Tài liệu Mô hình hồi qui hai biến Ước lượng và kiểm định giả thiết

2. Các giả thiết cổ điển của mô hình hồi qui tuyến tính
ãGiả thiết 1: Biến độc lập Xilà phi ngẫu nhiên, các giá trị của chúng phải được xác định trước.
ãGiả thiết 2: Kỳ vọng có điều kiện của sai số ngẫu nhiên bằng 0 :
E (Ui/ Xi) = 0 i
ãGiả thiết 3: (Phương sai thuần nhất ) Các sai số ngẫu nhiên có phương sai bằng nhau :
Var (Ui/ Xi) = 2i
ãGiả thiết 4: Không có hiện tượng tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên : Cov (Ui, Uj) = 0 i j
ãGiả thiết 5: Không có hiện tượng tương quan giữa biến độc lập Xivà sai số ngẫu nhiên Ui :Cov (Xi, Ui) = 0 i
ãĐịnh lý Gauss –Markov: Với các giả thiết từ 1 đến 5 của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, các ước lượng OLS là các ước lượng tuyến tính, không chệchvà có phương sai bé nhấttrong lớp các ước lượng tuyến tính, không chệch.