Tiến Sĩ Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mạ

iii

MỤC LỤC
Tiêu đề
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục hình vẽ
Danh mục phụ lục
Trang
LỜI MỞ ĐẦU . 1
1. Lý do nghiên cứu của luận án 1
2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của luận án 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Phương pháp nghiên cứu 4
5. Kết cấu của đề tài . 6
6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU
THỰC NGHIỆM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VÀ
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Dịch vụ ngân hàng quốc tế của NHTM 8
1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng quốc tế . 8
1.1.2. Vai trò của dịch vụ ngân hàng quốc tế . 11
1.1.3. Các dịch vụ ngân hàng quốc tế của NHTM . 12
1.1.3.1. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 12
1.1.3.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế 13
1.1.3.3. Cho vay ngoại tệ . 13
1.1.3.4. Dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế 14
1.1.3.5. Dịch vụ ngân hàng đại lý . 14 iv

1.2. Hiệu quả hoạt động của NHTM 15
1.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động của NHTM 15
1.2.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM 15
1.2.2.1. Phương pháp sử dụng các chỉ số tài chính 15
1.2.2.2. Phương pháp phân tích hiệu quả biên . 17
1.3. Mối liên hệ giữa dịch vụ ngân hàng quốc tế và hiệu quả hoạt động của NH . 21
1.4. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước về hiệu quả hoạt động và dịch
vụ ngân hàng quốc tế, khoảng trống trong nghiên cứu tại Việt Nam 25
1.4.1. Các nghiên cứu công bố ở trong nước . 25
1.4.2. Các nghiên cứu định lượng công bố ở các nước khác . 33
1.4.3. Một số vấn đề còn tồn tại trong các nghiên cứu 36
Kết luận chương 1 38
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ NGÂN
HÀNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.1. Hoạt động kinh doanh của các NHTMVN 39
2.1.1. Mạng lưới hoạt động của các NHTMVN 39
2.1.2. Năng lực tài chính 40
2.1.3. Năng lực công nghệ 44
2.1.4. Nguồn nhân lực 44
2.1.5. Một số hoạt động kinh doanh chính của các NHTMVN 45
2.1.5.1. Dịch vụ huy động vốn . 45
2.1.5.2. Dịch vụ cấp tín dụng . 47
2.1.5.3. Dịch vụ thanh toán 48
2.2. Hiệu quả hoạt động của các NHTMVN 49
2.2.1. Quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu và thu nhập của các NHTMVN . 49
2.2.2. Khả năng sinh lời của các NHTMVN . 52
2.3. Thực trạng dịch vụ ngân hàng quốc tế của các NHTMVN . 53
2.3.1. Cơ sở pháp lý dịch vụ ngân hàng quốc tế tại Việt Nam . 53
2.3.2. Một số dịch vụ ngân hàng quốc tế chủ yếu của các NHTMVN 56 v

2.3.2.1. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ . 56
2.3.2.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế . 58
2.3.2.3. Dịch vụ bao thanh toán . 61
2.3.2.4. Dịch vụ ngân hàng đại lý 63
Kết luận chương 2 65
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nghiên cứu định tính . 66
3.1.1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu . 66
3.1.2. Kết quả nghiên cứu định tính . 67
3.2. Nghiên cứu định lượng 71
3.2.1. Dữ liệu nghiên cứu . 71
3.2.2. Mô tả các biến nghiên cứu . 74
3.2.2.1. Đối với nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các NHTMVN 74
3.2.2.2. Đối với nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả
hoạt động của các NHTMVN và các giả thuyết nghiên cứu 75
3.2.3. Mô hình nghiên cứu . 82
3.2.4. Phương pháp nghiên cứu và kiểm định 84
Kết luận chương 3 86
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ
NGÂN HÀNG QUỐC TẾ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
4.1. Nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các NHTMVN . 87
4.1.1. Thống kê mô tả các biến số liệu mẫu nghiên cứu 87
4.1.2. Kết quả ước lượng hiệu quả hoạt động của các NHTMVN bằng phương pháp
bao dữ liệu DEA . 90
4.1.2.1. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật theo mô hình DEA CRS 90
4.1.2.2. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật thuần theo mô hình DEA VRS 92
4.1.2.3. Kết quả ước lượng hiệu quả quy mô của các NHTMVN . 94
4.1.2.4. Kết quả ước lượng chỉ số Malmquist 98 vi

