Luận Văn Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN chi nhánh Hậu Giang

TÓM TẮT
----------
Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập, thị trường tài chính và nền công
nghiệp dịch vụ tài chính - ngân hàng ngày càng phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi
ngành ngân hàng phải có những cải cách mới để nâng cao năng lực quản trị rủi ro
trong từng hoạt động, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động tín dụng. Nhận thức được
tầm quan trọng của rủi ro tín dụng đối với sự tồn tại của ngân hàng nói riêng và
sự phát triển kinh tế của Tỉnh nhà nói chung nên em đã chọn đề tài “Phân tích
rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu
Giang” để nghiên cứu trong thời gian thực tập. Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:
 Phần mở đầu: Trình bày lí do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi
và phương pháp nghiên cứu.
 Phần nội dung: gồm có 3 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang qua 3 năm 2009-2011. Từ đó nhận
định về môi trường kinh doanh: những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, nhiệm vụ
và định hướng phát triển của ngân hàng trong năm 2012. Đồng thời giới thiệu
tổng qua về ngân hàng.
Chương 3: Phân tích một số nội dung như: doanh số cho vay, doanh số
thu nợ, tình hình dư nợ, nợ xấu theo các tiêu chí ngành, thành phần kinh tế cũng
như thời hạn của ngân hàng qua 3 năm 2009-2011 nhằm làm rõ những nguyên
nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Đồng thời cho ta thấy những mặt
mạnh, yếu và các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng. Từ đó tìm ra các
giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng.
 Phần kết luận: Giúp người đọc khái quát lại tình hình rủi ro tín dụng tại
ngân hàng trong 3 năm qua, đồng thời đưa ra một số kiến nghị về hoạt động của
ngân hàng gửi đến Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam, chính quyền địa
phương và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hậu Giang nhằm mục tiêu góp phần
nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng trong thời gian tới.
Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN chi nhánh Hậu Giang
ThS: Trần Đức Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hà Xuyên
DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
Bảng:
Bảng 3.1: Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng của BIDV Hậu
Giang trong 3 năm 2009-2011 50
Sơ đồ:
Sơ đồ 1.1: Quy trình tín dụng tại BIDV Hậu Giang . 5
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức BIDV Hậu Giang .15
Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN chi nhánh Hậu Giang
ThS: Trần Đức Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hà Xuyên
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Hậu Giang trong 03 năm
(2009-2011) .18
Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nguồn vốn của BIBV Hậu Giang trong 03 năm 2009-2011
.23
Biểu đồ 3.2: Doanh số cho vay theo thời hạn của BIDV Hậu Giang trong 03 năm
2009-2011 27
Biểu đồ 3.3: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của BIDV Hậu Giang trong 03
năm 2009-2011 .29
Biểu đồ 3.4: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của BIDV Hậu Giang
trong 03 năm 2009-2011 .31
Biểu đồ 3.5: Doanh số thu nợ theo thời hạn của BIDV Hậu Giang trong 03 năm
2009-2011 33
Biểu đồ 3.6: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế của BIDV Hậu Giang trong 03
năm 2009-2011 34
Biểu đồ 3.7: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế của BIDV Hậu Giang trong
03 năm 2009-2011 . 35
Biểu đồ 3.8: Tình hình dư nợ theo thời hạn của BIDV Hậu Giang trong 03 năm
2009-2011 37
Biểu đồ 3.9: Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế của BIDV Hậu Giang trong 03
năm 2009-2011 .38
Biểu đồ 3.10: Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế của BIDV Hậu Giang
trong 03 năm 2009-2011 .40
Biểu đồ 3.11: Tình hình nợ xấu theo nhóm nợ của BIDV Hậu Giang trong 03
năm 2009-2011 .42
Biểu đồ 3.12: Tình hình nợ xấu theo thời hạn của BIDV Hậu Giang trong 03 năm
2009-2011 44
Biểu đồ 3.13: Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế của BIDV Hậu Giang trong
03 năm 2009-2011 46
