Luận Văn Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài:
Trong thời gian qua, cùng với những biến động của nền kinh tế các NHTM trên địa bàn thành phố đã trải qua bao thăng trầm và tưởng chừng có lúc không thể trụ vững được vào những năm 96-97, khi mà hàng loạt các vụ án kinh tế có liên quan đến ngành NH, gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản hàng ngàn tỷ đồng, đặc biệt là ảnh hưởng đến uy tín của ngành NH trong nền kinh tế. Những rủi ro tín dụng xảy ra trong giai đoạn này cho dù có xuất phát từ những nguyên nhân khách quan hay chủ quan đều phản ánh rõ nét những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM. Những biện pháp nhằm ngăn ngừa, quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng chưa được các NH đưa ra và thực hiện một cách đầy đủ, triệt để.
Tình hình nghiên cứu:
Về bản thân các NHTM trên địa bàn, sau những sự việc đáng tiếc xảy ra, công tác giải quyết khắc phục hậu quả đã được thực hiện với những cố gắng hết mình, đồng thời công tác phòng chống, quản lý rủi ro tín dụng cũng được chú trọng hơn. Các NH tập trung đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp, đổi mới quy trình và bộ máy cho vay sao cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo an toàn khi cho vay.
Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ hiện nay tại các NHTM trên địa bàn vẫn còn cao hơn mức quy định (5%). Nợ quá hạn còn cao chủ yếu là do hậu quả của các năm trước để lại, chưa giải quyết dứt điểm, song tại một số NH vẫn có tình trạng phát sinh mới về nợ quá hạn, cho thấy rủi ro tín dụng luôn tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh đòi hỏi các NH phải chú trọng hơn nữa đến công tác phòng chống, quản lý rủi ro nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại xảy ra.
Tóm lại, cùng với sự phát triển của TP.HCM, nhu cầu vốn cho nền kinh tế ngày càng tăng, dẫn đến mức độ tăng trưởng tín dụng cũng tăng lên tương ứng. Tuy nhiên sự tăng trưởng tín dụng cũng kéo theo sự gia tăng rủi ro tín dụng, điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả sử dụng vốn và làm hạn chế việc mở rộng tín dụng của các NHTM. Do đó việc phát triển tín dụng phải đi đôi với chất lượng tín dụng. Vì vậy các giải pháp tốt trong quản lý rủi ro tín dụng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các NH nhằm tạo ra sự tăng trưởng tín dụng một cách ổn định, bền vững.
Nhận thức được vai trò của hoạt động tín dụng cũng như tầm quan trọng trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng nên sau một thời gian nghiên cứu tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương cùng với những kiến thức đã được học ở trường, em đã chọn đề tài “Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương” làm đề tài nghiên cứu của mình.
Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung:
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương trên cơ sở đó đánh giá tình hình rủi ro tín dụng để đưa ra biện pháp quản lý rủi ro tín dụng một cách có hiệu quả.
Mục tiêu cụ thể:
Khái quát những vấn đề chung về rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM.
Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương, tìm ra nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng.
Đưa ra một số giải pháp thiết thực góp phần quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương một cách có hiệu quả đồng thời đề xuất những kiến nghị với các bộ, ngành liên quan.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của NH TMCP Sài Gòn Công Thương nghiên cứu đưa ra một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả trong đó đặc biệt tập trung hướng đến việc giới thiệu và áp dụng mô hình Basels vào thực tiễn hoạt động của NH.
Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp thu thập số liệu:
Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính hàng năm của NH TMCP Sài Gòn Công Thương.
Tham khảo thêm thông tin từ các Website, tài liệu liên quan đến NH, kết hợp với những ý kiến chỉ dẫn của GVHD.
Phương pháp phân tích số liệu:
Phương pháp so sánh: so sánh số liệu qua các năm, các thời kỳ.
Phương pháp thống kê tổng hợp số liệu.
Phương pháp phân tích tỷ trọng, số tuyệt đối, số tương đối.
Kết quả đạt được của đề tài:
Đề tài đã trình bày khái quát cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng từ đó phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại NH và đã rút ra những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại từ đó có giới thiệu một số giải pháp có tính khả thi và hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro tín dụng có thể áp dụng tại NH.
Kết cấu khóa luận:
Phần 1: Phần mở đầu.
Phần 2: Phần nội dung.
Chương I: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM.
Chương II: Thực trạng tín dụng và rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương.
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị giúp công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương đạt hiệu quả.
Phần 3: Kết luận.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu 1
3. Mục tiêu nghiên cứu 2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 3
6. Kết quả đạt được của đề tài 3
7. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM

1.1. Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng trong NHTM 4
1.1.1. Khái niệm tín dụng 4
1.1.2. Vai trò của tín dụng 4
1.1.3. Các phương thức cấp tín dụng 5
1.1.4. Quy định pháp lý về cho vay 6
1.1.5. Thời hạn cho vay 9
1.1.6. Thẩm định tín dụng trung và dài hạn 10
1.1.7. Quy trình cho vay 12
1.2. Rủi ro tín dụng 14
1.2.1. Khái niệm 14
1.2.2. Tác động của rủi ro tín dụng 14
1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 15
1.2.4. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 20
1.2.5. Hệ số an toàn 20

1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

2.1. Khái quát về NH TMCP Sài Gòn Công Thương 23
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 23
2.1.2. Cơ cấu tổ chức 24
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NH TMCP Sài Gòn Công Thương 25
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương 29
2.2.1. Doanh số cho vay 32
2.2.2. Doanh số thu nợ 37
2.2.3. Dư nợ cho vay 41
2.2.4. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 47
2.2.5. Hệ số an toàn vốn tối thiểu – CAR 48
2.2.6. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động - LDR 49
2.3. Đánh giá thực trạng tín dụng và công tác quản lý tín dụng của NH TMCP Sài Gòn Công Thương giai đoạn 2008-2010 50
2.3.1. Kết quả đạt được 50
2.3.2. Hạn chế 51
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên 52
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GIÚP CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG ĐẠT HIỆU QUẢ 54
3.1. Định hướng phát triển của NH TMCP Sài Gòn Công Thương trong thời gian tới 54
3.2. Một số giải pháp giúp công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương đạt hiệu quả 55
3.2.1. Xử lý nợ tồn đọng 55
3.2.2. Tăng cường vốn tự có 55
3.2.3. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 56
3.2.4. Thẩm định tốt trước khi cho vay 56
3.2.5. Hiện đại hóa công nghệ NH góp phần hạn chế rủi ro 57
3.2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm tra nội bộ 57
3.2.7. Hoàn thiện mô hình ban quản lý tài sản nợ - có 57
3.2.8. Mô hình ban quản lý rủi ro tín dụng tập trung 59
3.2.9. Bảo đảm tín dụng 60
3.2.10. Mua bảo hiểm tín dụng 61
3.2.11. Ứng dụng mô hình Basel 61
3.3. Một số kiến nghị 65
3.3.1. Kiến nghị với NH TMCP Sài Gòn Công Thương 65
3.3.2. Kiến nghị với NHNN 66
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
PHỤ LỤC 70