4.2. Nghiên cứu thực nghiệm tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả
hoạt động của các NHTMVN 102
4.2.1. Thống kê mô tả về các biến . 102
4.2.2. Kết quả hệ số tương quan giữa các biến 107
4.2.3. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến 112
4.2.4. Kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc hiệu quả kỹ thuật . 113
4.2.4.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình hồi quy đối với biến phụ thuộc hiệu quả kỹ
thuật . 113
4.2.4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu và kiểm định giả thuyết đối với biến phụ
thuộc hiệu quả kỹ thuật 115
4.2.5. Kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc hiệu quả kỹ thuật thuần 119
4.2.5.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình hồi quy đối với biến phụ thuộc hiệu quả kỹ
thuật thuần 119
4.2.5.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu và kiểm định giả thuyết đối với biến phụ
thuộc hiệu quả kỹ thuật thuần 121
4.2.6. Kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc hiệu quả quy mô 124
4.2.6.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình hồi quy đối với biến phụ thuộc hiệu quả
quy mô 124
4.2.6.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu và kiểm định giả thuyết đối với biến phụ
thuộc hiệu quả quy mô . 126
Kết luận chương 4 128
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
QUỐC TẾ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
5.1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động của các NHTMVN trong điều kiện hội nhập 130
5.2. Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động của các NHTMVN . 131
5.2.1. Mở rộng dịch vụ huy động vốn ngoại tệ của ngân hàng . 131 vii

5.2.2. Hạn chế tín dụng ngoại tệ 133
5.2.3. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng quốc tế 134
5.2.4. Hoàn thiện, đổi mới công nghệ ngân hàng và chất lượng nguồn nhân lực 135
5.3. Một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước và Chính phủ . 137
5.3.1. Phát triển thị trường ngoại tệ phái sinh . 137
5.3.2. Về điều hành tỷ giá 137
5.4. Một số hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 138
Kết luận chương 5 139
KẾT LUẬN . 140
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC














viii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT Tên viết tắt Viết đầy đủ bằng
Tiếng Việt
Viết đầy đủ bằng
Tiếng Anh
1 ACB Ngân hàng thương mại cổ
phần Á châu
Asia commercial joint
stock bank
2 Anbinhbank Ngân hàng thương mại cổ
phần An Bình
An Binh commercial
joint stock bank
3 Agribank Ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn
Việt Nam
Vietnam bank for
Agriculture and Rural
Development
4 ATM Máy giao dịch tự động Automatic teller machine
5 BacAbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Bắc Á
Bac A commercial joint
stock bank
6 BIDV Ngân hàng thương mại cổ
phần đầu tư và phát triển
Việt Nam
Vietnam joint stock
commercial bank for
development and
investment
7 Baovietbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Bảo Việt
Bao Viet joint stock
commercial bank
8 CRS/CONS Hiệu quả không đổi theo
quy mô
Constant returns to scale
9 CV Tỷ lệ cho vay trên tổng tài
sản
Lending to assets ratio
10 CVNT Tỷ lệ cho vay ngoại tệ trên
tổng tài sản có ngoại tệ
Lending by foreign
currency to foreign
currency assets ratio
11 DEA Phân tích bao dữ liệu Data envelopment
analysis ix