Biểu đồ 3.14: Tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế của BIDV Hậu Giang
trong 03 năm 2009-2011 .48
Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN chi nhánh Hậu Giang
ThS: Trần Đức Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hà Xuyên
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT
- ThS: Thạc sĩ
- NHTM: Ngân hàng thương mại
- NHNN: Ngân hàng nhà nước
- BIDV : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- BIDV Hậu Giang: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hậu Giang
- TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
- CB: Cán bộ
- QHKH: Quan hệ khách hàng
- QHKHCN: Quan hệ khách hàng cá nhân
- QHKHDN: Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- PGĐ: Phó giám đốc
- GĐ: Giám đốc
- QLRR: Quản lý rủi ro
- QTTD: Quản trị tín dụng
- DVKH: Dịch vụ khách hàng
Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN chi nhánh Hậu Giang
ThS: Trần Đức Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hà Xuyên
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN .1
1.1. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG 1
1.1.1. Khái niệm tín dụng 1
1.1.2. Chức năng của tín dụng .1
1.1.3. Vai trò của tín dụng .2
1.1.4. Nguyên tắc tín dụng .2
1.1.5. Phân loại tín dụng 3
1.1.6. Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng .4
1.1.7. Quy trình tín dụng tại ngân hàng .5
1.2. RỦI RO TÍN DỤNG 7
1.2.1. Khái niệm 7
1.2.2. Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 7
1.2.3. Một số dấu hiệu đặc trưng nhận biết rủi ro tín dụng .9
1.2.4. Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra 10
1.3. PHÂN LOẠI NỢ 10
1.4. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 12
1.4.1. Tốc độ tăng trưởng tín dụng 12
1.4.2. Quy mô tín dụng 12
1.4.3. Hệ số rủi ro tín dụng 12
1.4.4. Hệ số dự phòng rủi ro 13
1.4.5. Hệ số khả năng mất vốn 13
CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG .14
Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN chi nhánh Hậu Giang
ThS: Trần Đức Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hà Xuyên
2.1. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI
NHÁNH HẬU GIANG .14
2.1.1. Cơ cấu tổ chức của BIDV Hậu Giang 15
2.1.2. Đánh giá cách tổ chức quản lý .15
2.2. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
HÀNG QUA 3 NĂM (2009-2011) 18
2.3. NHẬN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
HÀNG NĂM 2012 20
2.3.1. Nhận định môi trường bên ngoài: 20
2.3.2. Nhận định môi trường bên trong: .20
2.4. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN
TỚI .21
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU
GIANG .23
3.1. KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG
VỐN TẠI NGÂN HÀNG QUA 03 NĂM 2009 -2011 .23
3.1.1. Vốn huy động 24
3.1.2. Vốn và các quỹ 25
3.1.3. Vốn điều chuyển từ TW 26
3.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG QUA 03
NĂM 2009-2011 .26
3.2.1. Doanh số cho vay 27
3.2.2. Doanh số thu nợ 32
3.3.3. Tình hình dư nợ .37
Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN chi nhánh Hậu Giang
ThS: Trần Đức Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hà Xuyên
3.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV HẬU
GIANG QUA 3 NĂM 2009-2011 .42
3.3.1. Tình hình nợ xấu theo nhóm nợ .42
3.3.2. Phân tích nợ xấu theo thời hạn 44
3.3.3. Phân tích nợ xấu theo ngành kinh tế 45
3.3.4. Tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế 48
3.3.5. Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng .50
3.4. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG .53
3.4.1. Nguyên nhân khách quan .53
3.4.2. Nguyên nhân khách quan .54
3.5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP .54
3.5.1. Thay đổi cơ cấu tín dụng theo hướng phân tán rủi ro .54
3.5.2. Nâng cao tầm quan trọng trong công tác thẩm định trước khi quyết định
cho vay 55
3.5.3. Giải pháp tài sản đảm bảo 55
3.5.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khi phát tiền vay và đôn đốc thu
hồi nợ 55
3.5.5. Tăng cường công tác mua bảo hiểm 56
3.5.6. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đạo đức cho cán bộ tín dụng 56
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .57
TÀI LIỆU THAM KHẢO .59
PHỤ LỤC .60