Tài liệu Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng

TÊN ĐỀ TÀI : Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD=colspan: 2][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

CHƯƠNG1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM – VIBANK 3


1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Quốc tế 3
2. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng 4
2.1. Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp 5
2.2. Dịch vụ ngân hàng cá nhân 5
2.3. Dịch vụ ngân hàng định chế 5
3. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng 6
3.1. Hoạt động huy động vốn 6
3.2. Hoạt động tín dụng 7
3.3. Hoạt động dịch vụ 8
3.4. Hoạt động đầu tư 10
3.5. Hoạt động quảng cáo, khuyếch trương và quan hệ công chúng 10
3.6. Phát triển mạng lưới chi nhánh 11
3.7. Công nghệ ngân hàng và thông tin 12
3.8. Hoàn thành đề án tái cơ cấu Ngân hàng Quốc tế 13
3.9. Phát triển nguồn nhân lực 13
3.10. Kết quả kinh doanh 14


CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 15


1. Giới thiệu chung 15
2. Những rủi ro trong kinh doanh của Ngân hàng thương mại 17
2.1. Rủi ro. 17
2.1.1. Rủi ro trong nền kinh tế 17
2.1.2. Rủi ro trong hoạt động Ngân hàng. 17
2.1.3. Tác động của rủi ro đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng. 17
3. Nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng. 18
3.1. Nguyên nhân bất khả kháng 19
3.2. Thông tin không cân xứng. 19
3.3. Sự điều khiển của cơ chế thị trường. 20
4. Những rủi do chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng 21
4.1. Rủi ro lãi suất 21
4.2. Rủi ro tín dụng 22
4.3. Rủi ro thanh khoản 23
4.4. Rủi ro hối đoái 24
4.5. Rủi ro môi trường 24
4.6. Rủi ro trong công nghệ 25
4.7. Các rủi ro khác 25


CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO THANH KHOẢN 26


1. Khái quát rủi ro thanh khoản đối với hoạt động Ngân hàng 26
2. Nguyên nhân làm phát sinh rủi ro thanh khoản 27
2.1. Những ngyên nhân tiền đề 27
2.2. Nguyên nhân từ hoạt động 28
2.3. Một só biện pháp nghiệp vụ để phòng tránh rủi ro thanh khoản 29
2.3.1. Xử lí rủi ro thanh khoản phát sinh bên ngoài tài sản nợ 29
2.3.2. Phương pháp quản lí tài sản nợ 30
2.3.3. Phương pháp quản lí tài sản có (chuyển hoá tài sản) 31
2.3.4. Xử lí rủi ro thanh khoản phát sinh bên tài sản có 32
3. Chiến lược quản lí tài sản nợ 32
3.1. Chiến lược phát triển ổn định ở thị trường bán lẻ 32
3.2. Chiến lược đa dạng hoá nguồn vốn 33
3.3. Chiến lược tăng cường nguồn vốn dài hạn có lãi suất cố định 34
4. Lượng hoá rủi ro thanh khoản 36
4.1. Phương pháp tiếp cận cung cầu thanh khoản 36
4.1.1. Cầu thanh khoản 36
4.1.2. Cung thanh khoản 37
4.1.3. Trạng thái thanh khoản ròng 38
4.2. Phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản 39
4.2.1 Chỉ số về trạng thái tiền mặt 39
4.2.2. Chỉ số về chứng khoán thanh khoản 39
4.2.3. Tỉ lệ “cam kết tín dụng/ tổng tài sản” 39
4.2.4. Chỉ tiêu tiền nóng 39
4.2.5. Chỉ tiêu tiền gửi thường xuyên 39
4.2.6. Chỉ tiêu cơ cấu tiền gửi 39
4.2.7. Chỉ tiêu năng lực cho vay 39
4.3. Các tiêu chí tổng hợp đánh giá thanh khoản-các tín hiệu từ thị trường 40


CHƯƠNG 4: SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐỂ ƯỚC LƯỢNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM- VIB 41


1. Giới thiệu 41
2. Tỷ lệ thanh khoản 41
3. Mô hình ước lượng 42
4. Ước lượng mô hình bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất 43
4.1. Mô hình 43
4.2. Giả thiết 43
4.3. Kết luận 44
5. Kết quả ước lượng bằng EVIEWS 44
6. Kiểm định các giả thiết của mô hình 45
6.1. Phương sai của sai số thay đổi 45
6.2. Kiểm định tự tương quan 46
6.3. Kiểm định sự phân phối chuẩn của yếu tố ngẫu nhiên 47
6.4. Kiểm định sự thiếu biến của mô hình ( kiểm định Ramsey) 48


Kết luận