12 DEAP 2.1 Chương trình phân tích
bao dữ liệu phiên bản 2.1
A data envelopment
analysis (computer)
program version 2.1
13 DRS Hiệu quả giảm theo quy
mô
Decreasing returns to
scale
14 DMU Đơn vị ra quyết định Decision Making Unit
15 DVNH Dịch vụ ngân hàng Banking services
16 DVNHQT Dịch vụ ngân hàng quốc
tế
International banking
services
17 DongAbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Đông Á
Dong A commercial
joint stock bank
18 Eximbank Ngân hàng thương mại cổ
phần xuất nhập khẩu Việt
Nam
Vietnam import export
commercial joint stock
bank
19 Effch Thay đổi hiệu quả kỹ
thuật
Technical efficiency
change
20 FGLS Bình phương bé nhất tổng
quát khả thi
Feasible generalized
least squares
21 GPbank Ngân hàng thương mại cổ
phần dầu khí toàn cầu
Global petro commercial
joint stock bank
22 HDbank Ngân hàng thương mại cổ
phần phát triển thành phố
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh city
development joint stock
commercial bank
23 HQHĐ Hiệu quả hoạt động Operational performance
24 HQKT Hiệu quả kỹ thuật Technical performance
25 HQKKT Hiệu quả kỹ thuật thuần Pure technical
performance
26 HQQM Hiệu quả quy mô Scale performance x

27 IRS Hiệu quả tăng theo quy mô Increasing returns to
scale
28 ICC Phòng thương mại quốc tế International chamber of
commerce
29 KH Khách hàng Customers
30 Kienlongbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Kiên Long
Kien Long commercial
joint stock bank
31 L/C Thư tín dụng Letter of credit
32 LP Lạm phát Inflation
33 Lienvietpostbank Ngân hàng thương mại cổ
phần bưu điện Liên Việt
Lien Viet post joint
stock commercial bank
34 Militarybank Ngân hàng thương mại cổ
phần quân đội
Military commercial joint
stock bank
35 Maritimebank Ngân hàng thương mại cổ
phần hàng hải Việt Nam
Maritime commercial
joint stock bank
36 MDbank Ngân hàng thương mại cổ
phần phát triển Mê Kông
Mekong development
joint stock commercial
bank
37 MHB Ngân hàng phát triển nhà
đồng bằng sông Cửu Long
MeKong housing bank
38 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Net interest margin
39 NNM Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi
cận biên
Net noninterest margin
40 NamAbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Nam Á
Nam A commercial joint
stock bank
41 NCB Ngân hàng thương mại cổ
phần quốc dân
National citizen
commercial joint stock
bank xi

42 NH Ngân hàng Bank
43 NHTM Ngân hàng thương mại Commercial bank
44 NHNN Ngân hàng nhà nước State bank
45 NHTMVN Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Vietnam commercial
bank
46 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ
phần
Commercial joint stock
bank
47 NHĐL Ngân hàng đại lý Correspondent bank
48 OLS Bình phương nhỏ nhất
thông thường
Ordinary least squares
49 OCB Ngân hàng thương mại cổ
phần Phương Đông
Orient commercial joint
stock bank
50 Oceanbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Đại Dương
Ocean commercial joint
stock bank
51 PGbank Ngân hàng thương mại cổ
phần xăng dầu Petrolimex
Petrolimex group
commercial joint stock
bank
52 Phuongnambank Ngân hàng thương mại cổ
phần Phương Nam
Southern commercial
joint stock bank
53 PVcombank Ngân hàng thương mại cổ
phần đại chúng Việt Nam
Vietnam public joint
stock commercial bank
54 PTE Hiệu quả kỹ thuật thuần Pure technical efficiency
55 Pech Thay đổi hiệu quả kỹ thuật
thuần
Pure technical efficiency
change
56 POS Điểm bán hàng Point of Sale
57 QMTS Quy mô tài sản Assets scale
58 ROA Tỷ suất sinh lợi trên tổng
tài sản
Return on total assets
ratio xii

