Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng navibank

Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục từ viết tắt
Danh mục các bảng biểu và sơ đồ
Lời mở đầu
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG
1.1. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 1
1.1.1 Khái niệm, bản chất của tín dụng ngân hàng . 1
1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng . 2
1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế 3
1.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM 5
1.2.1 Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng 5
1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 7
1.2.3 Đặc điểm của rủi ro tín dụng . 8
1.2.4 Những căn cứ chủ yếu xác định mức độ rủi ro tín dụng . 9
1.2.4.1 Nợ quá hạn 9
1.2.4.2 Phân loại nợ 9
1.2.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 11
1.2.5.1 Nguyên nhânkhách quan 11
1.2.5.2 Nguyên nhân chủ quan 12
1.2.6 Hậu quả của rủi ro rín dụng . 13
1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 14
1.3.1 Những biểu hiện chủ yếu về những khoản cho vay có vấn đề và về chính sách cho vay kém hiệu quả 14
1.3.2 Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng 15
1.3.2.1 Mô hình định tính về rủi ro tín dụng 15
1.3.2.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng . 18
1.4 Áp dụng các mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam 20
Kết luận chương 1 . 23
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT
2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Nam Việt 24
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 24
2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh . 25
2.1.3 Mục tiêu chiến lược của Navibank . 26
2.1.4 Phương thức hoạt động . 26
2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Navibank 27
2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức . 27
2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . 28
2.1.6 Các sản phẩm và dịch vụ tín dụng cung cấp chính . 29
2.1.6.1 Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình. 29
2.1.6.2 Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp . 29
2.1.7 Tác động của suy thoái kinh tế đối với Navibank 30
2.2 Thực trang hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP NamViệt 31
2.2.1 Hoạt động huy động vốn 31
2.2.2 Hoạt động cho vay . 33
2.2.3 Hiệu quả kinh doanh . 34
2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Nam Việt . 36
2.3.1 Tình hình dư nợ 37
2.3.2 Tình hình chất lượng tín dụng 39
2.3.2.1 Nợ quá hạn 39
2.3.2.2 Phân loại nợ 40
2.3.3 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Navibank . 42
2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan . 42
2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 43
2.4 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Nam Việt 45
2.4.1 Bộ máy tổ chức cấp tín dụng 45
2.4.2 Quy trình cho vay 46
2.4.2.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng . 46
2.4.2.2 Quy trình cho vay cụ thể . 47
2.4.3 Bảo đảm tiền vay . 49
2.4.4 Phòng ngừa, phát hiện và hạn chế rủi ro tín dụng . 50
2.4.5 Công tác xử lý nợ xấu . 50
2.5 Đánh giá tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Nam Việt 51
2.5.1 Đánh giá chung 51
2.5.2 Hạn chế cần khắc phục . 52
Kết luận chương 2 . 54
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT
3.1 Triển vọng và định hướng phát triển của Navibank 55
3.1.1 Phân tích SWOT . 55
3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới . 56
3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng trong thời gian tới . 58
3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt . 59
3.2.1 Nâng cao chất lượng tín dụng 59
3.2.1.1 Hoạt động huy động vốn . 59
3.2.1.2 Hoạt động cho vay . 60
3.2.2 Những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Nam Việt 61
3.2.2.1 Phân loại khách hàng 61
3.2.2.2 Trong công tác thẩm định, xét duyệt cho vay 61
3.2.2.3 Nâng cao hiệu quả trong việc thu thập và sử dụng thông tin trong hoạt động tín dụng 62
3.2.2.4 Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBTD . 63
3.2.2.5 Tăng cường công tác quản lý hạn chế rủi ro tín dụng . 63
3.2.2.6 Biện pháp giải quyết nợ có vấn đề và nợ quá hạn . 64
3.2.2.7 Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng 65
3.2.3 Các giải pháp hạn chế tổn thất khi xảy ra rủi ro tín dụng 67
3.2.3.1 Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu cảnh báo sớm về rủi ro tín dụng 67
3.2.3.2 Tổ chức giám sát và thu hồi những khoản nợ xấu . 67
3.3 Kiến nghị . 67
3.3.1 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam . 67
3.3.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành 67
3.3.1.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng(CIC) 68
3.3.1.3 Tăng cường công tác thanh tra, giám sát . 69
3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Nam Việt . 69
3.3.2.1 Tăng cường công tác quản lý hoạt động tín dụng 69
3.3.2.2 Phân tán rủi ro tín dụng 70
3.3.2.3 Đầu tư hệ thống hiện đại hoá công nghệ ngân hàng . 70
3.3.2.4 Đề xuất quy trình quản trị rủi ro tín dụng . 70
Kết luận chương 3 . 75
Kết luận
Tài liệu tham khảo
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
[TABLE]
[TR]
[TD]NHTM
[/TD]
[TD]Ngân hàng thương mại
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]TCTD
[/TD]
[TD]Tổ chức tín dụng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]TMCP
[/TD]
[TD]Thương mại cổ phần
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NHNN
[/TD]
[TD]Ngân hàng Nhà Nước
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]BCTC
[/TD]
[TD]Báo cáo tài chính
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CBTD
[/TD]
[TD]Cán bộ tín dụng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NH
[/TD]
[TD]Ngân hàng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KH
[/TD]
[TD]Khách hàng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]QHKH
[/TD]
[TD]Quan hệ khách hàng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]TSĐB
[/TD]
[TD]Tài sản đảm bảo
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NQH
[/TD]
[TD]Nợ quá hạn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RRTD
[/TD]
[TD]Rủi ro tín dụng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]QTRRTD
[/TD]
[TD]Quản trị rủi ro tín dụng
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]








DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Trang
Mô hình 1.1: Phân tích tín dụng 16

Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng 7
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Navibank . 27

Biểu đồ 2.1: Biến động nguồn vốn của Navibank 32
Biểu đồ 2.2: Kết quả kinh doanh của Navibank qua các năm 36
Biểu đồ 2.3: Tình hình dư nợ tín dụng . 38

Bảng 2.1: Bảng tình hình huy động vốn của Navibank . 32
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động tín dụng của Navibank . 34
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank . 35
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động của Navibank 37
Bảng 2.5: Bảng báo cáo tài chính của Navibank 39
Bảng 2.6: Bảng báo cáo tài chính của Navibank 41








LỜI MỞ ĐẦU
˜ & ™
1. Tính cấp thiết của nội dung nghiên cứu
Trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng thì tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Đồng thời tín dụng cũng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại (NHTM), đem lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng. Vì vậy,rủi ro tín dụng nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng (TCTD), cao hơn nó tác động ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế.
Bên cạnh đó, công tác quản trị rủi ro tín dụng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các ngân hàng nói riêng và cả hệ thống tài chính nói chung. Việc đánh giá, thẩm định và quản lý tốt các khoản cho vay, các khoản dự định giải ngân sẽ hạn chế những rủi ro tín dụng mà ngân hàng sẽ gặp phải, và tất yếu sẽ giảm bớt nợ xấu cho Ngân hàng. Vì thế, làm thế nào để quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả đang là một vấn đề mà các ngân hàng thương mại rất quan tâm, nhất là trong tình hình kinh tế tài chính ngân hàng toàn cầu đầy biến động như hiện nay.
Trong những tháng đầu năm 2008, tỷ lệ nợ xấu của các NHTM nói chung và Navibank nói riêng có dấu hiệu tăng cao vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Vậy đâu là nguyên nhân? Làm thế nào để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Nam Việt? Đây là một vấn đề đang được ban lãnh đạo Navibank đặc biệt quan tâm.