Tài liệu ôn tập môn kinh tế lượng-công thức

ÔN TẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG -

Hàm hồi quy tuyến tính (Phương pháp bình phương nhỏ nhất – OLS: Ordinary Least Squares):
PRF: Y[SUB]i[/SUB] = a +bX[SUB]i[/SUB] + u[SUB]i[/SUB].
SRF: = + X[SUB]i[/SUB] (ước lượng)
- Tính giá trị trung bình mẫu (average value):
và
- Tính hệ số hồi quy (Coefficient):
và
- Tính phương sai (Variance):
và
- Tính độ lệch tiêu chuẩn (Standard Deviation):
SD[SUB]Y [/SUB]= và SD[SUB]X [/SUB]=
- Tính khoảng phương sai hay hiệp phương sai (Covariance):
S[SUB]XY [/SUB]= cov(X,Y) =

Tính tổng bình phương độ lệch:
TSS = = =
ESS = = =
RSS = =
TSS = ESS + RSS
Với và

Tính hệ số xác định R[SUP]2[/SUP]:

Với 0<R[SUP]2[/SUP]<1
R[SUP]2[/SUP]=1 hàm hồi quy thích hợp (mức độ hoàn hảo của mô hình) khi đó phần dư RSS=0
=>
R[SUP]2[/SUP]=0 => SRF (mô hình hồi quy mẫu) không thích hợp RSS=TSS =>

Hệ số tương quan: r (coefficient of Correlation)

Với và
Ta có thể viết:
r cùng dấu với

Tính khoảng tin cậy hệ số:
Bước 1: Xác định độ tin cậy 95% (hoặc 90%) để tìm được mức ý nghĩa a=5% (hoặc 10%). Tính a/2 = 0.025. Tính giá trị t tra bảng t-student với phân vị a/2 và bậc tự do df=n-k-1
Bước 2: Xác định phương sai PRF