59 ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn
chủ sở hữu
Return on equity ratio
60 SE Hiệu quả quy mô Scale efficiency
61 SFA Phân tích biên ngẫu nhiên Stochastic frontier
analysis
62 SHB Ngân hàng thương mại cổ
phần Sài Gòn - Hà Nội
Saigon - Hanoi
commercial joint stock
bank
63 Sacombank Ngân hàng thương mại cổ
phần Sài Gòn Thương Tín
Saigon Thuong Tin
commercial joint stock
bank
64 SCB Ngân hàng thương mại cổ
phần Sài Gòn
Saigon commercial bank
65 SeAbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Đông Nam Á
Southeast Asia
commercial joint stock
bank
66 Saigonbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Sài Gòn công thương
Saigon bank for industry
and trade
67 Sech Thay đổi hiệu quả quy mô Scale efficiency change
68 Techcombank Ngân hàng thương mại cổ
phần kỹ thương Việt Nam
Vietnam technological
and commercial joint
stock bank
69 Tienphongbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Tiên Phong
Tien Phong
commercial joint stock
bank
70 TE Hiệu quả kỹ thuật Technical efficiency
71 TFP Năng suất nhân tố tổng
hợp
Total factor productivity xiii

72 Techch Thay đổi tiến bộ công
nghệ
Technological change
73 Tfpch Thay đổi năng suất nhân
tố tổng hợp
Total factor productivity
change
74 TCTD Tổ chức tín dụng Credit institution
75 TSNNT Tỷ lệ tài sản nợ ngoại tệ
trên tổng nguồn vốn
Debt in foreign currency
to liabilities and owner’s
equity ratio
76 TSCNT Tài sản có ngoại tệ Foreign currency assets
77 TTKT Tăng trưởng kinh tế Economic increases
78 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh city
79 VHDCV Vốn huy động trên dư nợ
cho vay
Deposits to lendings
80 VRS Hiệu quả thay đổi theo
quy mô
Variable returns to scale
81 VCSH Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên
tổng nguồn vốn
Return on equity ratio
82 Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ
phần ngoại thương Việt
Nam
Joint stock commercial
bank for foreign trade of
Vietnam
83 Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ
phần công thương Việt
Nam
Vietnam joint stock
commercial bank for
industry and trade
84 Vietcapitalbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Bản Việt
Viet capital commercial
joint stock bank
85 VIB Ngân hàng thương mại cổ
phần quốc tế Việt Nam
Vietnam international
commercial joint stock
bank xiv

86 VPbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Việt Nam thịnh
vượng
Vietnam prosperity joint
stock commercial bank
87 VietAbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Việt Á
Vietnam Asia
commercial joint stock
bank
88 VNBC Ngân hàng thương mại cổ
phần xây dựng Việt Nam
Vietnam construction
bank
89 Westernbank Ngân hàng thương mại cổ
phần Phương Tây
Western joint stock
commercial bank
90 WTO Tổ chức thương mại thế
giới
World trade organization













xv

DANH MỤC BẢNG BIỂU
STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 Tổng hợp các nghiên cứu trong nước sử dụng phương
pháp DEA
28
2 Bảng 1.2 Tóm lược các nghiên cứu định lượng về nhân tố tác
động đến hiệu quả hoạt động của NH ở trong nước
31
3 Bảng 1.3 Thống kê các biến độc lập ảnh hưởng đến HQHĐ
của NH được sử dụng trong các nghiên cứu thực
nghiệm
35
4 Bảng 2.1 Số lượng các NHTMVN từ 2008-2014 40
5 Bảng 2.2 Vốn điều lệ của các NHTMVN đến năm 2014 40
6 Bảng 2.3 Quy mô vốn điều lệ các NH trên thế giới và tại Việt
Nam cuối năm 2014
42
7 Bảng 2.4 Cổ đông chiến lược nước ngoài tại các NHTMVN
đến 31/12/2014
42
8 Bảng 2.5 Hệ thống phần mềm các NHTMVN áp dụng đến năm
2014
44
9 Bảng 2.6 Thống kê một số chỉ tiêu về nhân lực trong mẫu các
NH nghiên cứu
45
10 Bảng 2.7 Vốn huy động của hệ thống ngân hàng giai đoạn
2008-2014
46
11 Bảng 2.8 Hoạt động tín dụng của hệ thống NH giai đoạn 2008-
2014
48
12 Bảng 2.9 Tình hình thanh toán qua NH giai đoạn 2008-2014 48
13 Bảng 2.10 Số lượng ATM, POS và thẻ ngân hàng giai đoạn
2008-2014
49
14 Bảng 2.11 Quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu các NH trong mẫu
nghiên cứu
50 xvi

