Chuyên Đề Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu và xây dựng mô hình fuzzy logic ứng dụng trong bài toán dự báo tài chín

Khóa luận 57 trang
Định dạng file word và pdf

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ


Tóm tắt

Thị trường chứng khoán là một điểm nóng thu hút sự quan tâm rất lớn của mọi
đối tượng trong xã hội. Nếu như ở các nước trên thế giới, thị trường chứng khoán được
hình thành lâu đời thì ở Việt Nam, thị trường này đang dần thu hút sự quan tâm của
công chúng. Thực tế sự hình thành và hoạt động mạnh mẽ của sàn giao dịch HASTC
và sở giao dịch HOSE là minh chứng rõ ràng cho điều này.Đi đôi với sự phát triển của
thị trường chứng khoán là sự hình thành và nâng cấp đáng kể của các công cụ kĩ thuật
ứng dụng trong phân tích và đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Trong khóa luận này, về mặt lý thuyết tôi sẽ trình bày tổng quan về Logic mờ
(Fuzzy Logic), các công cụ hỗ trợ và các bước để thực hiện một hệ thống Logic mờ.
Ngoài ra, tôi cũng trình bày về lý thuyết phân tích kỹ thuật trong chứng khoán. Ở
phần thí nghiệm, tôi sẽ trình bày chi tiết việc áp dụng Logic mờ vào việc xây dựng bài
toán dự báo tài chính mà cụ thể là dự báo trong thị trường chứng khoán. Tiếp đó, tôi sẽ
trình bày quá trình áp dụng trực tiếp sản phẩm thu được từ thí nghiệm vào việc dự
đoán xu thế giá của mã chứng khoán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ
FPT (mã chứng khoán là FPT) và đánh giá hiệu quả của chương trình. Cuối cùng là
định hướng về các chức năng cần bổ sung thêm cho chương trình để có thể sử dụng
được trong thực tế.

Mục lục

Lời mở đầu .1

Chương 1. .3

Tìm hiểu chung về phân tích kĩ thuật trên thị trường chứng khoán và logic mờ .3

1.1. Lý thuyết kinh tế .3
1.1.1. Thị trường chứng khoán. 3
1.1.2. Phương pháp phân tích kỹ thuật. 4
1.1.3. Lý thuyết dow 11
1.2. Lý thuyết máy tính 19
1.2.1 Lý thuyết về Logic mờ .19
1.2.2 Công cụ thực hiện hệ Logic mờ .20
1.2.3 Một số ứng dụng của Logic mờ .21
1.2.4 Các yếu tố xây dựng mô hình Logic mờ. 23
1.2.5 Qui trình hoạt động của Logic mờ .27
1.2.6 Phương pháp xây dựng mô hình. .27
Tổng kết .29

Chương 2. .30

Xây dựng mô hình Logic mờ và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật .30

2.1 Xây dựng mô hình .30
2.1.1 Dữ liệu đầu vào cho mô hình 31
2.1.2 Các biến ngôn ngữ và giá trị của chúng. .32
2.1.3 Các hàm được sử dụng trong mô hình .33
2.1.4 Tập luật 36
2.2 Ứng dụng của mô hình. 38

Chức năng nhập dữ liệu. .38
Chức năng xây dựng biểu đồ .39
Chức năng xem, xóa biểu đồ theo mã chứng khoán. 39
Chức năng phân tích đánh giá xu hướng giá chứng khoán .39
Chức năng đưa ra phán đoán dựa vào kết quả phân tích giá chứng khoán.


39
Tổng kết .39
Chương 3. .39

Thực nghiệm và kết quả 40

3.1 Xây dựng chương trình mô phỏng và chạy chương trình. .40
3.1.1 Cơ sở dữ liệu 40
3.1.2 Các chức năng chính 41
3.1.4. Giao diện chương trình và kiểm thử chức năng. 45
3.2 Đánh giá và phân tích .49
3.2.1 Độ chính xác so với thực tế. 49
3.2.2 Phân tích và đánh giá .51
3.2.3. Những hạn chế của mô hình. 53
3.2.4. Hướng phát triển của mô hình. .54
Tổng kết .54

