 Xét duyệt trước khi vay và theo dõi giám sát việc sử dụng vốn sau
khi vay . 55
5.3.3 Nâng cao trình độ và kỹ năng của cán bộ hoạt động trong ngân hàng 55
5.3.4 Bảo hiểm tín dụng . .56
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 57
6.1 KẾT LUẬN . .57
6.2 KIẾN NGHỊ . 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO . .61


Chương 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nền kinh tế hiện nay, một trong những nguyên nhân chính gây ra
những cuộc khủng hoảng kinh tế là do sự yếu kém của hệ thống ngân hàng. Mối
quan hệ chặt chẽ giữa ngân hàng - khách hàng - nền kinh tế, đòi hỏi các ngân
hàng phải chủ động trong mọi tình huống, dự báo, dự đoán được khả năng xảy ra
và định lượng rủi ro. Bên cạnh đó, bản thân sự cạnh tranh của các ngân hàng
thương mại trong nước và quốc tế trong môi trường hội nhập kinh tế cũng khiến
cho các ngân hàng trong nước với hệ thống quản lý yếu kém gặp phải nguy cơ nợ
xấu tăng lên bởi hầu hết các khách hàng có tiềm lực tài chính lớn sẽ bị các ngân
hàng nước ngoài thu hút.
Mặc khác, chính sách tín dụng càng đặc biệt quan trọng bởi các ngân hàng
phải thích ứng với sự phức tạp về môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh
đầy mới mẻ, đối mặt với nhiều thách thức, thậm chí có những rủi ro chưa hề
lường hoặc quan tâm đến. Chính sách tín dụng phải làm sao vừa đem lại sự thoả
mãn cao nhất cho khách hàng vừa bảo đảm 2 mục tiêu: Tỷ xuất sinh lời cao nhất
và mức độ rủi ro chấp nhận được cho ngân hàng. Song rủi ro đang là vấn đề đáng
lo ngại với hầu hết các ngân hàng.
Bên cạnh đó, để đạt được chỉ số an toàn và đạt lợi nhuận cao trong công tác
tín dụng, các ngân hàng luôn quan tâm và quản lý cơ chế hoạt động một cách
chặt chẽ cũng như luôn tìm cách phát hiện và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro
tín dụng có thể xảy ra. Do đó có thể nói rủi ro tín dụng tồn tại song hành với hoạt
động của ngân hàng, chỉ có thể hạn chế rủi ro này chứ không thể triệt tiêu nó
hoàn toàn khỏi hoạt động ngân hàng. Vì vậy, có thể nói ngân hàng còn hoạt động
là còn tiềm ẩn những rủi ro.
Chính từ sự cần thiết đó nên em đã chọn đề tài “PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI NHÁNH NINH KIỀU” làm đề tài nghiên cứu, nhằm qua đây phân tích,
đánh giá được chất lượng tín dụng tại ngân hàng từ đó tìm ra nguyên nhân dẫn
đến rủi ro và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi roc ho ngân hàng trong thời
gian tới.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh Ninh Kiều qua các
năm 2008, 2009, 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, từ đó đưa ra giải pháp phòng
ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng trong thời gian tới.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Để đạt được mục tiêu chung, nội dung nghiên cứu sẽ hướng đến các mục
tiêu cụ thể sau:
- Mục tiêu 1: Khái quát về cơ cấu nguồn vốn và tình hình huy động vốn của
ngân hàng.
- Mục tiêu 2: Phân tích hoạt động tín dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động
tín dụng của ngân hàng.
- Mục tiêu 3: Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng và tìm ra nguyên nhân
dẫn đến rủi ro.
- Mục tiêu 4: Đưa ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trên cho
ngân hàng trong thời gian tới.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1. Cơ cấu nguồn vốn và tình hình huy động vốn tại NHNN&PTNT chi
nhánh Ninh Kiều như thế nào ?
2. Hoạt động tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh Ninh Kiều có hiệu quả
không ?
3. NHNN&PTNT chi nhánh Ninh Kiều đang đối mặt với những rủi ro tín
dụng nào ? Nguyên nhân ?
4. Biện pháp nào được đưa ra để ngân hàng phòng ngừa và hạn chế những
rủi ro trên ?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi không gian
Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh Ninh Kiều.

1.4.2. Phạm vi thời gian
Đề tài được thực hiện trong thời gian 3 tháng thực tập tại ngân hàng từ
tháng 9 đến tháng 11 năm 2011. Số liệu thứ cấp được thu thập tại ngân hàng
trong các năm 2008, 2009, 2010 và 6 tháng đầu năm 2011.
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Phân tích rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh Ninh Kiều qua các
năm 2008, 2009, 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, từ đó đưa ra giải pháp phòng
ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng trong thời gian tới.