15 Bảng 2.12 Tình hình thu nhập của các NHTMVN trong mẫu
nghiên cứu
51
16 Bảng 2.13 Lợi nhuận về kinh doanh ngoại tệ của các NH khảo
sát
57
17 Bảng 2.14 Thị trường hoạt động nước ngoài của một số
NHTMVN và NH nước ngoài tại Việt Nam đến cuối
năm 2014
58
18 Bảng 2.15 Mạng lưới trong nước và nước ngoài của một số NH
đến 31/12/2014
64
19 Bảng 3.1 Các NHTMVN được nghiên cứu từ 2008-2014 71
20 Bảng 3.2 Phân loại các NH theo quy mô vốn chủ sở hữu và quy
mô tài sản
73
21 Bảng 3.3 Mô tả chi tiết các biến trong mô hình nghiên cứu 82
22 Bảng 3.4 Các giả thuyết nghiên cứu 84
23 Bảng 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu của các biến đầu
vào và đầu ra
88
24 Bảng 4.2 Hiệu quả kỹ thuật (TE) theo mô hình DEA CRS 90
25 Bảng 4.3 Phân phối hiệu quả kỹ thuật (TE) theo mô hình
DEA CRS
91
26 Bảng 4.4 Hiệu quả kỹ thuật thuần (PTE) theo mô hình DEA VRS 92
27 Bảng 4.5 Phân phối hiệu quả kỹ thuật thuần (PTE) theo mô
hình DEA VRS
93
28 Bảng 4.6 Hiệu quả quy mô (SE) giai đoạn 2008-2014 94
29 Bảng 4.7 Phân phối hiệu quả quy mô (SE) 95
30 Bảng 4.8 Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động bình quân giai đoạn
2008-2014
96
31 Bảng 4.9 Số lượng các NH có hiệu quả giảm (drs), tăng (irs) và
không đổi (cons) theo quy mô giai đoạn 2008-2014
97 xvii

32 Bảng 4.10 Chỉ số Malmquist trung bình của các NH thời kỳ
2008-2014
99
33 Bảng 4.11 Kết quả ước lượng effch, techch, pech, sech và tfpch
của 28 NHTM trung bình thời kỳ 2008-2014
100
34 Bảng 4.12 Thống kê mô tả về giá trị các biến của tất cả các NH 102
35 Bảng 4.13 Mô tả dữ liệu các biến độc lập và phụ thuộc sử dụng
trong mô hình theo nhóm NH
106
36 Bảng 4.14 Hệ số tương quan giữa các biến của tất cả các NH 109
37 Bảng 4.15 Hệ số tương quan giữa các biến của các NH nhóm 1 110
38 Bảng 4.16 Hệ số tương quan giữa các biến của các NH nhóm 2 111
39 Bảng 4.17 Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến các biến 112
40 Bảng 4.18 Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc HQKT 113
41 Bảng 4.19 Tổng hợp kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc
HQKT
115
42 Bảng 4.20 Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc HQKTT 119
43 Bảng 4.21 Tổng hợp kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc
HQKTT
121
44 Bảng 4.22 Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc HQQM 124
45 Bảng 4.23 Tổng hợp kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc
HQQM
126