Kết luận 56
Lời mở đầu



Ngày nay, sự bùng nổ của thị trường chứng khoán thúc đẩy mạnh mẽ sự ra đời
và nâng cấp của hàng loạt các công cụ phân tích kĩ thuật. Nhìn chung, các biểu đồ
chứa đựng các thông tin hữu ích về giá cổ phiếu trong quá khứ, hiện tại và dự báo
tương đối chính xác về xu hướng giá trong tương lai. Hệ thống phân tích kĩ thuật giúp
cho các nhà đầu tư cập nhật liên tục và phân tích sâu sát giá chứng khoán tại từng thời
điểm và đưa ra những dự báo nhanh nhạy hơn với những sự thay đổi tức thì của giá
chứng khoán.Tuy nhiên, có một thực tế là tại Việt Nam, một thị trường còn quá non
trẻ, các công cụ phân tích kĩ thuật chưa được áp dụng rộng rãi và chưa minh họa được
các xu hướng giá vốn là yếu tố cốt lõi của phân tích kĩ thuật.

Từ những thực tế nêu trên, tôi nhận thấy cần thiết phải tìm hiểu và xây dựng
một công cụ phân tích kĩ thuật phù hợp với môi trường tài chính của Việt Nam nói
riêng và tạo ra thêm một công cụ dự báo thống kê đối với thế giới.

Trong đề tài nghiên cứu của mình, tôi tập trung tìm hiểu về logic mờ (Fuzzy
logic), một logic mềm dẻo hơn logic thông thường (logic Boolean) và thích hợp hơn
đối với các bài toán phức tạp (ví dụ bài toán thế nào được coi là nóng, lạnh, ấm thì
logic Boolean không đưa ra kết luận chính xác được). Từ các nguyên tắc của fuzzy
logic để xây dựng nên các mô hình, kết hợp với các kiến thức chuyên môn về chứng
khoán để đưa ra các dự báo về giá chứng khoán trong tương lai. Kết quả thu được sẽ là
một hệ thống với tính năng chính là đoán nhận và dự báo xu hướng giá chứng khoán
và một số tính năng khác hỗ trợ nhà đầu tư chứng khoán. Sau khi xây dựng được hệ
thống, tôi tiến hành thử nghiệm trên chỉ số giá chứng khoán FPT và kết quả thực
nghiệm đã chứng minh tính phù hợp và chính xác cao của mô hình trong việc dự báo
giá chứng khoán.

Khóa luận tốt nghiệp của tôi được chia làm ba phần chính:

Chương I tập trung tìm hiểu về phương pháp phân tích kĩ thuật trên thị trường
chứng khoán và logic mờ. Đây là những cơ sở lý thuyết về kinh tế và kĩ thuật quan
trọng để xây dựng nên hệ thống dự báo giá chứng khoán. Đặc biệt, tôi chú trọng vào
tìm hiểu chi tiết Logic mờ cùng các ứng dụng đã có trong thực tế, các bước thực hiện
một mô hình logic mờ và cơ sở để lựa chọn công cụ thực hiện.

Chương II sẽ đi sâu vào cách tổ chức lắp ghép hệ thống dự báo giá chứng

khoán, cụ thể hóa về quá trình xây dựng mô hình và đưa ra được các chức năng cũng
như ứng dụng của mô hình đó trong việc tạo ra một hệ thống dự báo giá chứng khoán
trong tương lai.

Chương III sẽ báo cáo lại quá trình xây dựng mô hình thí nghiệm và đánh giá độ
chính xác so với thực tế của mô hình vừa xây dựng bằng thực nghiệm trên mã chứng
khoán FPT. Đồng thời, chương này cũng sẽ đưa ra những dự định và cơ sở để phát
triển tiếp các chức năng khác của chương trình cũng như khắc phục lỗi và hoàn thiện
lại các chức năng đã được xây dựng của chương trình.

Chương 1.

Tìm hiểu chung về phân tích kĩ thuật trên thị trường
chứng khoán và logic mờ



1.1. Lý thuyết kinh tế.

1.1.1. Thị trường chứng khoán.

Định nghĩa.

Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán,
chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Thị trường chứng
khoán có thể là TTCK tập trung hoặc phi tập trung.

Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc các giao dịch được tổ chức tập trung
theo một địa điểm vật chất.Hình thái điển hình của TTCK tập trung là Sở giao dịch
chứng khoán ( Stock exchange). Tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), các giao
dịch được tập trung tại một địa điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch và tham
gia vào quá trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch.

TTCK phi tập trung còn gọi là thị trường OTC (over the counter). Trên thị trường
OTC, các giao dịch được tiến hành qua mạng lưới các công ty chứng khoán phân tán
trên khắp quốc gia và được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá trên thị trường này
được hình thành theo phương thức thoả thuận.

Chức năng của TTCK.

· Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế.

Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của
họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng sản xuất
xã hội. Thông qua TTCK, Chính phủ và chính quyền ở các địa phương cũng huy động
được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, phục
vụ các nhu cầu chung của xã hội.

· Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng.

TTCK cung cấp cho công chúng một3môi trường đầu tư lành mạnh với các cơ
hội lựa chọn phong phú. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính
chất, thời hạn và độ rủi ro, cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hàng hoá phù
hợp với khả năng, mục tiêu và sở thích của mình.

· Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán.

Nhờ có TTCK các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán họ sở hữu thành
tiền mặt hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. Khả năng thanh khoản là một
trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với người đầu tư. Đây là yếu tố cho
thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn đầu tư. TTCK hoạt động càng năng động và có
hiệu quả thì tính thanh khoản của các chứng khoán giao dịch trên thị trường càng cao.

· Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp.

Thông qua chứng khoán, hoạt động của các doanh nghiệp được phản ánh một cách
tổng hợp và chính xác, giúp cho việc đánh giá và so sánh hoạt động của doanh nghiệp
được nhanh chóng và thuận tiện, từ đó cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh lành
mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, cải
tiến sản phẩm.

· Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô.

Các chỉ báo của TTCK phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén và
chính xác. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh tế
tăng trưởng; ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho thấy các dấu hiệu tiêu cực của nền
kinh tế. Vì thế, TTCK được gọi là phong vũ biểu của nền kinh tế và là một công cụ
quan trọng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Thông qua TTCK,
Chính phủ có thể mua và bán trái phiếu Chính phủ để tạo ra nguồn thu bù đắp thâm
hụt ngân sách và quản lý lạm phát. Ngoài ra, Chính phủ cũng có thể sử dụng một số
chính sách, biện pháp tác động vào TTCK nhằm định hướng đầu tư đảm bảo cho sự
phát triển cân đối của nền kinh tế.

1.1.2. Phương pháp phân tích kỹ thuật.

Định nghĩa.

Phân tích kỹ thuật là việc sử dụng các mô hình toán học (đồ thị, biến đổi miền,
xác suất thống kê, ) dựa trên dữ liệu thu thập về thị trường trong quá khứ và hiện tại
để chỉ ra trạng thái của thị trường tại thời điểm xác định, thông thường là nhận định xu
hướng thị trường đang lên, xuống hay “dập dềnh” hoặc nhận định tương quan lực


Tài liệu tham khảo


Tiếng Việt:

[1]. http://vi.wikipedia.org/wiki/Lôgic_mờ

[2]. TS Lê Đạt Trí, Phan Thị Bích Nguyệt. Phân Tích Kỹ Thuật Ứng Dụng Trong
Đầu Tư Chứng Khoán


Tiếng Anh:

[3]. TS Nguyễn Hà Nam. Bài giảng về Fuzzy Logic

[4]. Wee Mien Cheun, Uzay Kaymark. A Fuzzy Logic Based Trading System

[5]. Geogre Bojadziev & Maria Bojadziev. Fuzzy Logic for Bussiness, Finance
and Management

[6]. Martin Hellman, March 2001. Fuzzy Logic Introduction

[7]. Steven B. Achelis. Technical Analysis From A to Z

[8]. Greg Cunningham. Artificial Intelligence: Fuzzy Logic and Artificial Neural
Networks

[9]. Kosko, B. (1993) Fuzzy Thinking