Báo Cáo Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính

Phân tích chuỗi thời gian trong tài chínhXét chuỗi Tax là chuỗi thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm của Việt Nam từ 1929 đến 2006, đơn vị tỉ USD
I. Các mô hình phương sai có điều kiện thay đổi
*Đồ thị chuỗi Tax
*Kiểm định tính dừng của chuỗi Tax
*Lược đồ tương quan
*Lược đồ tự tương quan của phần dư
*Lược đồ tự tương quan của bình phương phần dư
*ước lượng mô hình ARCH
II. Chuỗi thời gian không dừng và mô hình ARIMA
*Kiểm định tính dừng của sai phân bậc nhất chuỗi Tax
*Kiểm định tính dừng của sai phân bậc 2
*Lược đồ tương quan,tự tương quan riêng của Δtax
*đồ thị vẽ Tax và Taxf3 dự báo
III. Mô Hinh VaR và Dòng tích hợp
Xét 3 biến gnd,im,gdp chuối số liệu từ 1929 đến 2006 gnd: tổng sản phẩm quốc dân; im: nhập khẩu; Gdp: tổng sản phẩm quốc nội
* Đồ thị các chuỗi số
*Kiểm định tính dừng của các biến gnd,im,gdp
* Kết quả ước lượng VAR
*Đồ thị phần dư của các biến
IV. Quan hệ đồng tích hợp
các chuỗi số: g-chi tiêu và đầu tư của chính phủ ge-chi tiêu chính phủ nxr-xuất khẩu ròng thực tế tính theo giá so sánh
Lấy số liệu theo năm từ 1929 đến 2006
*Kiểm định tính dừng các chuỗi
*Kiểm định số quan hệ đồng liên kết bằng tỷ lệ hàm hợp lý
*Ước lượng mô hình hiệu chỉnh sai số của g,ge,nxr
*Các phương trình đồng tích hợp đã chuẩn hóa​