Thạc Sĩ Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam (Stress test) áp dụng phươn

Đề tài sẽ đi sâu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như là lạm phát, tỷ giá thực, sản lượng nhập khẩu, chênh lệch sản lượng, lãi suất danh nghĩa tác động như thế nào đối với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, từ đó phân tích về việc các ngân hàng sẽ gặp phải những rủi ro nào khi tình hình nợ xấu tăng lên như vậy.

M C L C

DANH M*C CÁC T+ VI,T T-T i
DANH M*C CÁC B.NG . ii
DANH M*C CÁC HÌNH iii
L I M

U . 1

1.V n # nghiên c u . 1
2.M c tiêu # tài . 2
3. i tưng nghiên c u 2
4.Ph m vi nghiên c u . 2
5.Phương pháp nghiên c u . 2
6.K t c u c$a lu n v n 3
CHƠNG 1: LÝ THUY T VÀ NGHIÊN C U TH C NGHI M V STRESS
TEST C!A H TH NG NGÂN HÀNG . 4
1.1 H th ng ngân hàng và m i quan h t/ng th" r$i ro ngân hàng . 4
1.1.1 R$i ro tín d ng . 4
1.1.2 R$i ro th& trưng 5
1.1.3 R$i ro thanh kho n 6
1.1.4 R$i ro ho t 0ng 6
1.2 Mô hình ki"m tra 0 c ng th1ng tài chính trong l nh v c ngân hàng (Stress test)
. 7
1.2.1 Khái ni#m v# ki"m tra 0 c ng th1ng (stress test) 7
1.2.2 Phương pháp th c hi n Stress test – Mô hình VAR . 7
1.2.2.1 Lý thuy t v# mô hình VAR . 9
1.2.2.2 u i"m và nhưc i"m c$a mô hình VAR 10
1.3 Nh ng nghiên c u th c nghi m v# Stress test trên th gi i . 11
K,T LU2N CHƠNG 1 . 16
CHƠNG 2: TÌNH HÌNH KINH T V MÔ "NH H NG N HO T
NG C!A H TH NG NGÂN HÀNG . 17
2.1 Th c tr ng ho t 0ng c$a h th ng ngân hàng Vi t Nam hi n nay . 17
2.1.1 Quy mô ho t 0ng c$a h th ng ngân hàng 17
2.1.2 Th c tr ng r$i ro trong h th ng ngân hàng 19
2.2 Phân tích nh hư(ng c$a các y u t v mô n ho t 0ng ngân hàng . 23
2.2.1 Ch4 s giá tiêu dùng (CPI) . 23
2.2.2 0 l ch s n lưng (Output Gap) 25
2.2.3 Lãi su t ngân hàng trung ương 27
2.2.4 T5 giá th c hi u l c (REER) . 29
2.2.5 Kim ng ch xu t nh p kh'u 32
K,T LU2N CHƠNG 2 . 35
CHƠNG 3: MÔ HÌNH KI#M TRA C NG TH NG TÀI CHÍNH C!A
H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM ÁP D NG PHƠNG PHÁP VAR . 36
3.1 Ki"m &nh các bi n c$a mô hình . 36
3.2 Mô hình Stress test áp d ng phương pháp VAR cho h th ng ngân hàng t i
Vi t Nam 45
3.3 Phân tích tác 0ng c$a các cú s c kinh t v mô n ho t 0ng ngân hàng . 46
3.4 Phân tích m c 0 tác 0ng trong ng n h n và trung h n . 47
3.5 M0t s khuy n ngh& i v i h th ng ngân hàng Vi t Nam . 48
K,T LU2N CHƠNG 3 . 50
K T LU N . 51
PH* L*C
TÀI LI6U THAM KH.O