xviii

DANH MỤC HÌNH VẼ

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 0.1 Khung nghiên cứu của luận án 5
2 Hình 1.1 Các dịch vụ ngân hàng của NHTM 10
3 Hình 2.1 Vốn huy động của các NHTMVN giai đoạn 2008-
2014
46
4 Hình 2.2 Dư nợ cho vay của các NHTMVN giai đoạn 2008-
2014
47
5 Hình 2.3 ROE, ROA, NIM trung bình của các NHTMVN khảo
sát
53
6 Hình 2.4 Doanh số thanh toán quốc tế và kim ngạch xuất nhập
khẩu của Việt Nam giai đoạn 2008-2014
60
7 Hình 2.5 Doanh số bao thanh toán tại Việt Nam 62
8 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu của luận án 86
9 Hình 4.1 Giá trị trung bình của các biến đầu vào và đầu ra
2008-2014
90
10 Hình 4.2 TE, PTE, SE trung bình của các NHTMVN giai đoạn
2008-2014
97
11 Hình 4.3 Số lượng các NH có hiệu quả giảm (drs), tăng (irs) và
không đổi (cons) theo quy mô giai đoạn 2008-2014
98





xix


DANH MỤC PHỤ LỤC

STT Phụ lục Nội dung
1 Phụ lục 1 Danh sách chuyên gia ngân hàng tham gia thảo luận tay đôi
2 Phụ lục 2 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
các ngân hàng nghiên cứu năm 2008
3 Phụ lục 3 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
các ngân hàng nghiên cứu năm 2009
4 Phụ lục 4 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
các ngân hàng nghiên cứu năm 2010
5 Phụ lục 5 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
các ngân hàng nghiên cứu năm 2011
6 Phụ lục 6 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
các ngân hàng nghiên cứu năm 2012
7 Phụ lục 7 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
các ngân hàng nghiên cứu năm 2013
8 Phụ lục 8 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
các ngân hàng nghiên cứu năm 2014
9 Phụ lục 9 Chỉ số Malmquist của các NHTMVN giai đoạn 2008-2014
10 Phụ lục 10 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với toàn bộ các
ngân hàng nghiên cứu với biến phụ thuộc HQKT
11 Phụ lục 11 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với toàn bộ các
ngân hàng nghiên cứu với biến phụ thuộc HQKTT
12 Phụ lục 12 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với toàn bộ các
ngân hàng nghiên cứu với biến phụ thuộc HQQM
13 Phụ lục 13 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
hàng nhóm 1 với biến phụ thuộc HQKT xx

14 Phụ lục 14 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
hàng nhóm 1 với biến phụ thuộc HQKTT
15 Phụ lục 15 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
hàng nhóm 1 với biến phụ thuộc HQQM
16 Phụ lục 16 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
hàng nhóm 2 với biến phụ thuộc HQKT
17 Phụ lục 17 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
hàng nhóm 2 với biến phụ thuộc HQKTT
18 Phụ lục 18 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
hàng nhóm 2 với biến phụ thuộc HQQM
1

