Thạc Sĩ Mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1


CHƯƠNG 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN 5
1. Chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên .5
1.1. Khái niệm chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên 5
1.2. Quá trình ngẫu nhiên dừng 6
1.3. Hàm tự tương quan 7
1.4. Toán tử tiến, toán tử lùi 8
2. Quá trình ARMA 9
2.1. Quá trình tự hồi quy .9
2.2. Quá trình trung bình trượt 11
2.3. Quá trình tự hồi quy trung bình trượt .13
3. Ước lượng tham số mô hình ARMA .15
4. Những hạn chế của mô hình ARMA trong chuỗi thời gian tài chính .16


CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT TẬP MỜ VÀ CHUỖI THỜI GIAN MỜ .23
1. Lý thuyết tập mờ 23
1.1. Tập mờ 23
1.2. Các phép toán trên tập mờ .25
2. Các quan hệ và suy luận xấp xỉ, suy diễn mờ 30
2.1. Quan hệ mờ .30
2.2. Suy luận xấp xỉ và suy diễn mờ .31
3. Hệ mờ .33
3.1. Bộ mờ hoá .33
3.2. Hệ luật mờ .34
3.3. Động cơ suy diễn .35
3.4. Bộ giải mờ .36
3.5. Ví dụ minh hoạ 37

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG CHUỖI THỜI
GIAN MỜ VÀ MỘT SỐ THUẬT TOÁN CẢI TIẾN .39
1. Một số khái niệm 39
1.1. Định nghĩa tập mờ và chuỗi thời gian mờ 39
1.2. Một số định nghĩa liên quan đến chuỗi thời gian mờ 40
2. Mô hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ .41
2.1. Mô hình thuật toán của Song và Chissom 41
2.2. Mô hình thuật toán của Chen .42
2.3. Thuật toán của Singh .43
2.4. Mô hình Heuristic cho chuỗi thời gian mờ .45
3. Ứng dụng trong dự báo chứng khoán 48
3.1. Bài toán chỉ số chứng khoán Đài Loan 48
3.2. Xây dựng chương trình 60
KẾT LUẬN .64
TÀI LIỆU THAM KHẢO .65