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do nghiên cứu của luận án
Hội nhập kinh tế quốc tế là điều kiện thuận lợi để đưa các quốc gia phát triển
nhưng bên cạnh đó cạnh tranh trong các lĩnh vực kinh tế trở nên gay gắt hơn, đặc
biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong điều kiện cạnh tranh quốc tế ngày
càng gia tăng, việc đánh giá hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương
mại (NHTM) không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với các ngân hàng (NH) mà còn
có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện
cho các NH hoạt động tốt hơn. Phát triển dịch vụ ngân hàng (DVNH) là xu hướng
tất yếu để các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) tồn tại và tìm kiếm lợi
nhuận cao đồng thời cũng là giải pháp để đáp ứng yêu cầu hội nhập, toàn cầu hóa
của nền kinh tế quốc gia. Yêu cầu cấp bách đặt ra cho các NHTMVN hiện nay là
phải phát triển, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ kinh doanh của mình cả
DVNH trong nước và dịch vụ ngân hàng quốc tế (DVNHQT).
Từ khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới
(WTO), ngành NH Việt Nam trở thành một trong những ngành thu hút sự quan tâm
đặc biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, bản thân ngành NH
cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức cạnh tranh, đặc biệt là vấn đề thị
trường bị chia sẻ đáng kể khi các tập đoàn, các NH lớn của nước ngoài đầu tư vào
thị trường Việt Nam. Các NH nước ngoài có nhiều lợi thế hơn các NHTMVN về
vốn, công nghệ, trình độ quản lý và đặc biệt là cung ứng những sản phẩm
DVNHQT hoàn hảo và các sản phẩm dịch vụ nội địa đi kèm nhằm mở rộng thị
phần kinh doanh, tăng lợi nhuận. Với thực tế này buộc các NHTMVN phải có chiến
lược phát triển lâu dài để có thể tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong thời kỳ
hội nhập.
Áp lực cạnh tranh đã giúp hệ thống NH Việt Nam đã có những chuyển biến
tích cực về quy mô hoạt động, chất lượng dịch vụ, năng lực tài chính. Với nổ lực
giữ vững thị phần, ổn định và tăng trưởng lợi nhuận, các NHTMVN đã từng bước 2

đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ mới nhằm đa dạng hóa các hoạt động sinh lời của
mình. Mặc dù mảng DVNHQT đã được các NHTMVN quan tâm chú trọng phát
triển nhưng phải có chiến lược phát triển lâu dài để thích nghi với sự cạnh tranh gay
gắt đó. Vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của DVNHQT đến HQHĐ của các
NHTMVN trong những năm gần đây cũng như đưa ra các giải pháp phát triển
DVNHQT nhằm nâng cao HQHĐ là cần thiết.
Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu về các nhân tố tác động đến HQHĐ của
NHTM, tuy nhiên, các nghiên cứu này mới chỉ dừng lại về nghiên cứu các hoạt
động và nhân tố tác động chung của NH như: hoạt động cho vay thông qua chỉ tiêu
dư nợ cho vay trên tổng tài sản (Nguyễn Việt Hùng, 2008; Gul, 2011; Aremu, 2013;
Trịnh Quốc Trung và Nguyễn Văn Sang, 2013 ); hoạt động huy động vốn thông
qua chỉ tiêu tổng vốn huy động trên tổng cho vay (Nguyễn Việt Hùng, 2008;
Nguyễn Thị Loan và Trần Thị Ngọc Hạnh, 2013 ); quy mô vốn chủ sở hữu
(Nguyễn Việt Hùng, 2008; Gul, 2011; Nguyễn Thị Loan và Trần Thị Ngọc Hạnh,
2013; Ongore, 2013 ); quy mô tài sản của NH (Nguyễn Việt Hùng, 2008; Gul,
2011; Ongore, 2013; Ayadi, 2014 ), tốc độ tăng trưởng kinh tế (Gul, 2011; Aremu,
2013; Ongore, 2013; Nguyễn Minh Sáng, 2014 ), tỷ lệ lạm phát (Gul, 2011;
Aremu, 2013; Ongore, 2013; Nguyễn Minh Sáng, 2014 ). Tuy nhiên, các nghiên
cứu riêng về DVNHQT tác động đến HQHĐ của các NHTM thì chưa được tìm thấy
trong các nghiên cứu trước đây.
Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính mới và nhu cầu thực tiễn, cần thiết ở
Việt Nam, việc xem xét một cách tổng thể HQHĐ và nghiên cứu chuyên sâu về ảnh
hưởng của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN là hết sức quan trọng và có
giá trị bởi vì kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định
chính sách, các nhà quản trị NH và các nhà đầu tư trong việc ra quyết định, là cơ sở
để hoàn thiện một khung chính sách hợp lý nhằm quản lý hoạt động của các
NHTMVN trong quá trình hội nhập. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài: “Nghiên
cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các
ngân hàng thương mại Việt Nam” làm luận án nghiên cứu để đóng góp thêm về 3

phương diện cơ sở lý luận và là cơ sở cho các NHTMVN trên phương diện thực
tiễn giúp các NHTM hiểu rõ ảnh hưởng của DVNHQT đến HQHĐ, từ đó có giải
pháp phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu.
2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của luận án
Việc nghiên cứu DVNHQT có tác động như thế nào đến HQHĐ của các NH
có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là đối với các nhà quản trị NH để từ đó sẽ có những
phân tích, đánh giá cần thiết trong các quyết định chiến lược cho NH mình. Vì vậy,
đề tài nghiên cứu có những mục tiêu sau đây:
- Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá DVNHQT của các NHTM tại Việt Nam
hiện nay.
- Nghiên cứu HQHĐ của các NHTMVN bằng phương pháp phi tham số theo
mô hình bao dữ liệu DEA.
- Nghiên cứu tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN.
- Gợi ý một số giải pháp phát triển DVNHQT nhằm nâng cao HQHĐ của các
NHTMVN.
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án phải trả lời được hai câu
hỏi nghiên cứu chính như sau:
Câu hỏi 1: Các chỉ tiêu nào đánh giá DVNHQT của các NHTMVN hiện
nay?
Câu hỏi 2: DVNHQT có tác động đến HQHĐ của các NHTMVN hay không
và mức độ tác động như thế nào?
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài chọn đối tượng nghiên cứu là sự tác động của DVNHQT đến HQHĐ
của các NHTMVN.
Dữ liệu nghiên cứu được lấy từ báo cáo thường niên hoặc báo cáo tài chính
đã kiểm toán từ 38 NHTMVN bao gồm các NHTM nhà nước và NHTMCP trong
khoảng thời gian 2008-2014. Tuy nhiên, số lượng NH nghiên cứu trong từng năm
thay đổi do một số NH sáp nhập, hợp nhất hoặc không công bố báo cáo tài chính.
Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam như: tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm 4

phát lấy dữ liệu từ Tổng cục thống kê.
Thời gian nghiên cứu: từ năm 2008 đến năm 2014 vì đây là giai đoạn sau khi
Việt Nam gia nhập WTO, đồng thời các thông tin do các NH công bố được sử dụng
để phân tích định lượng cũng khá đầy đủ.
4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp
định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia, cán bộ quản
lý NHTM. Phương pháp định lượng để nghiên cứu luận án bao gồm:
- Phương pháp phân tích phi tham số tiếp cận theo mô hình bao dữ liệu
(DEA) với sự hỗ trợ của phần mềm Data Envelopment Analysis (Computer)
Program version 2.1 (DEAP 2.1) để đo lường HQHĐ của các NHTMVN.
- Phương pháp hồi quy theo mô hình bình phương nhỏ nhất thông thường
gộp (Pooled Ordinary Least Squares - Pooled OLS), mô hình tác động cố định
(Fixed Effect Model - FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model -
REM). Phương pháp Pooled OLS sẽ thích hợp nếu không có sự tồn tại các yếu tố
riêng biệt (từng NH) và yếu tố thời gian. Vì thế, phương pháp ước lượng tác động
cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM) sẽ phù hợp hơn vì không bỏ qua các
yếu tố thời gian và yếu tố riêng biệt. Mô hình bình phương bé nhất tổng quát khả thi
(Feasible Generalized Least Squares - FGLS) được lựa chọn để đánh giá tác động
của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN vì mô hình này có thể kiểm soát hiện
tượng tự tương quan và phương sai thay đổi. Các kiểm định được sử dụng là: kiểm
định F, kiểm định Hausman, kiểm định Breusch-Pagan Lagrangian, kiểm định
Modified Wald, kiểm định Wooldridge để chọn ra mô hình thích hợp nhất. Phần
mềm được sử dụng để chạy hồi quy là Stata 11.1.